Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi Osilator Chaikin

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-12 16:41:54
Tag:

Gambaran umum

Strategi Chaikin Oscillator menggunakan indikator Chaikin Oscillator untuk menilai arus modal di pasar dan menangkap perubahan tren. Strategi ini menggabungkan rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk membentuk kurva indikator, membeli ketika kurva melintasi di atas garis tren dan menjual ketika kurva melintasi di bawah untuk melacak tren pasar.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada indikator Chaikin Oscillator, yang meningkatkan indikator Williams Akumulasi/Distribusi dengan menggunakan rata-rata harga tinggi dan rendah alih-alih harga pembukaan untuk mengatasi masalah harga pembukaan yang hilang.

Chaikin Oscillator = EMA cepat dari Akumulasi/Indeks Distribusi - EMA lambat dari Akumulasi/Indeks Distribusi

Di mana indeks akumulasi/distribusi dihitung sebagai:

Akumulasi/Indeks Distribusi = (Tutup - Terbuka) / (Tinggi - Rendah) * Volume

Karena harga pembukaan tidak ada, harganya dihitung sebagai berikut:

Akumulasi/Indeks Distribusi = (dekat - (tinggi + rendah) /2) / (tinggi - rendah) * Volume

Indikator ini mengambil perbedaan antara EMA cepat dan lambat dari indeks sebagai Chaikin Oscillator. Sebuah penyeberangan di atas 0 menunjukkan sinyal beli, sementara penyeberangan di bawah 0 menunjukkan sinyal jual.

Logika spesifiknya adalah:

  1. Menghitung Akumulasi/Indeks Distribusi
  2. Menghitung EMA cepat dan lambat
  3. Ambil perbedaan sebagai Chaikin Oscillator
  4. Beli ketika osilator melintasi di atas 0, jual ketika melintasi di bawah 0

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

  1. Mencatatkan arus modal untuk menentukan tren pasar
  2. Menggabungkan rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk menyaring pemutusan palsu
  3. Aturan sederhana dan jelas mudah diterapkan

Analisis Risiko

Beberapa risiko dari strategi ini adalah:

  1. Chaikin Oscillator tertinggal, berpotensi kehilangan titik balik tren
  2. Membutuhkan pengaturan parameter untuk menghindari perdagangan yang berlebihan
  3. Kebutuhan stop loss untuk mengendalikan perdagangan tunggal yang rugi

Risiko dapat dikelola melalui optimasi parameter, kombinasi dengan indikator lain, dll.

Arah Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi ini:

  1. Mengoptimalkan periode EMA cepat dan lambat untuk menyeimbangkan frekuensi dan stabilitas
  2. Tambahkan kondisi keluar seperti sinyal pembalikan tren
  3. Tambahkan filter seperti RSI, MACD untuk mengkonfirmasi sinyal
  4. Menggabungkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian
  5. Sesuaikan parameter untuk produk yang berbeda untuk membuat strategi yang disesuaikan

Kesimpulan

Secara keseluruhan strategi Chaikin Oscillator relatif stabil dan dapat diandalkan. Parameter penyesuaian halus dapat menyeimbangkan profitabilitas dan risiko. Menambahkan filter dan stop loss dapat lebih meningkatkan ketahanan. Strategi tren berikut ini dapat mencapai hasil yang memuaskan melalui optimasi yang disesuaikan.


/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
//    Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks 
//    to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that 
//    compared the closing price with the opening price. In the early 1970's, 
//    opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges. 
//    This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin 
//    Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows 
//    (High + Low) /2 instead of the Open.
//    The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the 
//    AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the 
//    AccumDist function.    
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="RMI")

Lebih banyak