Strategi pola pembalikan lilin mengidentifikasi titik pembalikan di mana harga beralih dari uptrend ke downtrend atau sebaliknya dengan mendeteksi pola lilin.
Logika inti dari strategi ini adalah untuk mendeteksi rasio antara lilin lilin dan tubuh untuk mengidentifikasi pola pembalikan potensial.
Ketika ada lilin bearish, jika lilin bawah jauh lebih panjang dari lilin atas dan tubuh, ini menunjukkan tekanan pembelian yang kuat dan harga dapat berbalik ke atas. Secara khusus, ia mendeteksi lilin bawah panjang dibandingkan dengan lilin atas dan tubuh dengan pengganda tertentu untuk menghasilkan sinyal panjang.
Sebaliknya, ketika ada lilin bullish, jika lilin atas jauh lebih panjang dari lilin bawah dan tubuh, itu menunjukkan tekanan penjualan yang kuat dan harga dapat berbalik ke arah menurun. Secara khusus, ia mendeteksi lilin atas yang panjang dibandingkan dengan lilin bawah dan tubuh dengan pengganda tertentu untuk menghasilkan sinyal pendek.
Selain itu, sumbu panjang dengan tubuh kecil juga bisa menghasilkan sinyal pembalikan.
Deteksi disaring dengan membandingkan dengan rentang rata-rata lilin untuk menghindari sinyal palsu selama pasar sisi.
Pertimbangkan untuk memasukkan indikator tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren. Menggabungkan dengan indikator teknis lainnya dapat membantu mengkonfirmasi sinyal. Parameter dapat dioptimalkan melalui backtesting.
Strategi pola pembalikan wick secara efektif mengidentifikasi pola pembalikan dan menangkap titik balik menggunakan pengenalan pola sederhana. Namun, hanya mengandalkan pola lilin tunggal dapat menyesatkan. Menggabungkan dengan indikator teknis lainnya dan menambahkan bias tren membantu menghindari perdagangan kontra-tren dan meningkatkan stabilitas strategi. Optimasi parameter dan stop loss / take profit juga membantu meningkatkan strategi lebih lanjut. Singkatnya, strategi pembalikan wick memberikan ide yang sederhana dan praktis tetapi perlu dilengkapi dengan teknik lain untuk memaksimalkan kinerja.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © adiwajshing
//@version=4
strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)