Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Cryptocurrency Momentum Breakout Strategi

Cryptocurrency Momentum Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-26 17:23:20
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini memanfaatkan indikator momentum untuk mengidentifikasi arah tren utama di pasar Cryptocurrency dan menetapkan posisi panjang di titik breakout, mewujudkan ide perdagangan tren berikut.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan Pump&Dump Oscillator yang disesuaikan sebagai satu-satunya indikator. Osilator menggunakan ukuran badan lilin untuk mengidentifikasi arah tren utama pasar. Secara khusus, ia menghitung rata-rata pergerakan badan lilin dan mengalikannya dengan pengganda yang ditetapkan pengguna. Ketika tubuh lebih besar dari rata-rata bergerak, itu menandakan tren naik. Ketika tubuh kurang dari rata-rata bergerak, itu menandakan tren turun.

Berdasarkan indikator osilator, strategi ini hanya menetapkan posisi panjang. Ketika indikator menunjukkan bahwa pasar saat ini berada dalam tren naik, posisi panjang ditetapkan pada penutupan lilin itu. Setelah itu, jika sinyal downtrend muncul, atau stop loss dipicu, semua posisi akan ditutup.

Strategi menyediakan dua metode stop loss, salah satu atau keduanya dapat digunakan:

  1. Persentase stop loss: Pengguna dapat mengatur persentase kerugian maksimum yang diizinkan untuk setiap posisi. Jika harga turun di bawah tingkat stop loss persentase ini, posisi akan ditutup.

  2. Breakout stop loss: Catat titik terendah candlestick saat membuka posisi. Jika harga kemudian turun di bawah titik ini nanti, tutup posisi.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggunakan indikator khusus untuk mengidentifikasi tren pasar, yang lebih sensitif dan akurat.

  2. Hanya pergi panjang, menghindari risiko kerugian tak terbatas dari penjualan pendek.

  3. Mengadopsi ide perdagangan tren, yang merupakan pendekatan klasik tren berikut.

  4. Menyediakan metode stop loss ganda, memungkinkan pilihan bebas dari mode stop loss yang lebih cocok.

  5. Kode sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi.

  6. Tidak perlu mengatur mengambil keuntungan dinamis, menghindari mengambil keuntungan prematur yang mengarah pada kerugian keuntungan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Indikator khusus mungkin tidak stabil dan dapat diandalkan, dengan risiko penilaian yang salah.

  2. Hanya menetapkan posisi panjang dapat melewatkan peluang pendek jangka pendek.

  3. Pengaturan stop loss mungkin terlalu konservatif, tidak dapat mempertahankan posisi tren yang lebih lama.

  4. Kurangnya pengambilan keuntungan yang dinamis mengharuskan pengambilan keuntungan manual yang tepat waktu, dengan risiko operasional.

  5. Meskipun kedua metode stop loss dapat dikombinasikan secara bebas, titik stop loss yang optimal mungkin masih tidak ditemukan.

  6. Strategi mengejar tren cenderung disesatkan oleh pasar yang bervariasi, menghasilkan perdagangan yang tidak valid yang berlebihan.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

  1. Cobalah indikator lain, seperti KDJ, MACD dll, untuk menemukan metode identifikasi tren yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

  2. Meningkatkan peluang shorting dengan memungkinkan posisi short ketika tren berbalik, meningkatkan profitabilitas strategi.

  3. Mengoptimalkan strategi stop loss dengan menguji parameter yang berbeda untuk menemukan titik stop loss yang lebih baik, atau menggunakan ATR, MA dll untuk mengatur stop dinamis.

  4. Tambahkan keuntungan yang dinamis, seperti menetapkan keuntungan setelah memecahkan rekor sebelumnya, mengurangi risiko operasi manual.

  5. Melakukan optimasi parameter dengan menyesuaikan periode MA, kondisi masuk dll untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  6. Tambahkan kondisi penyaringan seperti indikator Only Long atau bottom untuk menghindari perdagangan yang tidak valid.

  7. Uji pada produk yang berbeda untuk mengevaluasi efektivitas strategi di seluruh pasangan koin utama dan mengoptimalkan penerapan.

  8. Menggunakan backtesting dan perdagangan demo untuk mengoptimalkan parameter dan titik stop loss / take profit.

Ringkasan

Secara keseluruhan ini adalah strategi trend chasing yang relatif sederhana. Ini menggunakan indikator momentum kustom untuk menilai tren pasar, menetapkan posisi panjang pada awal tren, dan menyediakan metode stop loss ganda. Keuntungan utama adalah logika strategi yang jelas, risiko terbatas, dan kemudahan operasi. Tetapi ada juga ruang untuk optimalisasi di bidang seperti strategi stop loss dan pemilihan parameter. Secara umum, strategi ini memberikan ide perdagangan tren mendasar untuk pasar Cryptocurrency, dan sangat cocok untuk pemula untuk belajar dan berlatih. Tetapi pengujian kembali yang cukup masih harus dilakukan untuk memvalidasi efektivitasnya dan mengoptimalkan lebih lanjut sebelum menerapkannya dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-04-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("[BoTo] Pump&Dump Strategy", shorttitle = "[BoTo] P&D Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
multiplier = input(3.0)
length = input(100)
stop = input(100.0, title = "Stop loss, %")

//Indicator
body = abs(close - open)
sma = sma(body, length) * multiplier
plot(body, color = gray, linewidth = 1, transp = 0, title = "Body")
plot(sma, color = gray, style = area, linewidth = 0, transp = 90, title = "Avg.body * Multiplier")

//Signals
pump = body > sma and close > open
dump = body > sma and close < open
color = pump ? green : dump ? red : na
bgcolor(color, transp = 0)

//Stops
size = strategy.position_size
autostop = 0.0
autostop := pump and size == 0 ? low : autostop[1]
userstop = 0.0
userstop := pump and size == 0 ? close - (close / 100 * stop) : userstop[1]

//Strategy
if pump
    strategy.entry("Pump", strategy.long)
if dump or low < autostop or low < userstop
    strategy.close_all()
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi