Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi Multi Timeframe Take Profit

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-30 12:02:43
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini bertujuan untuk menerapkan manajemen take profit dalam beberapa kerangka waktu. Strategi ini menggunakan persentase profit take profit dan tingkat harga kunci profit take profit berdasarkan kerangka waktu yang lebih tinggi, untuk mencapai manajemen take profit yang lebih tepat dan efektif.

Logika Strategi

Strategi pertama kali masuk panjang ketika indikator Wave Trend melintasi.

Untuk mengambil keuntungan manajemen, strategi menggunakan dua jenis mengambil keuntungan:

Persentase mengambil keuntungan: Menetapkan harga mengambil keuntungan ganda berdasarkan persentase tertentu dari harga masuk.
Multi timeframe take profit: Menggambar moving average pada grafik harian dan 4 jam, dan menggunakan harga mereka sebagai harga take profit.

Untuk persentase mengambil keuntungan, strategi menetapkan 4 mengambil harga keuntungan dengan persentase yang berbeda.

Untuk mengambil keuntungan multi timeframe, strategi menarik 100MA dan 200MA pada grafik harian dan 4 jam.

Selain itu, harga stop loss ditetapkan. Ketika harga di bawah harga stop loss, semua posisi akan ditutup.

Seluruh strategi menggabungkan persentase mengambil keuntungan dan multi timeframe mengambil keuntungan untuk mencapai yang lebih komprehensif dan canggih mengambil keuntungan manajemen.

Keuntungan

Mengadopsi persentase mengambil keuntungan untuk menghindari awal atau tidak cukup mengambil keuntungan berdasarkan persentase tetap.
Menggunakan analisis multi-frame waktu untuk menetapkan harga mengambil keuntungan yang lebih tepat dengan tingkat yang lebih baik.
Multi-layered take profit memungkinkan posisi penutupan parsial dan mengurangi risiko.
Menetapkan harga stop loss secara efektif mengendalikan risiko penurunan.
Menggabungkan persentase mengambil keuntungan dan multi timeframe mengambil keuntungan membuat mengambil keuntungan lebih komprehensif dan disempurnakan.

Analisis Risiko

Persentase mengambil keuntungan bergantung pada pengaturan parameter. pengaturan yang tidak benar dapat menyebabkan awal atau terlambat mengambil keuntungan.
Analisis multi timeframe bergantung pada moving average, yang memiliki beberapa keterlambatan.
Penempatan stop loss yang tidak benar dapat menyebabkan stop loss yang tidak perlu.
Parameter perlu dioptimalkan untuk pencocokan terbaik antara persentase mengambil keuntungan dan multi timeframe mengambil keuntungan.

Arahan Optimasi

Uji lebih banyak rata-rata bergerak untuk menemukan yang optimal sebagai kunci mengambil harga keuntungan.
Cobalah metode prediksi model untuk memprediksi tingkat harga kunci seperti harga profit.
Memperkenalkan lebih banyak aturan mengambil keuntungan seperti rasio keuntungan yang diharapkan, menyusul mengambil keuntungan dll untuk membuat mengambil keuntungan lebih komprehensif.
Uji persentase optimal mengambil parameter keuntungan di bawah periode kepemilikan yang berbeda.
Mengoptimalkan parameter mengambil keuntungan melalui backtesting untuk rasio risiko-balasan yang lebih baik secara keseluruhan.

Ringkasan

Strategi ini mewujudkan manajemen take profit yang fleksibel dan tepat dengan menggabungkan persentase take profit dan multi timeframe take profit. Strategi ini memiliki keuntungan seperti pilihan harga take profit yang lebih baik dan take profit yang lebih komprehensif. Ini juga memiliki masalah seperti pengaturan parameter dan penempatan stop loss. Peningkatan tindak lanjut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan parameter take profit, menambahkan lebih banyak aturan take profit dll, untuk membuat sistem take profit lebih kuat.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TrendCrypto2022
//@version=5
// strategy("Take profit Multi timeframe", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
takepercent  = input.bool(title="Take profit %", defval=true ,group="Set up take profit")
takemtf  = input.bool(title="Take profit Multi timeframe", defval=false ,group="Set up take profit")

//Paste your strategy at here. This is example strategy. I use WaveTrend indicator

//WaveTrend indicator
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
oblv1 = input(60, "Over Bought Lv 1")
oblv2 = input(53, "Over Bought Lv 2")
oslv1 = input(-60, "Over Sold Lv 1")
oslv2 = input(-53, "Over Sold Lv 2")
 
ap = hlc3 
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1,4)

//Strategy
buy = ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 < -40
if (buy)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Resistant in time D and 4H
ema_len1 = input.int(title='Ema1', defval=100, group='Take profit Mtf')
ema_len2 = input.int(title='Ema2', defval=200, group='Take profit Mtf')
src = input.source(title='Source', defval=close, group='Take profit Mtf')
tf1 = input.timeframe(title='Time frame 1', defval='240', group='Take profit Mtf')
tf2 = input.timeframe(title='Time frame 2', defval='D', group='Take profit Mtf')
htf_ma1 = ta.ema(src, ema_len1)
htf_ma2 = ta.ema(src, ema_len2)
ema1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma1)
ema2 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma2)
ema3 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma1)
ema4 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma2)

//Plot
plotema1 = plot(ema1, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 4h', display=display.none)
plotema2 = plot(ema2, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 4h', display=display.none)
plotema3 = plot(ema3, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 D', display=display.none)
plotema4 = plot(ema4, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 D', display=display.none)

//Label take profit multitime frame
var label labelema1 = na
label.delete(labelema1)
labelema1 := label.new(x=time + 120, y=ema1, text='\n*****Ema100 4H: ' + str.tostring(math.round(ema1,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor =  color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema2 = na
label.delete(labelema2)
labelema2 := label.new(x=time + 120, y=ema2, text='\n*****Ema200 4H: ' + str.tostring(math.round(ema2,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema3 = na
label.delete(labelema3)
labelema3 := label.new(x=time + 120, y=ema3, text='\n*****Ema100 1D: ' + str.tostring(math.round(ema3,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema4 = na
label.delete(labelema4)
labelema4 := label.new(x=time + 120, y=ema4, text='\n*****Ema200 1D: ' + str.tostring(math.round(ema4,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

//Set up take profit %
percent(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
TP1=input.float(3, title="TP1 %", step=0.1, group="Take profit %")
TP2=input.float(5, title="TP2 %", step=1, group="Take profit %")
TP3=input.float(6, title="TP3 %", step=1, group="Take profit %")
TP4=input.float(8, title="TP4 %", step=1, group="Take profit %")

SL=input.float(5, title="Stop Loss %", step=1, group="Take profit %")
qty1=input.float(5, title="% Close At TP1", step=1, group="Take profit %")
qty2=input.float(5, title="% Close At TP2", step=1, group="Take profit %")
qty3=input.float(5, title="% Close At TP3", step=1, group="Take profit %")
qty4=input.float(5, title="% Close At TP4", step=1, group="Take profit %")
lossPnt_L = percent(SL)

//Set up take profit multi timeframe
a = array.from((ema1), (ema2), (ema3), (ema4))
tpmtf1 = array.min(a)
tpmtf2 = array.min(a, 2)
tpmtf3 = array.min(a, 3)
tpmtf4 = array.min(a, 4)
//Set up exit
long_sl_level = strategy.position_avg_price - lossPnt_L*syminfo.mintick
if takepercent == true
    strategy.exit("TP1%", "Long", qty_percent = qty1, profit = percent(TP1), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP2%", "Long", qty_percent = qty2, profit = percent(TP2), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP3%", "Long", qty_percent = qty3, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP4%", "Long", qty_percent = qty4, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
    strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")


if takemtf == true and array.max(a, 1) > strategy.position_avg_price
    strategy.exit("TP1Mtf", "Long", qty_percent = qty1, limit = tpmtf1, stop = long_sl_level)
    strategy.exit("TP2Mtf", "Long", qty_percent = qty2, limit = tpmtf2, stop = long_sl_level)
    strategy.exit("TP3Mtf", "Long", qty_percent = qty3, limit = tpmtf3, stop = long_sl_level)
    strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")

// Plot TP & SL
long_tp1_level = strategy.position_avg_price + percent(TP1)*syminfo.mintick
long_tp2_level = strategy.position_avg_price + percent(TP2)*syminfo.mintick
long_tp3_level = strategy.position_avg_price + percent(TP3)*syminfo.mintick
long_tp4_level = strategy.position_avg_price + percent(TP4)*syminfo.mintick

plot(strategy.position_size > 0 ? long_sl_level : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL Long")

plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp1_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP1%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp2_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP2%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp3_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP3%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp4_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP4%")

plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf1 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP1Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf2 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP2Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf3 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP3Mtf", display = display.none)

//Label TP
if strategy.position_size > 0
    var label labellongtp1 = na
    label.delete(labellongtp1)
    labellongtp1 := label.new(x=time + 120, y=long_tp1_level, text='\nTP1: ' + str.tostring(math.round(long_tp1_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
     
    var label labellongtp2 = na
    label.delete(labellongtp2)
    labellongtp2 := label.new(x=time + 120, y=long_tp2_level, text='\nTP2: ' + str.tostring(math.round(long_tp2_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
     
    var label labellongtp3 = na
    label.delete(labellongtp3)
    labellongtp3 := label.new(x=time + 120, y=long_tp3_level, text='\nTP3: ' + str.tostring(math.round(long_tp3_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
        
    var label labellongtp4 = na
    label.delete(labellongtp4)
    labellongtp4 := label.new(x=time + 120, y=long_tp4_level, text='\nTP4: ' + str.tostring(math.round(long_tp4_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi