Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Tabrakan Tiga Indikator

Strategi Tabrakan Tiga Indikator

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 11:24:11
Tag:

img

Gambaran umum

Triple Indicator Collision Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat klasik. Ini menggabungkan tiga indikator teknis klasik - moving average, indikator MACD dan indikator RSI. Ini menghasilkan sinyal perdagangan ketika ketiga indikator menghasilkan sinyal beli atau jual secara bersamaan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan EMA 20 hari, MACD ((12, 26, 9) dan RSI 14 hari secara keseluruhan.

Ketika harga melintasi di atas EMA 20 hari, histogram MACD melintasi di atas garis sinyal, dan RSI melintasi di atas EMA 20 hari dari RSI, pergi panjang.

Dengan sinyal perdagangan yang dihasilkan hanya ketika ketiga indikator setuju, ini menyaring beberapa sinyal palsu dan membuat strategi lebih solid dan andal.

Analisis Keuntungan

Strategi tabrakan tiga indikator memiliki keuntungan berikut:

  1. Filter keluar kebisingan dan mengurangi sinyal palsu. indikator tunggal rentan terhadap kebisingan pasar dan sinyal palsu. menggunakan tiga indikator dapat menyaring keluar kebisingan secara efektif dan membuat sinyal lebih dapat diandalkan.

  2. Catching inflection points in trends. Indikator yang berbeda bereaksi terhadap fluktuasi harga secara berbeda. Ketika tiga indikator setuju dalam jangka pendek, itu seringkali menandakan pembalikan tren. Ini memberikan kemungkinan untuk menangkap titik inflection.

  3. Penilaian pasar dari berbagai dimensi. Tiga indikator menganalisis pasar dari sudut pandang yang berbeda, saling memverifikasi, sehingga menilai tren pasar lebih komprehensif dan akurat.

  4. Menurunkan risiko posisi: Menyaring dengan beberapa indikator mengurangi waktu perdagangan yang tidak efisien dan peredaran dana yang tidak perlu, yang membantu pengendalian risiko.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Risiko optimasi parameter. Parameter panjang rata-rata bergerak, parameter MACD, parameter RSI, dll. Semua dapat mempengaruhi kinerja strategi. Kombinasi parameter yang tidak sesuai dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk dalam tren pasar. Oleh karena itu pengujian dan optimasi yang komprehensif diperlukan untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  2. Strategi tiga indikator relatif konservatif dan mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan. Jika gagal menangkap tren utama, itu akan merusak profitabilitas strategi.

  3. Pengendalian slippage dalam perdagangan langsung. Dalam perdagangan langsung, biaya transaksi dan slippage juga mempengaruhi strategi sampai batas tertentu. Frekuensi perdagangan perlu dikendalikan untuk memastikan margin keuntungan lebih besar dari biaya transaksi.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk menemukan parameter optimal, dengan mengubah panjang rata-rata bergerak, parameter MACD, parameter RSI dll.

  2. Menambahkan mekanisme stop loss. Memindahkan stop loss atau pending order stop loss dapat secara efektif mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

  3. Menggabungkan indikator lain untuk menyaring sinyal. Bollinger Bands, KDJ dll juga dapat digunakan untuk memverifikasi sinyal dan menyaring sinyal palsu.

  4. Sesuaikan parameter berdasarkan produk dan kerangka waktu yang berbeda. Parameter dapat dioptimalkan sesuai dengan produk dan kerangka waktu perdagangan.

Kesimpulan

Triple Indicator Collision Strategy memanfaatkan sinyal perdagangan dari moving average, MACD dan RSI secara keseluruhan untuk membuat keputusan panjang dan pendek. Ini dapat secara efektif menyaring kebisingan dan mengidentifikasi titik infleksi potensial dalam tren, membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan. Dengan mengoptimalkan parameter, mengatur stop loss, menyaring sinyal dan sebagainya, strategi ini dapat terus ditingkatkan untuk menghasilkan sinyal yang lebih jelas dan keuntungan yang lebih dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fangdingjun

//@version=4
strategy("MACD_RSI strategy", overlay=false)

_ema_len = input(20, title="EMA length")
_macd_fast = input(12, title="MACD Fast")
_macd_slow = input(26, title="MACD Slow")
_macd_signal_len = input(20, title="MACD Signal length")
_rsi_len = input(14, title="RSI length")
_rsi_signal_len = input(20, title="RSI signal length")

_ema = ema(close, _ema_len)

_macd = ema(close, _macd_fast) - ema(close, _macd_slow)
_macd_signal = ema(_macd, _macd_signal_len)

_rsi = rsi(close, _rsi_len)
_rsi_signal = ema(_rsi, _rsi_signal_len)

plot(_rsi, color=color.orange)
plot(_rsi_signal, color=color.purple)

longCondition = close > _ema and _macd > _macd_signal and _rsi > _rsi_signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = close < _ema and _macd < _macd_signal and _rsi < _rsi_signal
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi