Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menangkap trend breakout menggunakan indikator ATR dan harga penutupan. Strategi ini secara dinamis menghitung garis tren atas dan bawah untuk menentukan arah tren dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga penutupan melanggar garis tren. Strategi ini juga menetapkan level stop loss dan target harga dan memungkinkan trailing stop berdasarkan volatilitas.
Solusi:
Analisis multi-frame waktu membantu menyaring kebisingan untuk identifikasi tren yang lebih stabil. Konfirmasi volume dan harga sebelum breakout dapat menghilangkan sinyal palsu. Optimasi ukuran posisi meningkatkan efisiensi modal. Mengoptimalkan parameter stop-loss dan reward/risiko dapat meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Memperbaiki logika trailing stop memungkinkan menangkap lebih banyak keuntungan tren sambil mengendalikan penarikan.
Strategi ini menggunakan ATR sebagai pengukur volatilitas untuk menyesuaikan posisi garis tren secara dinamis dan menangkap trend breakout. Ini menetapkan target stop-loss dan profit yang wajar, menggunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan. Parameternya dapat disesuaikan untuk kemampuan beradaptasi yang kuat. Namun, strategi trend breakout rentan terhadap kerugian whipsaw dalam kondisi bergolak dan memerlukan optimalisasi dan penyempurnaan lebih lanjut. Menggabungkan beberapa kerangka waktu, menyaring sinyal, mengoptimalkan ukuran posisi, optimalisasi parameter, dan teknik lainnya dapat meningkatkan kinerja dan ketahanan strategi.
/*backtest start: 2023-03-16 00:00:00 end: 2024-03-21 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy(title = "Claw-Pattern", overlay=true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10, currency="USD") //Developer: Trading Strategy Guides //Creator: Trading Strategy Guides //Date: 3/18/2024 //Description: A trend trading system strategy atr_period = input(title="ATR Period", defval=120, type=input.integer) atr_mult = input(title="ATR Multiplier", defval=2, type=input.integer) dir = input(title="Direction (Long=1, Short=-1, Both = 0)", defval=1, type=input.integer) factor = input(title="Stop Level Deviation (% Chan.)", defval=0.75, type=input.float) rr = input(title="Reward to Risk Multiplier", defval=2, type=input.integer) trail_bar_start = input(title="Trail Stop Bar Start", defval=20, type=input.integer) col_candles = input(title="Enable Colored Candles", defval=false, type=input.bool) atr_signal = atr(atr_period) lower_trend = low - atr_mult*atr_signal upper_trend = high + atr_mult*atr_signal upper_trend := upper_trend > upper_trend[1] and close < upper_trend[1] ? upper_trend[1] : upper_trend lower_trend := lower_trend < lower_trend[1] and close > lower_trend[1] ? lower_trend[1] : lower_trend upper_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? color.red : na lower_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? na : color.green trend_line = lower_trend plot(lower_trend, color=lower_color, title="Lower Trend Color") plot(upper_trend, color=upper_color, title="Upper Trend Color") is_buy = strategy.position_size == 0 and crossover(close, upper_trend[1]) and upper_color[1]==color.red and (dir == 1 or dir == 0) is_sell = strategy.position_size == 0 and crossover(close, lower_trend[1]) and lower_color[1]==color.green and (dir == -1 or dir == 0) if is_buy strategy.entry("Enter Long", strategy.long) else if is_sell strategy.entry("Enter Short", strategy.short)