Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Smart Trailing yang Dinamis untuk Mengambil Laba

Strategi Smart Trailing yang Dinamis untuk Mengambil Laba

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-27 16:41:16
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan cerdas berdasarkan sinyal penurunan harga, menggabungkan fitur take profit dan trailing stop-loss yang dinamis. Strategi ini mengidentifikasi peluang pembelian potensial dengan memantau penurunan harga sambil menggunakan skema profit-taking yang fleksibel dan mekanisme trailing stop untuk melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi melalui tiga komponen inti: pertama, mengidentifikasi sinyal beli dengan menetapkan ambang persentase penurunan harga (default -0,98%), yang dipicu ketika harga rendah lilin jatuh di bawah harga pembukaan dikalikan dengan (1 + persentase penurunan). Kedua, menggunakan persentase tetap (default 1,23%) sebagai target keuntungan untuk menetapkan tingkat take-profit. Akhirnya, menggabungkan mekanisme trailing stop (default 0,6%) untuk melindungi keuntungan selama retracements harga. Strategi ini mencakup komponen visualisasi, menampilkan sinyal beli melalui berbagai bentuk penanda.

Keuntungan Strategi

  1. Identifikasi Sinyal yang Tepat: Mengidentifikasi peluang pembelian potensial dengan akurat melalui perhitungan penurunan harga yang tepat, menghindari sinyal palsu.
  2. Manajemen Risiko yang Komprehensif: Menggabungkan fixed take-profit dan trailing stop-loss, memastikan potensi keuntungan sambil mengontrol risiko secara efektif.
  3. Parameter Fleksibel: Parameter utama dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar dan persyaratan perdagangan, memberikan fleksibilitas tinggi.
  4. Visualisasi yang sangat baik: Sinyal beli terlihat dengan jelas, memudahkan penilaian dan pengambilan keputusan yang cepat.
  5. Logika Eksekusi yang Jelas: Kondisi masuk dan keluar didefinisikan dengan baik, menghilangkan ketidakpastian dari penilaian subjektif.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pemecahan Palsu: Sinyal palsu yang sering dapat terjadi di pasar rentang. Pertimbangkan untuk menambahkan indikator volume untuk konfirmasi.
  2. Stop-Loss Setting Risk: Stop trailing yang terlalu ketat dapat mengakibatkan keluar prematur, sementara stop yang terlalu longgar dapat mengorbankan keuntungan.
  3. Dependensi Lingkungan Pasar: Strategi berkinerja lebih baik di pasar tren tetapi dapat menimbulkan kerugian karena perdagangan yang sering di pasar yang bervariasi.
  4. Sensitivitas Parameter: Efektivitas strategi sensitif terhadap pengaturan parameter, yang membutuhkan backtesting untuk menemukan kombinasi optimal.

Arah Optimasi Strategi

  1. Penyaringan sinyal: Tambahkan indikator volume dan volatilitas sebagai kondisi tambahan untuk meningkatkan kualitas sinyal.
  2. Pengaturan Parameter Dinamis: Mengatur secara dinamis parameter mengambil keuntungan dan stop-loss berdasarkan volatilitas pasar.
  3. Optimasi kerangka waktu: Gabungkan analisis kerangka waktu ganda untuk meningkatkan keandalan sinyal.
  4. Manajemen Posisi: Memperkenalkan ukuran posisi dinamis berdasarkan kekuatan sinyal dan kondisi pasar.
  5. Evaluasi Lingkungan Pasar: Tambahkan evaluasi kondisi pasar untuk menyesuaikan parameter dengan kondisi pasar yang berbeda.

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan identifikasi sinyal penurunan harga, mekanisme mengambil keuntungan dinamis, dan mekanisme stop-loss. Kekuatannya terletak pada identifikasi sinyal yang akurat dan manajemen risiko yang komprehensif, meskipun perhatian harus diberikan pada gangguan palsu dan risiko sensitivitas parameter. Stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menambahkan indikator tambahan dan mengoptimalkan mekanisme penyesuaian parameter.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Drop Buy Signal Strategy", overlay=true)

// 输入参数
percentDrop = input.float(defval=-0.98, title="Price Drop Percentage", minval=-100, step=0.01) / 100
plotShapeStyle = input.string("shape_triangle_up", "Shape", options=["shape_xcross", "shape_cross", "shape_triangle_up", "shape_triangle_down", "shape_flag", "shape_circle", "shape_arrow_up", "shape_arrow_down", "shape_label_up", "shape_label_down", "shape_square", "shape_diamond"], tooltip="Choose the shape of the buy signal marker")
targetProfit = input.float(1.23, title="目标利润百分比", step=0.01) / 100
trailingStopPercent = input.float(0.6, title="Trailing Stop Percentage", step=0.01) / 100

// 计算每根K线的涨跌幅
priceDrop = open * (1.0 + percentDrop)
isBuySignal = low <= priceDrop

// 在当前K线下方标注买入信号（可选）
plotshape(series=isBuySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=plotShapeStyle, size=size.small, title="Buy Signal", text="Buy")

// 显示信息
if bar_index == na
    label.new(x=bar_index, y=na, text=str.tostring(percentDrop * 100, format.mintick) + "% Drop", xloc=xloc.bar_index, yloc=yloc.price, style=label.style_label_down, color=color.new(color.green, 0))
else
    label.delete(na)

// 策略逻辑
if (isBuySignal)
    strategy.entry("买入", strategy.long)

// 目标卖出价
if (strategy.position_size > 0)
    targetSellPrice = strategy.position_avg_price * (1 + targetProfit)
    strategy.exit("卖出", from_entry="买入", limit=targetSellPrice, trail_offset=strategy.position_avg_price * trailingStopPercent)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi