タイムストップ損失は,時間を価値あるものと考え,ある時間内にある株の返金利回りが前もって設定した値以下であれば,取引が予想よりも低いと判断し,売却を選択する. これは非常に単純なストップ損失戦略であり,ストップ損失線が固定されているため,リトルドをうまく減らすことはできません. 時間を特別に研究していない場合,使用は推奨されません.
偽コード:
if 持仓时间> X 天 and 区间涨幅 小于Y% ：
卖出止损
else：
继续持有
ストップ損失は,時間の価値と動的なストップ損失を組み合わせる戦略である.ストップ損失は,株の周期の変化に合わせて変化し,ストップ損失が落ちると売却する.良いストップ損失戦略である.
止损价 =fx ( 持股周期， 期望回报率)
if 现价< 止损价：
卖出止损
阶梯次数= floor(log(1+最大涨幅%)/log(1+阶梯长度%))
止损价位=初始止损价*(1+Y%)^阶梯次数
if 现价<止损价位:
卖出止损
阶梯次数= floor (持股时间(天)/周期X(天))
止损价= 买入价*(1+阶梯次数* Y%)
if 持股时间>周期 X and 现价< 止损价：
卖出止损
else if 持股时间<周期X and 现价<买入价*预设止损比例：
在第一个周期内亏损过多， 卖出止损
else：
继续持有
制限ストップ損失は,購入価格を基価として設定し,株価がX%以上上昇またはY%以上下がると株を売却する.これは固定ストップ/ストップ・ブレーキ価格のストップ損失の方法でもあり,タイムストップと同じ問題があります. 引き下げを効果的に減らすことはできません.
if 現価格> ((1+X%) * 購入価格: 売る 止まる else if 現金<(1-Y%) * 購入価格: ストップ損失 else: はコメントを受け付けていません 持っていきます
ストップダースを追跡する ストップダースは,ストップダースがX%を超える場合は売却する. このストップダースの価格は最高価格の変化に合わせて変化し,ストックデストラクトや独占でうまく機能する.
X=允许最大回撤
if 现价<持股周期内最高价*(1-X %):
卖出止损
else：
继续持有
階段ストップ損失は,動的なストップ損失戦略である. ストップ損失価格は,保有周期中の最高価格の変化に応じて変化する. ストップ損失を追跡する考えに似ているが,ストップ損失の計算方法が少し異なっており,ストック災害の間にはうまく機能する. しかし,階段ストップ損失には達しない.
M= 初始止损比例
X= 阶梯长度
Y= 阶梯变化率 （阶梯每改变一次， 止损线上涨的幅度）
止损线改变次数=floor[log(周期内最高股价/买入价)/log(1+ X%)]
止损价= M * [1+Y%] ^ 止损线改变次数
if 现价< 止损价：
直接跌破止损价， 卖出止损。
else：
继续持有
ATRストップダースは,まず平均真波長と呼ばれる指標を計算し,ATRストップダースは,その指標に基づいて散布された戦略を記述する.
Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|) # 未处理ATR = 这三个指标的最大值
ATR=moving_average (ATR ,N) #真实ATR 为 Raw_ATR 的N 日简单移动平均,默认N=22
量子投資と機械学習