5天 80倍,高周波戦略の力

過去2ヶ月間,print ((money) の口座は熱いで,ビットコイン永続契約で数百倍もの収益を上げ,様々なグループで彼の口座収益のスクリーンショットを頻繁に見ることができます. 基本的には逆戻りしない利回り曲線が多くの人々の目をひらめいており,その信頼性を疑う人もいます. しかし,10月23日から27日の5日間での私の経験は,高周波戦略が高い波動市場でこのような歪んだ収益率を完全に稼ぐことができることを証明しました.

私の経験:

策略を書き上げるのに約2日かかり,1日調整後,第23号はBINAN永続契約で正式に稼働開始した. 100USDTの充実から開始し,第27号は8800USDTに上昇し,利回りは80倍以上であり,間隔はほとんど撤回されなかった. 総利回りはBINANの歴史的利回りランキングの第15位に達し,10月の利回りは第2位となった. 実際のランキングはBINANの統計が問題であるため,より高くなるべきだった.

経験から:

高周波ロボットを運用する条件は厳しい. 以下はいくつかの条件である.

1.适合高频的市场

この5日間は,FILがオンラインになったばかりのFIL永続契約のみで,FILの市場は非常に混乱しており,永続価格と現貨の差は一度30%以上に達し,FILの格差が非常に深刻になりました.16日開場価格が60から26まで下がり,再び19回転し,37に回復し始めました.取引量が高い数日で,すべての取引が3位にランクインし,古いブランドのBTCとETHに次いで,これは高周波取引の黄金チャンスです.残念ながら,私はロボットを準備する最初の時間を持っていなかった.

また,SUSHI/YFI/YFII/UNIが上場した初期には,波動性や取引量が高く,print ((money) もこれらの機会を掴んだ.これらのコインが稼ぎ続けることができない時に,FILが再び出現した.

2.交易费率

高周波戦略は手数料に敏感で,金安マーカーの返済2万分の1の限界は高くありません.返済は少ないが,手数料無料として理解できる.古い現貨の手数料のない時代には,多くの高周波戦略が復活しました.もちろん,市場が急激に波動しているときに,手数料は比較的それほど重要ではありません.

3.频率高

高周波ロボットの最も有名な特徴は,非常に高い周波数であり,市場の急速な変化に伴い,私の戦略の多くは100ms以内に平衡を完了します.

4.策略的胜率

高周波戦略は,市場の短期的動向を正確に判断し,勝率が高いほど,短時間で取引量が大きいほど,短時間で取引量も大きい.FILは,取引量が多く,取引が頻繁であるため,数秒でトレンド予測の精度が高い.同様に多空の賭けは激しく,マーカーはそれに応じてポジションとポジションを確立する機会を与えます.これは,初期の現金高周波とは異なり,今,マーカーは返金がありますが,しかしメーカーは高い手続費を持っています.

市場がうまくいけば,私の戦略の勝利率は80%以上で,損益率は1以上で,市場のトレンドがはっきりしない場合,長期的な勝利率は65%以上で,損益率は1以下です.

5.高频策略的容量

高周波戦略の容量は明らかに高くない.持続的な高いレバレッジにより,100uも2000u以上の資金も操作できるので,高周波戦略は非常に小さな資金でスタートできる.しかし,全体的な純利益はそれほど大きくない.具体的な容量は市場の取引量によって決まる.

6.策略的风险

オープンポジションにはリスクがあるが,高頻度の利点は,取引回数が多く,一度損をするとすぐに再取引が10回も可能で損失を補うことができるし,引き延ばし周期は引き下げは小さい. 保有するリスクが大きいほど,無制限に保有を増やすことはできません. 特定のネガティブなフィードバックメカニズムがある必要があります. ポジションが増えると平仓を増やし,オープンポジションを減らします. 保有する時間が短くなることを保証します.

私の戦略について

戦略原理:

最近の取引取引,深さおよび現在のポジションを取得し,トレードに基づいてトレンドを判断し,トレード量に基づいて開場サイズを決定し,トレンドを判断する. 上昇傾向は,上昇傾向が多く,平らな傾向が多く,空頭ポジションを保持する場合は,すべて平らになる.

高周波戦略の考え方は一致しており,この戦略は,私が2014年に公開した高周波戦略とOKCoinのカビハッカー戦略の考え方を汲み取っています. FMZでソースコードが2つ揃っています.

• 2014年のシンプルなビットコイン 高周波戦略ロボット
• OKCoinを移植する

戦略構造:

戦略は非同期構造を使用します (FMZコミュニティの進捗教科書を参照してください).ソースコードは,単に関数の説明であり,実行可能な完全なコードでもなく,核心論理にも関わっていません.・APIは REST プロトコルをすべて使用し,Webソケットは使用していません. ・サーバーは東京にあり,より低い遅延を得ることができます.

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

この戦略は,市場にとって過酷で,ほとんどの場合,利益を得られず,容量もあまりありません. もし皆さんが,微博や微信などのプラットフォームで,この記事を積極的に配信し,読者数が10万人を超えるとしたら,私は,レンタル方式で,実際に動作する方法を考え,将来,この記事に公式のソースコードを公開します.