jma + dwma 多穀物による
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2022年5月8日17時47分タグ:WMA
このクロスオーバーシステムは元々ユリック・リサーチによって概念化され,ウェブサイトで世界に公開されました.
この指標は,より速いジュリック移動平均線 (JMA) とより遅い二重重量移動平均線 (DWMA) を構成する.JMA線がDWMA線上を横切ると (トレンドの逆転の可能性を示す) 長信号が表示される.JMA線がDWMA線下を横切ると短い信号が表示される.JMA線が方向を逆転したとき,利益シグナルが表示される.この指標には信号のアラートが含まれている.
デフォルトの設定は,任意のタイムフレームに最適化されていません. JMA と DWMA ラインの両方がデフォルトで隠されています.
@evergetが Jurik 移動平均値を Pinecsripで再現した
バックテスト
/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
// @version=5
indicator('jma + dwma by multigrain', 'jma + dwma', overlay=true)
//NAME TYPE DEFVAL TITLE MIN MAX GROUP
longs = input.bool (true, 'Enable longs?')
shorts = input.bool (true, 'Enable shorts?')
jmaSrc = input.source (close, 'JMA Source', group='JMA')
jmaLen = input.int (7, 'JMA Length', 0, 100, group='JMA')
jmaPhs = input.int (50, 'JMA Phase', -100, 100, group='JMA')
jmaPwr = input.float (1, 'JMA Power', 0.1, group='JMA')
dwmaSrc = input.source (close, 'DWMA Source', group='DWMA')
dwmaLen = input.int (10, 'DWMA Length', 1, 100, group='DWMA')
// Jurik Moving Average
f_jma(_src, _length, _phase, _power) =>
phaseRatio = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (_length - 1) / (0.45 * (_length - 1) + 2)
alpha = math.pow(beta, _power)
jma = 0.0
e0 = 0.0
e0 := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(e0[1])
e1 = 0.0
e1 := (_src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
e2 = 0.0
e2 := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
jma := e2 + nz(jma[1])
jma
// Double Weighted Moving Average
f_dwma(_src, _length) =>
ta.wma(ta.wma(_src, _length), _length)
// Calculations
jma = f_jma (jmaSrc, jmaLen, jmaPhs, jmaPwr)
dwma = f_dwma (dwmaSrc, dwmaLen)
long = ta.crossover (jma, dwma)
long_tp = ta.pivothigh (jma, 1, 1) and jma > dwma
short_tp = ta.pivotlow (jma, 1, 1) and jma < dwma
short = ta.crossunder (jma, dwma)
if longs
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long)
strategy.close("Buy", when=long_tp)
if shorts
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short)
strategy.close("Sell", when=short_tp)
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