jma + dwma 多穀物による
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2022年5月8日17時47分タグ:WMA
このクロスオーバーシステムは元々ユリック・リサーチによって概念化され,ウェブサイトで世界に公開されました.
この指標は,より速いジュリック移動平均線 (JMA) とより遅い二重重量移動平均線 (DWMA) を構成する.JMA線がDWMA線上を横切ると (トレンドの逆転の可能性を示す) 長信号が表示される.JMA線がDWMA線下を横切ると短い信号が表示される.JMA線が方向を逆転したとき,利益シグナルが表示される.この指標には信号のアラートが含まれている.
デフォルトの設定は,任意のタイムフレームに最適化されていません. JMA と DWMA ラインの両方がデフォルトで隠されています.
@evergetが Jurik 移動平均値を Pinecsripで再現した
バックテスト
/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
// @version=5
indicator('jma + dwma by multigrain', 'jma + dwma', overlay=true)
//NAME TYPE DEFVAL TITLE MIN MAX GROUP
longs = input.bool (true, 'Enable longs?')
shorts = input.bool (true, 'Enable shorts?')
jmaSrc = input.source (close, 'JMA Source', group='JMA')
jmaLen = input.int (7, 'JMA Length', 0, 100, group='JMA')
jmaPhs = input.int (50, 'JMA Phase', -100, 100, group='JMA')
jmaPwr = input.float (1, 'JMA Power', 0.1, group='JMA')
dwmaSrc = input.source (close, 'DWMA Source', group='DWMA')
dwmaLen = input.int (10, 'DWMA Length', 1, 100, group='DWMA')
// Jurik Moving Average
f_jma(_src, _length, _phase, _power) =>
phaseRatio = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (_length - 1) / (0.45 * (_length - 1) + 2)
alpha = math.pow(beta, _power)
jma = 0.0
e0 = 0.0
e0 := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(e0[1])
e1 = 0.0
e1 := (_src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
e2 = 0.0
e2 := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
jma := e2 + nz(jma[1])
jma
// Double Weighted Moving Average
f_dwma(_src, _length) =>
ta.wma(ta.wma(_src, _length), _length)
// Calculations
jma = f_jma (jmaSrc, jmaLen, jmaPhs, jmaPwr)
dwma = f_dwma (dwmaSrc, dwmaLen)
long = ta.crossover (jma, dwma)
long_tp = ta.pivothigh (jma, 1, 1) and jma > dwma
short_tp = ta.pivotlow (jma, 1, 1) and jma < dwma
short = ta.crossunder (jma, dwma)
if longs
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long)
strategy.close("Buy", when=long_tp)
if shorts
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short)
strategy.close("Sell", when=short_tp)
関連性
- EMA/WMAの強化クロスオーバー戦略と包括的な離脱条件
- 多層波動帯取引戦略
- ダイナミックストップ・ロストとフィルタ付きの二重移動平均トレンドキャプチャ戦略
- ダイナミックストップ・ロスのHMA数値取引戦略を最適化
- 先進的な複合動向平均値と市場動向トレンド把握戦略
- VWAP-ATR トレンドフォローと価格逆転戦略
- 多期移動平均のクロスオーバートレンド 戦略に従って
- 適応型移動平均のクロスオーバー戦略
- リスク管理最適化システムとの重量化移動平均値と相対強度指標のクロスオーバー戦略
- 複数の時間枠の船体移動平均クロスオーバー戦略
- 変動フィルター付き戦略をフォローする多動平均クロスオーバートレンド
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