この戦略は,モメンタム・ブレイクアウト原理に基づい,トレンドフォローのためのRSIとストーカスティック指標を組み合わせます.価格モメンタム方向性を決定するためにDEMA指標,オーバーバイトとオーバーセールレベルを判断するためにRSI,トレンドを確認するためにストーカスティックKDJラインを使用します.これらの指標信号に従ってロングリングとショートリング操作を実行します.この戦略は中長期トレンド取引に適しています.
この戦略は,価格の勢力の方向を決定するためにDEMA指標を使用する.DEMAは通常のEMAよりもより敏感な二重指数移動平均値であり,傾向の変化を早期に検出することを可能にする.この戦略は,価格とDEMAの間の割合差を計算して価格の勢力の方向と強さを判断する.
価格上昇が設定されたパラメータよりも大きいとき,価格は上昇傾向にあると考えられる.価格低下が設定されたパラメータよりも大きいとき,価格は下落傾向にあると考えられる.RSIインジケーターと組み合わせて,過買いまたは過売りゾーンにあるかどうかを判断するために,RSIが過売り線よりも低い場合は,過売り状態を示し,ロングポジションを開くことができます.RSIが過買い線よりも高い場合は,過買い状態を示し,ショートポジションを開くことができます.
さらに,戦略はトレンドを確認するためにKDJインジケーターのストカスティック線KとDも使用する.K線がD線の上を横切ると,ロング信号が起動する.K線がD線下を横切ると,ショート信号が起動する.
最後に,この戦略には,特定の年,月,日に限って有効な時間フィルター条件も含まれ,不必要な取引を避ける.
この戦略には以下の利点があります.
価格動向を判断するために DEMA を使用することは より敏感で 傾向の変化を早期に検出できます
過剰購入と過剰販売を判断するために RSI を組み合わせることで 市場の転換点に誤って入るのを防ぎます
ストカスティックKDJを使用して 信号を確認すると 間違った信号をフィルタリングできます
時間フィルターを追加することで,指定された期間内で取引が可能になり,不要な資本占拠を避けることができます.
分析のための 明確で分かりやすい論理流です
調整可能な指標パラメータは,異なる製品と時間枠に最適化できます.
この戦略には注意すべきリスクもあります.
DEMA,RSI,その他の指標は誤った信号を与え,不必要な損失を引き起こす可能性があります. 誤判の確率を減らすためにパラメータを調整したり,より多くのフィルターを追加することができます.
二重指標コンボは,巨大な市場動向の逆転を完全に回避することはできません.高変動市場ではストップ損失が引き起こされる可能性があります.
固定時間間隔は,いくつかの取引機会を逃す可能性があるため,より柔軟な取引時間制御が推奨されます.
トレンドトレード方法では 引き下げや連続した損失を心理的に許容する必要があります
変化する市場状況に適応するために,パラメータ最適化の継続的な監視が必要です.
戦略は以下の側面で最適化できます.
より安定しスムーズな取引論理を見つけるためにより多くの指標の組み合わせをテストします. 例えばMACD,KD,MOVING AVERAGEなど.
最適値範囲を見つけるために指標パラメータをテストし最適化します.
引き下げを減らすために,移動ストップ損失,トラッキングストップ損失などのストップ損失戦略を追加します.
固定取引サイズや動的ポジション調整などのマネーマネジメント機能を追加します
入口と出口ロジックを最適化して,高い確率で入口と早期ストップ損失を保証します.
明確なトレンドの後のみエントリーを確保するために,より多くのフィルターを追加します. 音量指標,チャネル指標など.
市場リズムに合わせて時間制御を最適化します.例えば,米国やアジアセッションでの取引のみです.
この戦略は,トレンドトレードに焦点を当て,トレンド指向としてDEMA,過剰購入/過剰販売レベルとしてRSI,リスク制御の確認としてKDJを使用している. シンプルな論理,高いカスタマイズ可能性,中長期保有に適している. パラメータ最適化,ストップ損失戦略,リスク管理の継続的な改善により,この戦略は主要な市場トレンドを追求するための安定したシステムになる可能性がある. もちろん,いかなる戦略も市場リスクを完全に回避することはできません.トレーダーは忍耐と規律を必要とし,常に"資本保存"原則を忘れないでください.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+STOCH+RSI ", overlay=false)
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(1,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 30 )
overBought = input( 55 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( (demadifper<buyper) or crossover(demadifper,buyper)) and (vrsi<overSold) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( vrsi>overBought and ( crossunder(k,d) ) and ( demadifper>sellper or crossunder(demadifper,sellper) ) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")