チャイキンオシレーター戦略は,チャイキンオシレーター指標を使用して市場における資本流動を判断し,トレンド変化を把握する.この戦略は,指標曲線を形成するために,高速および遅い移動平均を組み合わせ,曲線がトレンドラインの上を横切ると購入し,曲線が下を横切ると販売し,市場のトレンドを追跡する.
この戦略は,見逃した開盤価格問題に対処するために開盤価格の代わりに高値と低価格の平均を使用することで,ウィリアムズ蓄積/分配指標を改善したチャイキン振動器指標に基づいています.指標の式は:
Chaikin オシレーター = 蓄積/分配指数の速い EMA - 蓄積/分配指数の遅い EMA
蓄積/分配指数は以下のように計算される.
蓄積/分配指数 = (閉じる - オープン) / (高い - 低い) *量
オープニング価格がないので,以下のように計算されます.
蓄積/分配指数 = (近 - (高 + 低) /2) / (高 - 低) * 量
この指標は,インデックスの速いEMAと遅いEMAの違いをチャイキンオシレーターとして用いる. 0以上のクロスリングは購入信号を示し,0以下のクロスリングは販売信号を示します.
具体的な論理は
この戦略の利点は次のとおりです.
この戦略のリスクは以下の通りです
パラメーターの最適化や他の指標との組み合わせなどによってリスクを管理できます
この戦略を改善する方法:
チェイキン振動器戦略は比較的安定して信頼性がある.微調整パラメータは収益性とリスクをバランスできる.フィルターとストップロスを追加することで強度がさらに向上する.この傾向に従う戦略は,カスタマイズされた最適化によって満足のいく結果を達成することができる.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")