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クリプト通貨のモメンタム・ブレークアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月26日 17:23:20
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概要

この戦略は,モメントインジケーターを使用して,暗号通貨市場の主要なトレンド方向性を特定し,トレンドフォローの取引アイデアを実現し,ブレイクアウトポイントでロングポジションを確立します.

戦略の論理

この戦略は,カスタム化されたポンプ&ダンプオシレーターを唯一の指標として使用する.オシレーターは,キャンドルスティックボディのサイズを使用して市場の主要なトレンド方向を特定する.特に,キャンドルスティックボディの移動平均を計算し,ユーザー設定の倍数で倍する.ボディが移動平均よりも大きいとき,上昇傾向を示します.ボディが移動平均よりも小さいとき,ダウントレンドを示します.

オシレーター指標に基づいて,この戦略はロングポジションのみを確立する.指標が現在上向き傾向にあることを示しているとき,そのキャンドルスティックの閉じる時にロングポジションが確立される.その後,下向きの信号が表示されたり,ストップ・ロスが起動されたりすると,すべてのポジションが閉鎖される.

ストップ・ロスは2つの方法で,いずれか1つまたは両方が使用できます.

  1. ストップ・ロスの割合:ユーザーは各ポジションで許容される最大損失の割合を設定できます.価格が%ストップ・ロスのレベルを下回れば,ポジションは閉鎖されます.

  2. ブレイクストップ損失: ポジションを開くときにキャンドルスティックの最低点を記録する.価格が後にこのポイントを下回ったら,ポジションを閉じる.

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

  1. 市場動向を特定するためにカスタムインジケーターを使用し,より敏感で正確です.

  2. 短売りの無限の損失リスクを回避する

  3. トレンドトレードという考え方を採用し,これは典型的なトレンドフォローアプローチです.

  4. ストップ・ロスの方法が2つあり,最も適したストップ・ロスのモードを自由に選択できます.

  5. シンプルで明快なコードで 分かりやすく 修正できます

  6. ダイナミックな取利益を設定する必要はありません 利益の損失を招く早期取利益を避けます

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. カスタム指標は安定して信頼性がなく,誤判の危険性があります.

  2. ロングポジションのみを設定すると 短期的なリバック・ショート・チャンスが 逃れる可能性があります

  3. ストップ・ロスの設定は保守的すぎるし,トレンドポジションを長く保持できない場合もある.

  4. ダイナミックな収益の欠如は,運用リスクのある手動的な利益の採取を必要とします.

  5. 両方のストップ・ロスは自由に組み合わせられるが,最適なストップ・ロスは見つからない.

  6. トレンドを追求する戦略は,市場が変動することで誤導され,過度に無効な取引が生成される傾向があります.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面から最適化できます.

  1. 他の指標,例えばKDJ,MACDなどを使って,より安定した信頼性の高い傾向識別方法を見つけましょう.

  2. 傾向が逆転するときにショートポジションを許可することでショートポジションの機会を拡大し,戦略の収益性を向上させる.

  3. ストップ・ロスの戦略を最適化し,異なるパラメータをテストしてより良いストップ・ロスのポイントを見つけ,または動的ストップを設定するためにATR,MAなどを使用します.

  4. ダイナミックな利益を引き出すことを追加します 例えば,前回の最高値を突破した後に利益を引き出すことを設定し,手動操作のリスクを軽減します

  5. 最適なパラメータの組み合わせを見つけるために,MA期間,エントリー条件等を調整することによってパラメータ最適化を行います.

  6. 無効な取引を避けるために,Only Long または底線指標のようなフィルタリング条件を追加します.

  7. 主要なコインペアにおける戦略の有効性を評価し,適用性を最適化するために,異なる製品でテストする.

  8. バックテストとデモ取引を利用してパラメータを最適化し,ストップ・ロスト/テイク・プロフィートポイントを活用する.

概要

基本的には比較的シンプルなトレンドフォースティング戦略である.市場動向を判断するためにカスタムモメントインジケーターを使用し,トレンド開始時にロングポジションを確立し,デュアルストップロスのメソッドを提供します.主な利点は明確な戦略論理,限られたリスク,操作の容易さです.しかし,ストップロスの戦略やパラメータ選択などの分野でも最適化余地があります.一般的に,この戦略は暗号通貨市場の基本的なトレンド取引アイデアを提供し,初心者が学び,実践するのに非常に適しています.しかし,実用取引に適用する前に有効性を検証し,さらに最適化するために十分なバックテストが行われる必要があります.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-04-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("[BoTo] Pump&Dump Strategy", shorttitle = "[BoTo] P&D Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
multiplier = input(3.0)
length = input(100)
stop = input(100.0, title = "Stop loss, %")

//Indicator
body = abs(close - open)
sma = sma(body, length) * multiplier
plot(body, color = gray, linewidth = 1, transp = 0, title = "Body")
plot(sma, color = gray, style = area, linewidth = 0, transp = 90, title = "Avg.body * Multiplier")

//Signals
pump = body > sma and close > open
dump = body > sma and close < open
color = pump ? green : dump ? red : na
bgcolor(color, transp = 0)

//Stops
size = strategy.position_size
autostop = 0.0
autostop := pump and size == 0 ? low : autostop[1]
userstop = 0.0
userstop := pump and size == 0 ? close - (close / 100 * stop) : userstop[1]

//Strategy
if pump
    strategy.entry("Pump", strategy.long)
if dump or low < autostop or low < userstop
    strategy.close_all()
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