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モメント トラッキング ストップ ロス 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月27日 11:23:18
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概要

この戦略は,パラボリックSAR指標に基づい,モメンタムトラッキングストップ損失効果を達成するためにバックテストのための時間窓を組み込む.主に強いトレンドを持つ製品に適しており,トレンドトラッキングストップ損失を実現するためにストップ損失点を動的に調整する.

戦略の論理

この戦略は,パラボリック・SAR (Parabolic Stop and Reverse) インジケーターをメインの技術指標として使用する.パラボリック・SARは非常に正確な逆転信号を提供することができる.価格が上昇傾向にあるとき,パラボリック・SARは上昇傾向を追跡するために上昇し続けます.価格が落ち始めると,パラボリック・SARはストップ・ロスの信号を提供するために急速に下がります.

この戦略は,最初にスタート値,インクリメント値,最大値を含むパラボリックSARの3つのパラメータを設定する.その後,パラボリックSARの値を計算する.この戦略は,パラボリックSARをダイナミックストップロスのポイントとして使用する.価格が上昇すると,パラボリックSARよりも長くなります.価格がパラボリックSARを下回ると,ロングポジションを閉じる.同様に,価格が下がると,パラボリックSAR以下にショートになります.価格がパラボリックSARを超越すると,ショートポジションを閉じる.

この方法で,戦略は価格がトレンドしているときにトレンドを追跡し,価格が逆転するとすぐに損失を止め,取引サイクルを完了することができます.

利点分析

  • パラボリックSARの高効率性を活用して,正確な長短信号を提供する.
  • パラボリックSARは,適切なストップ損失のために価格変化に迅速に対応することができます.
  • 自動で手動の介入なしで停止損失点を調整し,停止損失の機会を逃すのを避ける
  • パラボリック SAR パラメータの深いカスタマイゼーションを許可します.
  • 異なる市場環境における戦略のパフォーマンスを調べるために,指定された時間枠でのバックテスト

リスク分析

  • 適正なパラボリックSARパラメータの組み合わせを決定するのは困難で,不適切なパラメータは過度に攻撃的または保守的なストップ損失につながる可能性があります.
  • 単一の指標に頼る パラボリック SAR 異常変動に易い
  • 市場傾向に適したため,統合中に損失を頻繁に停止する可能性があります.
  • バックテストのための適切な時間窓を選択する必要性,不完全なサンプルは偏った結果につながる可能性があります.
  • バックテストは過去データのみを考慮し,将来の価格動向を予測することはできません. ライブパフォーマンスがバックテスト結果と異なる可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

  • 他の指標と組み合わせて,より高い安定性のための指標ポートフォリオを形成することを検討する.
  • パラボリック SAR パラメータを自動的に最適化するためにパラメータ最適化モジュールを追加
  • 各取引の資本利用を制御するためにポジションサイズとオーダー管理モジュールを追加
  • ストップ・ロスの方法のオプションを追加します. トレイリング・ストップ・ロスのように,制限オーダーなど,戦略をより包括的にするために.
  • 異なる市場環境における戦略の安定性を検証するための時間窓選択を最適化する
  • AI を使って戦略パラメータを動的に最適化するための機械学習モジュールを追加します

概要

この戦略は,パラボリックSAR指標の効率的なストップロスの機能を完全に活用し,モメンタムトラッキングストップロスの効果を達成する.固定ストップロスのポイントと比較して,ストップロスのトレンドを動的に自動的に調整してストップロスのトレンドを追跡することができ,早期にストップアウトポジションを回避する.一方,戦略のリスクは無視できないし,さまざまな市場で安定したパフォーマンスのために多次元的な最適化と強化が必要です.全体として,トレンドトラッキングのためのストロスの著しく効果的な方法を提供し,さらなる研究と適用に値します.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
// 
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)

// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)


// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
timeFinish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window

// === FUNCTIONS ===
window()  => true // create function "within window of time"


// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)


if (psar > high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (psar < low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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