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勢いと恐怖指数のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-23 14:27:23
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概要

この戦略は,インパクト指標と恐怖指標のクロスオーバーを計算して市場の動向を判断し,急激な下落を捉えるために2つの指標が特定のクロスをするときにセールシグナルを発行します.

戦略原則

50 期間の動向指標を計算します.これは 50 期前の価格変化を表します.
22期調整の恐怖指数を計算します.それは最も高い価格と最低価格の比率を通して市場のパニックを表します.
動力指標が恐怖指数を下回ると市場の下向きのプレッシャーを示します
リスクゾーン (−5~5) に下り続けると強いセールシグナルが発信されます

利点分析

市場情勢を示す恐れ指数を使うことで市場の構造的変化を効果的に判断できます
動向指標は,価格変動のスピードと規模を判断し,傾向の変化を判断するのに役立ちます.
2種類の異なる指標を組み合わせることで突然の出来事を特定する精度が向上します
パラメータを調整することで,異なる市場環境に柔軟に適応できます.

リスク分析

恐怖指数と勢力の交差は,すべての大きな減少を保証するものではありません.最終的な決定を下すために他の指標を考慮する必要があります.
売却後にストップ・ロスはなくなり損失を効果的にコントロールできない
逆転や再入荷は考慮されません戦略は突然の衝突を捕捉するのに適しています

オプティマイゼーションの方向性

損失をコントロールするために,売却後にストップ・ロスを設定します.
信号の信頼性を判断し改善するための他の指標を追加します.例えば,ボリューム,ボリンジャー帯.
戦略が長期サイクルの実行を可能にするために再入力の信号を追加します.
パラメータを最適化して最高のパラメータの組み合わせを見つけます

概要

この戦略は,モメントインジケーターと恐怖インデックスのクロスオーバーを通じて市場下落警報を発行する.急激な市場のクラッシュを効果的に捕捉することができる.しかし,この戦略は,退出メカニズムやリスク管理なしで短期的な使用にのみ適している.持続可能な長期戦略になるためにはさらなる改善が必要である.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades

//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. 
//This is best used as a daily time frame indicator

//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )

//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
 
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
 
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
 
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) 
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
 
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end   = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)

//Momentum 
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
 
//VIX
Long2  = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)

//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") 

//Entry and Exit
if true
    strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
 
strategy.close("SELL", when = Long2)

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