この戦略は,移動平均値と取引量指標を組み合わせて,長期と短期入出規則を設計し,完全な定量的な取引戦略を形成します.
長期入国条件:
短期入場条件:
速度のMAは,ゆっくりしたMAを下回る
ロングエントリー:長い条件が満たされたときに長い行く
短いエントリー:短い条件が満たされたときにショートに行く
利益を取って損失を止める:ロング ポジションの利益とストップ 損失のレベルが表示されます.
改善:
この戦略は,M&Aとボリュームインジケーターを統合し,明確なエントリー条件,利益/ストップ損失,操作が簡単な完全な量子戦略を設計する.頻繁な取引問題を防ぐ必要性,ボリュームデータ品質と過剰最適化を監視する.次のステップは多変数最適化,ダイナミックTP/SLおよび複数のタイムフレーム分析である.
/*backtest start: 2023-01-25 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("MA and Volume Strategy", overlay=true) // Input parameters fastLength = input(9, title="Fast MA Length") slowLength = input(21, title="Slow MA Length") volumePercentageThreshold = input(50, title="Volume Percentage Threshold") // Calculate moving averages fastMA = ta.sma(close, fastLength) slowMA = ta.sma(close, slowLength) // Calculate 24-hour volume and weekly volume average dailyVolume = request.security(syminfo.tickerid, "D", volume) weeklyVolumeAvg = ta.sma(request.security(syminfo.tickerid, "W", volume), 7) // Strategy conditions longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and dailyVolume < (weeklyVolumeAvg * volumePercentageThreshold / 100) shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) // Set take profit and stop loss levels takeProfitLong = close * 1.50 stopLossLong = close * 0.90 // Strategy orders strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition) strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition) // Plot moving averages plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA") plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA") // Plot 24-hour volume and weekly volume average plot(dailyVolume, color=color.purple, title="24-Hour Volume", transp=0) plot(weeklyVolumeAvg, color=color.orange, title="Weekly Volume Average") // Plot entry signals plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small) plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small) // Plot take profit and stop loss levels only when a valid trade is active plotshape(series=longCondition, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small) plotshape(series=longCondition, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)