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三重指標衝突戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-29 11:24:11
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概要

トリプルインジケーター・コリシオン・ストラテジー (Triple Indicator Collision Strategy) は,非常に古典的な定量的な取引戦略である.三つの古典的な技術指標 - 移動平均線,MACD指標,RSI指標 - を組み合わせる.三つの指標が同時に購入または販売信号を生成するときに取引信号を生成する.

戦略原則

この戦略は20日間のEMA,MACD (※12, 26, 9) と14日間のRSIを合計して使用しています.具体的な論理は:

価格が20日間のEMAを超えると,MACDヒストグラムがシグナルラインを超越し,RSIが20日間のEMAを超越すると,ロングになります.価格が20日間のEMAを下回ると,MACDヒストグラムがシグナルラインを下回り,RSIが20日間のEMAを下回ると,ショートになります.

3つの指標が一致するときにのみ生成される取引信号で,これはいくつかの偽信号をフィルターし,戦略をより堅牢で信頼性のあるものにする.

利点分析

三重指標衝突戦略には以下の利点があります.

雑音をフィルタリングし,誤った信号を減らす.単一の指標は市場の雑音と誤った信号に易い.3つの指標を使用することで,雑音を効果的にフィルタリングし,信号をより信頼性のあるものにすることができます.
トレンドの転換点を把握する.異なる指標は価格変動に異なる反応を示します.短期間で3つの指標が一致すると,しばしばトレンドの逆転を意味します.これは転換点を把握する機会を提供します.
市場を複数の次元から判断する.この3つの指標は,市場動向をより包括的かつ正確に判断するために,異なる角度から市場を分析し,互いに検証します.
ポジションリスクを低減する.複数の指標でフィルタリングすることで,非効率な取引時間や不必要な資金の回転が減少し,リスク管理に役立ちます.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

パラメータ最適化リスク.移動平均長度,MACDパラメータ,RSIパラメータなどのパラメータは,すべて戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります.不適切なパラメータ組み合わせは,市場のトレンドにおける戦略のパフォーマンスが低下する可能性があります.したがって,最適なパラメータ組み合わせを見つけるために包括的なテストと最適化が必要です.
トリプルインジケーター戦略は比較的保守的で,いくつかの取引機会を逃す可能性があります.主要なトレンドを把握できなければ,戦略の収益性を損なうでしょう.
ライブ・トレーディングにおけるスリップ管理. ライブ・トレーディングでは,取引コストとスリップも一定程度に戦略に影響を与える.取引頻度は,利益率が取引コストよりも大きいことを確保するために制御する必要がある.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

移動平均値,MACDパラメータ,RSIパラメータの長さを変更することで,最適なパラメータを見つけるために異なるパラメータの組み合わせをテストします.
ストップ・ロスのメカニズムを追加します. ストップ・ロスの移動または待機中のオーダーのストップ・ロスは,単一の取引損失を効果的に制御できます.
他の指標を組み合わせてシグナルをフィルタリングする.ボリンジャーバンド,KDJなどもシグナルを検証し,偽信号をフィルタリングするために使用できます.
異なる製品とタイムフレームに基づいてパラメータを調整します. 取引製品とタイムフレームに応じてパラメータを最適化できます.

結論

トリプルインジケータ衝突戦略は,移動平均値,MACDおよびRSIからの取引信号を組み合わせて,長期および短期間の意思決定を行う.ノイズを効果的にフィルタリングし,トレンドにおける潜在的な曲折点を識別し,取引信号をより信頼性있게します.パラメータを最適化,ストップロスを設定,フィルタリング信号などにより,この戦略は,より明確な信号とより信頼性の高い利益を生成するために継続的に改善することができます.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fangdingjun

//@version=4
strategy("MACD_RSI strategy", overlay=false)

_ema_len = input(20, title="EMA length")
_macd_fast = input(12, title="MACD Fast")
_macd_slow = input(26, title="MACD Slow")
_macd_signal_len = input(20, title="MACD Signal length")
_rsi_len = input(14, title="RSI length")
_rsi_signal_len = input(20, title="RSI signal length")

_ema = ema(close, _ema_len)

_macd = ema(close, _macd_fast) - ema(close, _macd_slow)
_macd_signal = ema(_macd, _macd_signal_len)

_rsi = rsi(close, _rsi_len)
_rsi_signal = ema(_rsi, _rsi_signal_len)

plot(_rsi, color=color.orange)
plot(_rsi_signal, color=color.purple)

longCondition = close > _ema and _macd > _macd_signal and _rsi > _rsi_signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = close < _ema and _macd < _macd_signal and _rsi < _rsi_signal
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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