双重MACD量的な取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-30 16:43:29タグ:
概要
デュアルMACD定量取引戦略は,デュアルタイムフレームMACD指標を用いて実施される定量取引戦略である.毎週MACD指標が黄金十字を形成するとロングになり,毎日のMACD指標が死十字を形成するとポジションを閉じる.ポジションが空いているとき,毎日のMACD指標が別の黄金十字を形成した場合,新しいロングポジションを開くことができる.
戦略の論理
デュアルMACD量的な取引戦略は,入口と出口信号を決定するために,週間のMACDと日々のMACD指標の組み合わせを使用します.
まず,週期MACD指標のMACD線がシグナルラインの上を横切ると,買い信号が生成され,ロングポジションが開かれます.その後,日々のMACD指標のMACD線がシグナルラインを下を横切ると,売り信号が生成され,ポジションが閉まります.
ポジションが空いているとき,日々のMACD指標のMACD線が再びシグナルラインの上を横切ると,新しいロングポジションが再開されます.つまり,日々のMACDの黄金十字が再入口条件として機能します.
日々のMACDのデス・クロスだけがポジションを閉じるが,週間のMACDのMACD線がシグナル線以上,
利点
デュアルMACD定量取引戦略は,デュアルタイムフレーム分析を組み合わせ,誤った信号を効果的にフィルタリングし,信号品質を改善することができます.特に,いくつかの主要な利点があります.
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基本トレンド方向を判断し,逆のトレードを避けるのに役立ちます.
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日々の時間枠が入口と出口のタイミングを決定し,短期間の取引機会を適時に把握することができます.
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取引窓のメカニズムは,短期的な調整により,過剰に頻繁な開店と閉店を防ぐことができます.
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MACD指標のパラメータは調整可能で,異なる品種と市場状況に応じて最適化することができます.
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リスクを効果的にコントロールするために 利益,ストップ・ロスト,ストップ・ロストを統合します
リスク
双重MACD量的な取引戦略には,主に以下のようなリスクもあります.
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MACD指標は誤った信号と頻繁にクロスオーバーを生成し,他の指標からの確認を必要とします.
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週/月間の時間枠で確認された主な傾向が逆転する可能性があるため,ストップロスは必要である.
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パラメータは品種や市場状況に応じて 継続的に最適化され調整されなければなりません
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バックテストの結果に過度に頼れない. ライブパフォーマンスとバックテストは異なるかもしれない.
対応する解法:
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他の指標と組み合わせて 論理最適化による 戦略システムを構築します
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合理的なストップ損失を設定し,最大許容可能な損失を超えないようにします.
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パラメータを継続的に最適化して 最適な組み合わせを見つけます
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安定性を確認するために 最低資本からライブ取引を開始します
最適化
双重MACD量的な取引戦略は,さらなる最適化のための余地があります:
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ボリンジャーバンド,KDJ,その他の指標を導入し,多指標の組み合わせ戦略を構築し,信号品質を改善します.
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取引量の指標を組み込む. 取引量が十分でない場合の誤ったブレイクを避ける.
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機械学習方法を活用してパラメータを自動的に最適化し,動的調整を達成する.
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戦略のさらなるリスク調整,例えば,利益と損失比のような高度なストップロスの方法を追加すること.
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戦略 適性テスト&最適化 過適性問題を避けるために
結論
デュアルMACD定量取引戦略は,主要な傾向と従属傾向を決定するために二重タイムフレーム分析を統合し,各指標の利点に充分活用する.戦略最適化には依然として大きな可能性があり,他の指標の導入,機械学習による自動パラメータ最適化などにより戦略パフォーマンスをさらに向上させることが期待されています. ライブ取引の検証は,戦略のさらなる完善のための不可欠なステップであり,重要な基盤です.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-01-11 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits
// Long Position: Weekly Macd line crosses above Signal line
// [Trading Window Macd Line > Signal Line] (Weekly)
// Close Position: Daily Macd Line crosses above Daily Signal line.
// Re Entry Condition: Macd line crosses above Signal line only if [Trading Window MacdLine > Sgnal Line] (Weekly)
//@version=4
strategy("Dual MACD Strategy",
shorttitle="Dual Macd Tester",
overlay=false,
initial_capital=1000,
default_qty_value=20,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
commission_value=0.1,
pyramiding=0)
// Define user inputs
i_time = input(defval = timestamp("01 May 2018 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) // Starting time for Backtesting
f_time = input(defval = timestamp("9 Sep 2021 13:30 +0000"), title = "Finish Time", type = input.time) // Finishing time for Backtesting
sep1 = input(false, title="------ Profit & Loss ------")
enable_TP = input(true, title="Enable Just a Profit Level?")
enable_SL = input(false, title="Enable Just a S.Loss Level?")
enable_TS = input(true, title=" Enable Only Trailing Stop")
long_TP_Input = input(30.0, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0)/100
long_SL_Input = input(1.0, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0)/100
long_TS_Input = input(5.0, title='Trailing Stop %', type=input.float, minval=0)/100
cl_low_Input = input(low, title="Trailing Stop Source")
long_TP = strategy.position_avg_price * (1 + long_TP_Input)
long_SL = strategy.position_avg_price * (1 - long_SL_Input)
long_TS = cl_low_Input * (1 - long_TS_Input)
sep2 = input(false, title="------ Macd Properties ------")
d_res = input(title="Short Term TimeFrame", type=input.resolution, defval="D") // Daily Time Frame
w_res = input(title="Long Term TimeFrame", type=input.resolution, defval="W") // Weekly Time Frame
src = input(close, title="Source") // Indicator Price Source
fast_len = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12) // Fast MA Length
slow_len = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26) // Slow MA Length
sign_len = input(title="Sign Length", type=input.integer, defval=9) // Sign MA Length
d_w = input(title="Daily or Weekly?", type=input.bool, defval=true) // Plot Daily or Weekly MACD
// Color Plot for Macd
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
// BG Color
bg_color = color.rgb(127, 232, 34, 75)
// Daily Macd
[d_macdLine, d_singleLine, d_histLine] = security(syminfo.tickerid, d_res, macd(src, fast_len, slow_len, sign_len)) // Funcion Security para poder usar correcta resolución
plot(d_w ? d_macdLine : na, color=color.blue)
plot(d_w ? d_singleLine : na, color=color.orange)
plot(d_w ? d_histLine : na, style=plot.style_columns,
color=(d_histLine>=0 ? (d_histLine[1] < d_histLine ? col_grow_above : col_fall_above) :
(d_histLine[1] < d_histLine ? col_grow_below : col_fall_below)))
// Weekly Macd
[w_macdLine, w_singleLine, w_histLine] = security(syminfo.tickerid, w_res, macd(src, fast_len, slow_len, sign_len)) // Funcion Security para poder usar correcta resolución
plot(d_w ? na : w_macdLine, color=color.blue)
plot(d_w ? na : w_singleLine, color=color.orange)
plot(d_w ? na : w_histLine, style=plot.style_columns,
color=(w_histLine>=0 ? (w_histLine[1] < w_histLine ? col_grow_above : col_fall_above) :
(w_histLine[1] < w_histLine ? col_grow_below : col_fall_below)))
///////////////////////////////// Entry Conditions
inTrade = strategy.position_size != 0 // Posición abierta
notInTrade = strategy.position_size == 0 // Posición Cerrada
start_time = true
trading_window = w_macdLine > w_singleLine // Weekly Macd Signal enables a trading window
bgcolor(trading_window ? bg_color : na)
buy_cond = crossover (w_macdLine, w_singleLine)
sell_cond = crossunder(d_macdLine, d_singleLine)
re_entry_cond = crossover (d_macdLine, d_singleLine) and trading_window
// Entry Exit Conditions
trailing_stop = 0.0 // Code for calculating Long Positions Trailing Stop Loss
trailing_stop := if (strategy.position_size != 0)
stopValue = long_TS
max(trailing_stop[1], stopValue)
else
0
if (buy_cond and notInTrade and start_time)
strategy.entry(id="First Entry", long=strategy.long, comment="First Long")
if (sell_cond and inTrade)
strategy.close(id="First Entry", comment="Close First Long")
if (re_entry_cond and notInTrade and start_time)
strategy.entry(id="Further Entry", long=strategy.long, comment="Further Entry")
if (sell_cond and inTrade)
strategy.close(id="Further Entry", comment="Close First Long")
if enable_TP
if (enable_TS and not enable_SL)
strategy.exit("Long TP & TS FiEn", "First Entry", limit = long_TP, stop = trailing_stop)
strategy.exit("Long TP & TS FuEn", "Further Entry", limit = long_TP, stop = trailing_stop)
else
if (enable_SL and not enable_TS)
strategy.exit("Long TP & TS FiEn", "First Entry", limit = long_TP, stop = long_SL)
strategy.exit("Long TP & TS FuEn", "Further Entry", limit = long_TP, stop = long_SL)
else
strategy.exit("Long TP & TS FiEn", "First Entry", limit = long_TP)
strategy.exit("Long TP & TS FuEn", "Further Entry", limit = long_TP)
else
if not enable_TP
if (enable_TS and not enable_SL)
strategy.exit("Long TP & TS FiEn", "First Entry", stop = trailing_stop)
strategy.exit("Long TP & TS FuEn", "Further Entry", stop = trailing_stop)
else
if (enable_SL and not enable_TS)
strategy.exit("Long TP & TS FiEn", "First Entry", stop = long_SL)
strategy.exit("Long TP & TS FuEn", "Further Entry", stop = long_SL)
plot(enable_TP ? long_TP : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(enable_SL ? long_SL : na, title="SL Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(enable_TS and trailing_stop ? trailing_stop : na, title="TS Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
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