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境界線の将来のライン バックテスト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月5日14時01分
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概要

この戦略の主な目的は,将来の価格拡張線を描き,現在の価格と線を比較することによって,将来の価格傾向を予測することです.価格が拡張線よりも高くまたは低くなる場合,それに応じてロングまたはショートポジションを作成することができます.

戦略原則

フューチャー・ライン・オブ・デマルケーション (FLD) は,特定の将来の期間の中位値,最高値,最低値を表す.この戦略は,将来の価格動きを決定するためにFLDを使用する.原則は:

  1. FLDの移動期間を計算します. 周期長に基づいて,これは将来の価格です.
  2. 現時点の閉じる価格と,流出期間のFLDの将来の価格を比較する.
    • 閉じる価格が将来の FLD価格より低い場合,それは上昇信号です.
    • 閉じる価格が将来の FLD価格より高くなった場合,それは下落信号です.
  3. 上昇信号と下落信号に基づいて,対応するロングまたはショートポジションを設定します.

利点分析

この戦略の主な利点は:

  1. 将来の傾向を判断するために FLD を使用すると高い精度があります
  2. 異なる市場環境に適応できる 調整可能なサイクルパラメータ
  3. 中間値,最高値,最低値を FLD ソースとして選択できます.高度な適応性があります.

リスク分析

この戦略の主なリスクは

  1. FLD自体は失敗し,機会を逃すか,間違った信号をもたらす可能性があります.他の指標を組み合わせることができます.
  2. 不適切なサイクルパラメータ設定は,過剰な間違った信号を引き起こす可能性があります. サイクル長さの最適化が必要です.
  3. 急激な価格変動が FLDの予測に失敗を招く ストップ・ロスを設定してリスクをコントロールできる

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

  1. 他の指標と組み合わせてシグナルをフィルタリングし,正確性を向上させます.例えばMACD,KDJなどです.
  2. サイクルパラメータを最適化して 最適な組み合わせを見つけます
  3. ストップ・ロストとメリット・テイク・メカニズムを追加し,単一の取引損失と利益を制御します.
  4. バックテスト結果に基づいて 長い規則と短い規則を調整して 誤った信号を減らす

概要

この戦略は,価格を移動した将来の価格延長線と比較して将来の価格傾向を判断する.これは戦略に従う典型的な傾向である.論理は明確で理解しやすく,実装リスクは比較的低い.パラメータ最適化と指標の組み合わせによって,良い戦略結果が得られる.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/02/2017
//  An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the 
//  price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the 
//  wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be 
//  plotted for each cycle:
//    An FLD based on the median price.
//    An FLD based on the high price.
//    An FLD based on the low price.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FLD's - Future Lines of Demarcation", overlay=true)
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", defval=hl2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
FLD = src
pos = iff(FLD[Period] < close , 1,
       iff(FLD[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(FLD, title="FLD", style=line, linewidth=1, color=black, offset = Period)
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