EMA指数に基づくトレンド追跡取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-19 10:39:22
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基于EMA指标的趋势跟踪交易策略

概要

この戦略は,EMAの快線とスローラインの金と死を用いてトレンドを判断し,既定のストップレッシング比率と組み合わせてトレンド追跡取引を実現する.この戦略は任意の時間周期に適用され,指数と株のトレンドキャプチャを実現する.

戦略の原理

この戦略は,長さ3と30のEMA線を取引信号として使用する. 3EMAが30EMAを穿くとき,価格が上昇し,買い条件を満たすことを示し, 3EMAが30EMAを穿くとき,価格が下落し,売り条件を満たすことを示します.

また,戦略は停止条件を設定する.価格上昇が戦略入場価格に設定された停止値に達すると,戦略入場価格が設定された停止値比例に達すると,EXITする. これにより,より多くの利益をロックし,トレンド追跡取引を実現する.

優位性分析

EMAは,傾向の方向性を判断するのに簡単で,簡単に把握できます.
トレンド指標とデフォルト方式を組み合わせることで,リスクを効果的にコントロールし,利益を固定することができます.
任意のサイクルと任意の品種に適用可能で,柔軟性が高い.

リスク分析

EMA線自体は価格変動に遅れがあり,誤判が発生する可能性があります.
抑制比率が大きすぎると,タイミングで停止できず,逆転の機会が失われる可能性があります.
傾向を把握する業界全体を見出すことは不可能かもしれない.

優化方向

異なるパラメータの組み合わせのEMAをテストし,最適なパラメータを見つけることができます.
EMA信号を他の指標と組み合わせて検証し,正確性を向上させることができます.
ダイナミックな調整停止比率牛市では適度に緩和し,熊市では適度に緊縮する.

概要

この戦略は全体として非常に実用的なトレンド追跡戦略である. 戦略の安定性やProfit Factorは,パラメータの最適化と配列指標の検証によってさらに向上させることができる.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Target", shorttitle="EMACross", overlay=true)

// Define input parameters
fastLength = input(3, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(30, title="Slow EMA Length")
profitPercentage = input(100.0, title="Profit Percentage")

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")

// Buy condition: 3EMA crosses above 30EMA
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)

// Sell condition: 3EMA crosses below 30EMA or profit target is reached
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) or close >= (strategy.position_avg_price * (1 + profitPercentage / 100))

// Target condition: 50 points profit
//targetCondition = close >= (strategy.position_avg_price + 50)

// Execute orders
// strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
// strategy.close("Buy", when=sellCondition )
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// // Execute sell orders
// strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
// strategy.close("Sell", when=buyCondition)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

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