トリプル・ダイナミック・ムービング・平均トレンド・トラッキング戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-23 12:07:11タグ:
概要
トリプル・ダイナミック・ムービング・アベア・トレンド・トラッキング戦略は,複数のタイムフレームのダイナミック・スムーズ・ムービング・アベアを使用し,市場のトレンドを特定し,異なるタイムフレームのトレンド一貫性フィルタリングを達成し,それによって取引信号の信頼性を向上させる.
戦略の論理
この戦略は,異なるパラメータ設定を持つ3つのダイナミックスムーズ移動平均を採用している.最初の移動平均は,現在の期間の価格のトレンド方向を計算し,第2の移動平均は,より高いタイムフレーム価格のトレンド方向を計算し,第3の移動平均は,さらに高いタイムフレーム価格のトレンド方向を計算する.最初の移動平均が第2の移動平均を超えると,第3の移動平均も上昇傾向にあり,購入信号の信頼性を検証する.この戦略は,タイムフレーム間のトレンドフィルタリングを通じて複数のタイムフレームにわたってトレンド一貫性を達成し,取引信号の信頼性を保証する.
ダイナミックスムージング機能は,異なるタイムフレーム間の適切なスムージングファクターを自動的に計算し適用するために使用され,より高いタイムフレームの移動平均値は,より低いタイムフレームチャートで
利点
この戦略の最大の利点は,タイムフレーム間のトレンドフィルタリングメカニズムにあります.異なる時間帯における価格の平均トレンド方向を計算し,それらの間の一貫性を要求することで,取引信号に干渉する短期的な価格変動を効果的にフィルタリングすることができ,各取引が主要なトレンドに沿って配置されることを保証し,それによって収益性を大幅に向上させます.
また,ダイナミックスムージングの適用も利点である.これは,戦略がより高いタイムフレームにおける全体的なトレンドと,より低いタイムフレームにおける特定のトレードポイントの両方を同時に特定することを可能にします.戦略は,より低いタイムフレームにおける特定のトレードを実行しながら,より高いタイムフレームにおける主要なトレンド方向を決定することができます.複数のタイムフレームのそのような適用は,取引リスクを制御しながら,市場機会を活用するのに役立ちます.
リスク と 最適化
この戦略の主なリスクは,比較的少ない取引信号である.厳格なトレンドフィルタリング条件は,高周波取引を追求する一部の投資家に合致しないかもしれない取引機会の数を減らす.より多くの取引機会を得るためにフィルタリング条件の厳しさは軽減することができる.
さらに,パラメータ設定,特に移動平均期間の注意深いテストと最適化は必要であり,異なる市場で異なる最適な値を必要とする.最適なパラメータ組み合わせはバックテストによって見つけることができる.
将来の最適化方向性では,信号フィルタリングのためのより技術的な指標を組み込むことや,自動パラメータ最適化のための機械学習アルゴリズムを増やすことも検討される可能性がある.これらはすべて戦略のパフォーマンスを向上させる効果的な方法である.
結論
結論として,これは非常に実践的なトレンド追跡戦略です. タイムフレーム間のトレンドフィルタリングは,それぞれの取引決定をサポートするために良い方向的なガイドラインを提供し,効果的に取引リスクを軽減します. ダイナミック・スムージングの追加はまた,このマルチタイムフレームアプローチの効率的な実施も可能にします. 戦略の枠組み全体が合理的で効率的で,学習と適用に値します.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Harrocop
//@version=5
strategy(title = "Triple MA HTF strategy - Dynamic Smoothing", shorttitle = "Triple MA strategy", overlay=true,
pyramiding=5, initial_capital = 10000,
calc_on_order_fills=false,
slippage = 0,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
//////////////////////////////////////////////////////
////////// Risk Management ////////////
//////////////////////////////////////////////////////
RISKM = "-------------------- Risk Management --------------------"
InitialBalance = input.float(defval = 10000, title = "Initial Balance", minval = 1, maxval = 1000000, step = 1000, tooltip = "starting capital", group = RISKM)
LeverageEquity = input.bool(defval = true, title = "qty based on equity %", tooltip = "true turns on MarginFactor based on equity, false gives fixed qty for positionsize", group = RISKM)
MarginFactor = input.float(0, minval = - 0.9, maxval = 100, step = 0.1, tooltip = "Margin Factor, meaning that 0.5 will add 50% extra capital to determine ordersize quantity, 0.0 means 100% of equity is used to decide quantity of instrument", inline = "qty", group = RISKM)
QtyNr = input.float(defval = 3.5, title = "Quantity Contracts", minval = 0, maxval = 1000000, step = 0.01, tooltip = "Margin Factor, meaning that 0.5 will add 50% extra capital to determine ordersize quantity, 0.0 means 100% of equity is used to decide quantity of instrument", inline = "qty", group = RISKM)
EquityCurrent = InitialBalance + strategy.netprofit[1]
QtyEquity = EquityCurrent * (1 + MarginFactor) / close[1]
QtyTrade = LeverageEquity ? QtyEquity : QtyNr
/////////////////////////////////////////////////////
////////// MA Filter Trend ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND = "-------------------- Moving Average 1 --------------------"
Plot_MA = input.bool(true, title = "Plot MA trend?", inline = "Trend1", group = TREND)
TimeFrame_Trend = input.timeframe(title='Higher Time Frame', defval='15', inline = "Trend1", group = TREND)
length = input.int(21, title="Length MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend2", group = TREND)
MA_Type = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend2", group = TREND)
ma(type, src, length) =>
float result = 0
if type == 'TMA' // Triangular Moving Average
result := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(length / 2)), math.floor(length / 2) + 1)
result
if type == 'LSMA' // Least Squares Moving Average
result := ta.linreg(src, length, 0)
result
if type == 'SMA' // Simple Moving Average
result := ta.sma(src, length)
result
if type == 'EMA' // Exponential Moving Average
result := ta.ema(src, length)
result
if type == 'DEMA' // Double Exponential Moving Average
e = ta.ema(src, length)
result := 2 * e - ta.ema(e, length)
result
if type == 'TEMA' // Triple Exponentiale
e = ta.ema(src, length)
result := 3 * (e - ta.ema(e, length)) + ta.ema(ta.ema(e, length), length)
result
if type == 'WMA' // Weighted Moving Average
result := ta.wma(src, length)
result
if type == 'HMA' // Hull Moving Average
result := ta.wma(2 * ta.wma(src, length / 2) - ta.wma(src, length), math.round(math.sqrt(length)))
result
if type == 'McGinley' // McGinley Dynamic Moving Average
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ta.ema(src, length) : mg[1] + (src - mg[1]) / (length * math.pow(src / mg[1], 4))
result := mg
result
result
// Moving Average
MAtrend = ma(MA_Type, close, length)
MA_Value_HTF = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend, MAtrend)
// Get minutes for current and higher timeframes
// Function to convert a timeframe string to its equivalent in minutes
timeframeToMinutes(tf) =>
multiplier = 1
if (str.endswith(tf, "D"))
multiplier := 1440
else if (str.endswith(tf, "W"))
multiplier := 10080
else if (str.endswith(tf, "M"))
multiplier := 43200
else if (str.endswith(tf, "H"))
multiplier := int(str.tonumber(str.replace(tf, "H", "")))
else
multiplier := int(str.tonumber(str.replace(tf, "m", "")))
multiplier
// Get minutes for current and higher timeframes
currentTFMinutes = timeframeToMinutes(timeframe.period)
higherTFMinutes = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend)
// Calculate the smoothing factor
dynamicSmoothing = math.round(higherTFMinutes / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth = ta.sma(MA_Value_HTF, dynamicSmoothing)
// Trend HTF
UP = MA_Value_Smooth > MA_Value_Smooth[1] // Use "UP" Function to use as filter in combination with other indicators
DOWN = MA_Value_Smooth < MA_Value_Smooth[1] // Use "Down" Function to use as filter in combination with other indicators
/////////////////////////////////////////////////////
////////// Second MA Filter Trend ///////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND2 = "-------------------- Moving Average 2 --------------------"
Plot_MA2 = input.bool(true, title = "Plot Second MA trend?", inline = "Trend3", group = TREND2)
TimeFrame_Trend2 = input.timeframe(title='HTF', defval='60', inline = "Trend3", group = TREND2)
length2 = input.int(21, title="Length Second MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend4", group = TREND2)
MA_Type2 = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend4", group = TREND2)
// Second Moving Average
MAtrend2 = ma(MA_Type2, close, length2)
MA_Value_HTF2 = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend2, MAtrend2)
// Get minutes for current and higher timeframes
higherTFMinutes2 = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend2)
// Calculate the smoothing factor for the second moving average
dynamicSmoothing2 = math.round(higherTFMinutes2 / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth2 = ta.sma(MA_Value_HTF2, dynamicSmoothing2)
// Trend HTF for the second moving average
UP2 = MA_Value_Smooth2 > MA_Value_Smooth2[1]
DOWN2 = MA_Value_Smooth2 < MA_Value_Smooth2[1]
/////////////////////////////////////////////////////
////////// Third MA Filter Trend ///////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND3 = "-------------------- Moving Average 3 --------------------"
Plot_MA3 = input.bool(true, title = "Plot third MA trend?", inline = "Trend5", group = TREND3)
TimeFrame_Trend3 = input.timeframe(title='HTF', defval='240', inline = "Trend5", group = TREND3)
length3 = input.int(50, title="Length third MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend6", group = TREND3)
MA_Type3 = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend6", group = TREND3)
// Second Moving Average
MAtrend3 = ma(MA_Type3, close, length3)
MA_Value_HTF3 = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend3, MAtrend3)
// Get minutes for current and higher timeframes
higherTFMinutes3 = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend3)
// Calculate the smoothing factor for the second moving average
dynamicSmoothing3 = math.round(higherTFMinutes3 / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth3 = ta.sma(MA_Value_HTF3, dynamicSmoothing3)
// Trend HTF for the second moving average
UP3 = MA_Value_Smooth3 > MA_Value_Smooth3[1]
DOWN3 = MA_Value_Smooth3 < MA_Value_Smooth3[1]
/////////////////////////////////////////////////////
////////// Entry Settings ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
BuySignal = ta.crossover(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2) and UP3 == true
SellSignal = ta.crossunder(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2) and DOWN3 == true
ExitBuy = ta.crossunder(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2)
ExitSell = ta.crossover(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2)
/////////////////////////////////////////////////
/////////// Strategy ////////////////
/////////// Entry & Exit ////////////////
/////////// logic ////////////////
/////////////////////////////////////////////////
// Long
if BuySignal
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = QtyTrade)
if (strategy.position_size > 0 and ExitBuy == true)
strategy.close(id = "Long", comment = "Close Long")
// Short
if SellSignal
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = QtyTrade)
if (strategy.position_size < 0 and ExitSell == true)
strategy.close(id = "Short", comment = "Close Short")
/////////////////////////////////////////////////////
////////// Visuals Chart ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
// Plot Moving Average HTF
p1 = plot(Plot_MA ? MA_Value_Smooth : na, "HTF Trend", color = UP ? color.rgb(238, 255, 0) : color.rgb(175, 173, 38), linewidth = 1, style = plot.style_line)
p2 = plot(Plot_MA2 ? MA_Value_Smooth2 : na, "HTF Trend", color = UP2 ? color.rgb(0, 132, 255) : color.rgb(0, 17, 255), linewidth = 1, style = plot.style_line)
plot(Plot_MA3 ? MA_Value_Smooth3 : na, "HTF Trend", color = UP3 ? color.rgb(0, 255, 8) : color.rgb(255, 0, 0), linewidth = 2, style = plot.style_line)
fill(p1, p2, color = color.rgb(255, 208, 0, 90), title="Fill")
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