抵抗傾向を追跡する戦略を支える

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-27 15:11:04
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支撑阻力趋势追踪策略

概要

この戦略は,サポート,レジスタンス,トレンドラインの3つの技術指標を用いて,自動的なエントリーとストップロスをします. 戦略は,まず重要なサポートとレジスタンス点を識別し,トレンド方向を組み合わせてエントリータイミングを判断します.

戦略の原理

重要なサポートと抵抗の位置を識別します.
トレンドラインを使用して市場傾向の方向を判断する.価格が昨日の閉店価格より高くなったとき,上向き,そうでない場合は下向きに定義される.
価格がサポートに近づいて上向きになると,買い信号が送信されます.
価格がレジスタンスの近くで下落傾向にあるとき,売り信号が送信されます.
ストップロスの目標はリスク・リターン比率に基づいて計算され,ストップロスの位はサポート位置に近い位置に設定される.
ストップ損失を追跡して利益をロックすることもできます.

優位性分析

支持,抵抗,トレンドの3つの強力な指標の優位性を最大限に活用する.
自動で入場時間を判断し,主観的な間違いを避ける.
リスクは制御され,ストップ・ロスは重要なサポート位置の近くで制御されます.
ストップ・ロスを追跡し,利益をロックし,利益の返済を避ける.

リスク分析

破損リスク. 価格がサポートやレジスタンスレベルを破った後,再び引き下げられ,値が上昇する.
トレンド判断の失敗リスク. トレンドラインを使ってトレンド判断の方向は誤りがある.
ストップダースが破られるリスク.ストップダースがサポート位置から近い距離にあるにもかかわらず,激しい波動で直接破られる可能性があります.

解決策は: 1. 支柱抵抗の決定幅を適度に放宽する. 2. 傾向判断を複数の指標で検証する. 3. 範囲停止または間に合う人工介入を施す.

優化方向

より多くの指標の検証入力信号を追加し,正確性を向上します. 例えば,量指標,移動平均線など.
サポート抵抗位と停止損失位の設定を最適化する. 異なるパラメータが結果に影響を及ぼすことをテストすることができます.
機械学習方法を使ってパラメータを自動的に最適化してみましょう.

概要

この戦略は,複数の技術指標の優位性を統合し,合理的なパラメータ設定を前提として,より良いリターンリスク比を得ることができる.鍵はパラメータ設定とエントリー順序の最適化である.全体的に,この戦略枠組みは合理的で,改善の余地が大きい.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support Resistance Trend Strategy", overlay=true)

// Input parameters
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
trailStopLoss = input(true, title="Use Trailing Stop Loss")

// Calculate trend direction based on trend lines
trendUp = close > request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
trendDown = close < request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Buy signal condition
buySignal = close < supportLevel and trendUp

// Sell signal condition
sellSignal = close > resistanceLevel and trendDown

// Entry point and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

// Calculate targets and stop-loss levels
targetPrice = close + (close - supportLevel) * riskRewardRatio
stopLossLevel = supportLevel

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, linewidth=2, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, linewidth=2, title="Resistance Level")

// Plot targets and stop-loss levels
plot(targetPrice, color=color.blue, linewidth=2, title="Target Price")
plot(stopLossLevel, color=color.orange, linewidth=2, title="Stop Loss Level")

// Trailing stop-loss
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=targetPrice)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=targetPrice, profit=stopLossLevel)

// Plot trail stop loss
if (trailStopLoss)
    strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
    strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Sell", loss=stopLossLevel)

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