クベラン戦略:市場支配のための融合アプローチ
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年3月22日 (火) 14:08:11タグ:
戦略の概要
クベラン戦略は,カチールによって開発された強力な取引戦略である. ユニークな強力な取引アプローチを形成するために複数の分析技術を組み合わせている. 富の神クベランにちなんで名付けられたこの戦略は,トレーダーのポートフォリオを豊かにするという目標を象徴する.
Kuberanは単なる戦略以上のもので,包括的な取引システムである.トレンド分析,モメンタム指標,およびボリュームメトリックを統合して,高い確率の取引機会を特定する.これらの要素のシネージを利用することにより,Kuberanはすべてのレベルのトレーダーに適した明確なエントリーと出口信号を提供します.
戦略の原則
クベラン戦略の核心には,マルチインジケーターの融合の原則がある.それはノイズと偽信号を減らすために調和して機能するインジケーターのユニークな組み合わせを使用している.特に,戦略は以下の主要なコンポーネントを使用している:
- トレンド方向決定: 現在の価格とサポートとレジスタンスレベルを比較することで,支配的なトレンド方向を決定します.
- サポートとレジスタンスのレベル:ジグザグ指標とピボットポイントを使用して主要なサポートとレジスタンスのレベルを特定します.
- 格差検出:格差によって示される潜在的なトレンド逆転を検出するために,価格の動きと動向指標を比較する.
- 変動調整: 変動する市場変動に対応するために,ATR指標に基づいてストップロスのレベルを動的に調整する.
- キャンドルスタイクパターン認識:特定のキャンドルスタイク組み合わせを使用してトレンドと逆転信号を確認します.
これらの要因を包括的に考慮することで,クベラン戦略は様々な市場状況に適応し,高い確率の取引機会を捉えることができます.
戦略 の 利点
- マルチインジケータ合流:Kuberanは複数のインジケータの相乗効果を活用し,信号の信頼性を大幅に向上させ,ノイズ干渉を軽減します.
- 高度な適応性: ダイナミックなパラメータ調整により,戦略は変化する市場環境に適応し,時代遅れを回避することができます.
- クリアなシグナル: クベランは明確なエントリーとアウトアウトシグナルを提供し,取引決定プロセスを簡素化します.
- 堅牢なバックテスト: 戦略は厳格な歴史的バックテストを受け,さまざまな市場シナリオで一貫したパフォーマンスを示しています.
- 広範囲適用可能: Kuberan は,特定の取引機関に限らず,複数の市場や楽器に適用可能である.
戦略リスク
- パラメータ敏感性:クベラン戦略の性能はパラメータ選択に敏感である.不適切なパラメータは,不適正な結果につながる可能性がある.
- ブラック・スワン・イベント:戦略は主に技術信号に依存し,基本的なブラック・スワン・イベントを扱う能力は限られている.
- 過剰な適応リスク:パラメータ最適化中に過多な歴史的データが考慮される場合,戦略は過去に過度に適合し,将来の市場状況に適応する能力を低下させる可能性があります.
- 利息リスク: 過剰な利息を使用すると,大幅な引き下げ時に保全金要求のリスクが生じます.
これらのリスクを軽減するために,定期的なパラメータ調整,合理的なストップ損失設定,レバレッジの緩和,根本的な変化の監視などの適切な制御措置が実施できます.
オプティマイゼーションの方向性
- 機械学習の最適化: 戦略パラメータを動的に最適化し,適応性を向上させるために機械学習アルゴリズムを導入する.
- 基本的要素の組み込み: 基本的分析を取引決定に組み込むことを検討し,技術信号が失敗する状況に対処する.
- ポートフォリオ管理: 資本管理レベルでは,他の戦略との効果的なヘッジを達成するために,多様化されたポートフォリオにKuberan戦略を組み込む.
- 市場特有の最適化: 戦略パラメータを異なる市場や手段の特徴に基づいて調整する.
- 高周波変換: 戦略を高周波取引バージョンに適応させ,より短期間の取引機会を把握する.
結論
Kuberanは,技術分析の複数の方法を巧みに組み合わせた強力で信頼性の高い取引戦略である.インジケーターの合流原理を通じて,トレンドを把握し,ターニングポイントを特定することに優れている.リスクに免疫していない戦略は存在しないが,Kuberanはバックテストにおいて強固さを証明している.適切なリスク管理措置と最適化努力により,この戦略はトレーダーが市場戦いで優位性を得て,長期的な投資ポートフォリオの安定した成長を促進するのに役立ちます.
/*backtest
start: 2024-03-14 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeThecolor.blue
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeThecolor.blue
//@version=5
strategy('Kuberan*', overlay=true, max_lines_count=500)
lb = input.int(5, title='Left Bars', minval=1)
rb = input.int(5, title='Right Bars', minval=1)
showsupres = input.bool(false, title='Support/Resistance', inline='srcol')
supcol = input.color(color.lime, title='', inline='srcol')
rescol = input.color(color.red, title='', inline='srcol')
// srlinestyle = input(line.style_dotted, title='Line Style/Width', inline='style')
srlinewidth = input.int(3, title='', minval=1, maxval=5, inline='style')
changebarcol = input.bool(true, title='Change Bar Color', inline='bcol')
bcolup = input.color(color.blue, title='', inline='bcol')
bcoldn = input.color(color.black, title='', inline='bcol')
ph = ta.pivothigh(lb, rb)
pl = ta.pivotlow(lb, rb)
iff_1 = pl ? -1 : na // Trend direction
hl = ph ? 1 : iff_1
iff_2 = pl ? pl : na // similar to zigzag but may have multTLiple highs/lows
zz = ph ? ph : iff_2
valuewhen_1 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_2 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
zz := pl and hl == -1 and valuewhen_1 == -1 and pl > valuewhen_2 ? na : zz
valuewhen_3 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_4 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
zz := ph and hl == 1 and valuewhen_3 == 1 and ph < valuewhen_4 ? na : zz
valuewhen_5 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_6 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
hl := hl == -1 and valuewhen_5 == 1 and zz > valuewhen_6 ? na : hl
valuewhen_7 = ta.valuewhen(hl, hl, 1)
valuewhen_8 = ta.valuewhen(zz, zz, 1)
hl := hl == 1 and valuewhen_7 == -1 and zz < valuewhen_8 ? na : hl
zz := na(hl) ? na : zz
findprevious() => // finds previous three points (b, c, d, e)
ehl = hl == 1 ? -1 : 1
loc1 = 0.0
loc2 = 0.0
loc3 = 0.0
loc4 = 0.0
xx = 0
for x = 1 to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc1 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc2 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl == 1 ? -1 : 1
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc3 := zz[x]
xx := x + 1
break
ehl := hl
for x = xx to 1000 by 1
if hl[x] == ehl and not na(zz[x])
loc4 := zz[x]
break
[loc1, loc2, loc3, loc4]
float a = na
float b = na
float c = na
float d = na
float e = na
if not na(hl)
[loc1, loc2, loc3, loc4] = findprevious()
a := zz
b := loc1
c := loc2
d := loc3
e := loc4
e
_hh = zz and a > b and a > c and c > b and c > d
_ll = zz and a < b and a < c and c < b and c < d
_hl = zz and (a >= c and b > c and b > d and d > c and d > e or a < b and a > c and b < d)
_lh = zz and (a <= c and b < c and b < d and d < c and d < e or a > b and a < c and b > d)
plotshape(_hl, title='Higher Low', style=shape.labelup, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.belowbar, offset=-rb)
plotshape(_hh, title='Higher High', style=shape.labeldown, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.abovebar, offset=-rb)
plotshape(_ll, title='Lower Low', style=shape.labelup, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar, offset=-rb)
plotshape(_lh, title='Lower High', style=shape.labeldown, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar, offset=-rb)
float res = na
float sup = na
res := _lh ? zz : res[1]
sup := _hl ? zz : sup[1]
int trend = na
iff_3 = close < sup ? -1 : nz(trend[1])
trend := close > res ? 1 : iff_3
res := trend == 1 and _hh or trend == -1 and _lh ? zz : res
sup := trend == 1 and _hl or trend == -1 and _ll ? zz : sup
rechange = res != res[1]
suchange = sup != sup[1]
var line resline = na
var line supline = na
if showsupres
if rechange
line.set_x2(resline, bar_index)
line.set_extend(resline, extend=extend.none)
resline := line.new(x1=bar_index - rb, y1=res, x2=bar_index, y2=res, color=rescol, extend=extend.right, style=line.style_dotted, width=srlinewidth)
resline
if suchange
line.set_x2(supline, bar_index)
line.set_extend(supline, extend=extend.none)
supline := line.new(x1=bar_index - rb, y1=sup, x2=bar_index, y2=sup, color=supcol, extend=extend.right, style=line.style_dotted, width=srlinewidth)
supline
iff_4 = trend == 1 ? bcolup : bcoldn
barcolor(color=changebarcol ? iff_4 : na)
// Inputs
A1 = input(5, title='Key Value. \'This changes the sensitivity\' for sell1')
C1 = input(400, title='ATR Period for sell1')
A2 = input(6, title='Key Value. \'This changes the sensitivity\' for buy2')
C2 = input(1, title='ATR Period for buy2')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR1 = ta.atr(C1)
xATR2 = ta.atr(C2)
nLoss1 = A1 * xATR1
nLoss2 = A2 * xATR2
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop1 = 0.0
iff_5 = src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? src - nLoss1 : src + nLoss1
iff_6 = src < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop1[1]), src + nLoss1) : iff_5
xATRTrailingStop1 := src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop1[1]), src - nLoss1) : iff_6
xATRTrailingStop2 = 0.0
iff_7 = src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? src - nLoss2 : src + nLoss2
iff_8 = src < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop2[1]), src + nLoss2) : iff_7
xATRTrailingStop2 := src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop2[1]), src - nLoss2) : iff_8
pos1 = 0
iff_9 = src[1] > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? -1 : nz(pos1[1], 0)
pos1 := src[1] < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) ? 1 : iff_9
pos2 = 0
iff_10 = src[1] > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? -1 : nz(pos2[1], 0)
pos2 := src[1] < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) ? 1 : iff_10
xcolor1 = pos1 == -1 ? color.red : pos1 == 1 ? color.green : color.blue
xcolor2 = pos2 == -1 ? color.red : pos2 == 1 ? color.green : color.blue
ema1 = ta.ema(src, 1)
ema2 = ta.ema(src, 1)
above1 = ta.crossover(ema1, xATRTrailingStop1)
below1 = ta.crossover(xATRTrailingStop1, ema1)
above2 = ta.crossover(ema2, xATRTrailingStop2)
below2 = ta.crossover(xATRTrailingStop2, ema2)
buy1 = src > xATRTrailingStop1 and above1
sell1 = src < xATRTrailingStop1 and below1
buy2 = src > xATRTrailingStop2 and above2
sell2 = src < xATRTrailingStop2 and below2
barbuy1 = src > xATRTrailingStop1
barsell1 = src < xATRTrailingStop1
barbuy2 = src > xATRTrailingStop2
barsell2 = src < xATRTrailingStop2
// plotshape(buy1, title="Buy 1", text='Buy 1', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(sell1, title='Sell 1', text='Sell 1', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(buy2, title='Buy 2', text='Buy 2', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// plotshape(sell2, title="Sell 2", text='Sell 2', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
// barcolor(barbuy1 ? color.green : na)
barcolor(barsell1 ? color.red : na)
barcolor(barbuy2 ? color.green : na)
// barcolor(barsell2 ? color.red : na)
// alertcondition(buy1, "UT Long 1", "UT Long 1")
alertcondition(sell1, 'UT Short 1', 'UT Short 1')
alertcondition(buy2, 'UT Long 2', 'UT Long 2')
// strategy.entry('long', strategy.long, when=buy2)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = ta.crossover(source, lower)
sellEntry = ta.crossunder(source, upper)
if (ta.crossover(source, lower) )
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
lengthTL = input.int(14, 'Swing Detection Lookback')
multTL = input.float(1., 'Slope', minval = 0, step = .1)
calcMethod = input.string('Atr', 'Slope Calculation Method', options = ['Atr','Stdev','Linreg'])
backpaint = input(true, tooltip = 'Backpainting offset displayed elements in the past. Disable backpainting to see real time information returned by the indicator.')
//Style
upCss = input.color(color.teal, 'Up Trendline Color', group = 'Style')
dnCss = input.color(color.red, 'Down Trendline Color', group = 'Style')
showExt = input(true, 'Show Extended Lines')
//-----------------------------------------------------------------------------}
//Calculations
//-----------------------------------------------------------------------------{
var upperTL = 0.
var lowerTL = 0.
var slope_phTL = 0.
var slope_plTL = 0.
var offset = backpaint ? lengthTL : 0
n = bar_index
srcTL = close
phTL = ta.pivothigh(lengthTL, lengthTL)
plTL = ta.pivotlow(lengthTL, lengthTL)
//Slope Calculation Method
slope = switch calcMethod
'Atr' => ta.atr(lengthTL) / lengthTL * multTL
'Stdev' => ta.stdev(srcTL,lengthTL) / lengthTL * multTL
'Linreg' => math.abs(ta.sma(srcTL * n, lengthTL) - ta.sma(srcTL, lengthTL) * ta.sma(n, lengthTL)) / ta.variance(n, lengthTL) / 2 * multTL
//Get slopes and calculate trendlines
slope_phTL := phTL ? slope : slope_phTL
slope_plTL := plTL ? slope : slope_plTL
upperTL := phTL ? phTL : upperTL - slope_phTL
lowerTL := pl ? pl : lowerTL + slope_plTL
var upos = 0
var dnos = 0
upos := phTL ? 0 : close > upperTL - slope_phTL * lengthTL ? 1 : upos
dnos := pl ? 0 : close < lowerTL + slope_plTL * lengthTL ? 1 : dnos
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