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SMA 지표에 기초한 전략에 따른 중단기 동향

저자:차오장, 날짜: 2023-10-17 14:27:10
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전반적인 설명

이동 평균 크로스오버 전략은 시장 트렌드 방향을 결정하고 구매 및 판매 신호를 생성하기 위해 서로 다른 기간 이동 평균의 크로스오버를 사용하는 트렌드 다음 전략이다. 이 전략은 판단을 내리기 위해 3 기간 및 50 기간 간단한 이동 평균 (SMA) 의 크로스오버를 사용합니다. 단기 SMA가 장기 SMA보다 높을 때, 그것은 구매하는 상승 신호로 간주됩니다. 단기 SMA가 장기 SMA보다 낮을 때, 그것은 판매하는 하향 신호로 간주됩니다.

전략 논리

이 전략은 3주기 및 50주기 간단한 이동 평균을 계산한다. 3일 SMA가 50일 SMA보다 높을 때, 단기 트렌드가 상승세를 보이며 구매 신호가 생성된다는 것을 나타낸다. 3일 SMA가 50일 SMA보다 낮을 때, 단기 트렌드가 하락세를 보이며 판매 신호가 생성된다는 것을 나타낸다. 불필요한 거래를 줄이기 위해, 40일 중간 SMA도 추가된다. 3일 SMA가 40일 SMA보다 낮을 때, 빠른 스톱 손실을 위해 판매 신호도 트리거된다.

이 전략의 핵심은 시장 변동을 다른 단계로 나누기 위해 다른 기간의 이동 평균을 사용하는 것입니다. 3일 SMA는 가장 짧은 기간 트렌드를 나타냅니다. 50일 SMA는 중장기 트렌드를 나타냅니다. 그리고 그들의 크로스오버는 다른 시간 지평에 걸쳐 가격 변화를 포착 할 수있는 단기 및 중장기 트렌드의 변환을 나타냅니다. 이 멀티 타임프레임 분석을 통해 시장의 전환점을 매우 정확하게 판단 할 수 있습니다.

이점 분석

명확한 모멘텀 크로스오버와 뚜렷한 신호. 다른 기간 SMA의 크로스오버는 중장기 및 단기 트렌드의 변화를 효과적으로 결정할 수 있으며, 시장의 작은 변동의 간섭을 피할 수 있습니다.
SMA3가 SMA40보다 낮아지면 손실을 줄이고 위험을 조절할 수 있습니다.
간단하고 명확한 전략 논리, 실행에 편리합니다. 지표와 신호 규칙은 직접 실행 가능합니다.
다양한 시장 조건과 거래 도구에 대한 SMA 매개 변수를 조정하는 유연성
거짓 신호를 피하기 위해 콤보 검증을 위한 다른 기술적 또는 기본 지표를 포함할 수 있습니다.

위험 분석

빈번한 SMA 크로스오버 신호는 옆 또는 트렌드 없는 시장에서 과잉 거래로 이어져 비용을 증가시킬 수 있습니다.
SMA는 지연적인 성격을 가지고 있으며, 가격이 이미 이상적 수준에서 크게 이동 한 후에 신호가 나타날 수 있습니다.
고정된 SMA 매개 변수는 모든 시장 조건에 맞지 않을 수 있습니다. 최적화가 필요합니다.
단일 지표에 의존하는 것은 전략이 실패에 취약하게 만듭니다.

개선 방향

가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 SMA 기간을 최적화합니다.
스토카스틱, MACD와 같은 오시레이터를 추가하여 신호를 검증하고 잘못된 신호를 피합니다.
변화하는 시장 조건에 따라 포지션 크기와 스톱 로스를 조정합니다.
수입, 뉴스 같은 기본 지표를 추가하는 것을 고려하세요.
부피 지표를 사용해서, 부피가 높으면 입력하세요.

결론

이동 평균 크로스오버 전략은 다른 기간 SMA를 넘어서서 단기 및 중기 트렌드의 변화를 판단하고 트렌드 다음 행동을 취합니다. 그것은 간단하고 직접적인 트렌드 다음 전략입니다. 이의 장점은 명확한 논리 및 구현의 편리성입니다. 매개 변수 최적화 및 콤보 검증으로 성능을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 SMA 자체는 지체 성격을 가지고 있으며 정확하게 차례를 잡을 수 없습니다. 주요 트렌드에서 선도 지표와 결합하고 트렌드 다음을 사용하는 것이 좋습니다.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=4
strategy("MA Crossover", overlay = true)

start = timestamp(2009,2,1,0,0)

sma50 = sma(close, 50)
sma40 = sma(close, 40)
sma3 =  sma(close, 3)

plot(sma50,title='50', color=#00ffaa, linewidth=2)
plot(sma3,title='3', color=#2196F3, linewidth=2)

long = crossover(sma3,sma50)
neut = crossunder(close,sma50)
short = crossunder(sma3,sma40)

if time >= start
    strategy.entry("Long", strategy.long, 10.0, when=long)


strategy.close("Long", when = short)
strategy.close("Long", when = neut)


plot(close)

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