다중 요인 동적 돈 관리 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-10-17 15:09:59태그:
전반적인 설명
이 전략은 동적 화폐 관리 방법론과 함께 MACD, RSI, PSAR 및 기타 기술 지표를 통합하여 트렌드를 추적하고 여러 시간 프레임에 걸쳐 반전 거래를 수행합니다. 이 전략은 단기, 중기 및 장기 거래에 적용 될 수 있습니다.
원칙
이 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 PSAR 지표를 사용합니다. EMA와 BB 중선 사이의 크로스오버는 첫 번째 확인 포인트로 작용합니다. MACD 히스토그램 방향은 두 번째 확인 포인트로 작용합니다. RSI 과잉 구매 및 과잉 판매 영역은 세 번째 확인 포인트로 작용합니다. 위의 모든 조건이 충족되면 거래 신호가 생성됩니다.
포지션에 입력 한 후, 수익을 취하고 손실을 멈추는 지점이 설정됩니다. 손실을 멈추는 지점은 ATR 값을 고정된 숫자로 곱하여 결정됩니다. 수익을 얻는 지점은 동일한 방식으로 계산됩니다. 한편으로, 부동 손실 비율의 손실을 멈추는 지점이 설정됩니다. 손실이 전체 계정 자본의 특정 비율에 도달하면 손실을 멈추는 것이 유발됩니다.
또한 변동 이윤의 비율 설정도 있습니다. 이윤이 전체 계좌 자본의 특정 비율에 도달하면 이윤을 취합니다.
동적 화폐 관리는 전체 계좌 자금, ATR 값 및 중지 손실에 사용되는 곱셈을 기반으로 포지션 크기를 계산합니다. 최소 거래 양도 설정됩니다.
장점
-
복수 요인 확인은 잘못된 오류를 방지하고 입력 정확도를 향상시킵니다.
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동적 금전관리는 단일 거래 위험을 통제하고 계정을 효과적으로 보호합니다.
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스톱 로즈 및 취득 포인트는 ATR에 따라 설정되며, 시장 변동성에 따라 조정될 수 있습니다.
-
변동 손실과 이익 비율 설정은 수익을 차단하고 인하를 방지합니다.
위험성
-
여러 가지 요인 조합은 어떤 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
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높은 비율로 설정하면 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
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잘못된 ATR 값 설정은 너무 넓거나 너무 공격적인 스톱 로스로 이어질 수 있습니다.
-
부적절한 자금 관리 설정은 지나치게 큰 포지션 크기로 이어질 수 있습니다.
최적화 방향
-
신호의 정확성을 높이기 위해 가중 요소를 조정합니다.
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최적의 조합을 찾기 위해 다른 비율 매개 변수 설정을 테스트합니다.
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각기 다른 제품 특성에 따라 합리적인 ATR 곱셈을 선택합니다.
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역동적으로 재무 관리 매개 변수를 배크테스트 결과에 따라 조정합니다.
-
시간 프레임 설정을 최적화하고 테스트 트레이딩 세션.
요약
이 전략은 트렌드 결정에 대한 여러 기술적 지표를 통합하고 리스크를 제어하기 위해 동적 금전 관리를 추가하여 여러 시간 프레임에서 안정적인 이익을 실현합니다. 백테스트 결과를 기반으로 요인 가중, 위험 제어 매개 변수 및 금전 관리 설정을 조정하여 추가로 최적화 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("EURUSD 1min strat RISK %% ", overlay=false, initial_capital = 1000)
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1500","0500-1600")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//
//
// rsi
length = input( 5 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 72 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
// macd
fast_length_macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length_macd) : ema(src_macd, fast_length_macd)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length_macd) : ema(src_macd, slow_length_macd)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
// sar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
//plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
//bb
length_bb = input(17, minval=1)
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot(basis_bb, "Basis", color=#872323, offset = offset)
//p1_bb = plot(upper_bb, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
//p2_bb = plot(lower_bb, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
//fill(p1_bb, p2_bb, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//ema
len_ema = input(10, minval=1, title="Length")
src_ema = input(close, title="Source")
offset_ema = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out_ema = ema(src_ema, len_ema)
//plot(out_ema, title="EMA", color=color.blue, offset=offset_ema)
//out_ema e emaul
//basis_bb e middle de la bb
//hist e histograma
// rsi cu band0 cross pt rsi
// confirmarea
shortCondition = (uptrend==false and crossunder(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and hist < 0 and vrsi < overSold) //and time_cond
longCondition = (uptrend==true and crossover(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and hist > 0 and vrsi > overBought ) //and time_cond
//tp=input(0.0025,type=input.float, title="tp")
//sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(2,type=input.float,title="Risk %")/100 //risk % per trade
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")
equity_protector = input(1 ,type=input.float, title="Equity Protection %")/100 //equity protection %
equity_protectorTP = input(2 ,type=input.float, title="Equity TP %")/100 //equity protection %
multtp = input(5,type=input.float, title="multi atr tp")
multsl = input(5,type=input.float, title="multi atr sl")
stop = atr*100000*input(1,"SL X")* multsl //Stop level
if(isTwoDigit)
stop := stop/100
target = atr*100000*input(1,"TP X")*multtp //Stop level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
equity_stopout2 = false
if(floating>0 and abs(floating/balance)>equity_protectorTP)
equity_stopout2 := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 10000)
size := 10000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout, comment="equity sl", alert_message = "equity_sl") //Close all trades w/equity protector
//strategy.close_all(equity_stopout2, comment="equity tp", alert_message = "equity_tp") //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
strategy.entry("long",true,oca_name="a",when=longCondition and not is_open) //Long entry
strategy.entry("short",false,oca_name="a",when=shortCondition and not is_open) //Short entry
strategy.exit("exit_long","long",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("long",when=shortCondition) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("exit_short","short",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("short",when=longCondition) //Short exit (exit condition)
//strategy.entry("long", strategy.long,size,when=longCondition , comment="long" , alert_message = "long")
//strategy.entry("short", strategy.short, size,when=shortCondition , comment="short" , alert_message = "short")
//strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//strategy.exit("closelong", "long" ,size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//strategy.close("long" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closelong" )
//strategy.close("short" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closeshort")
//strategy.close_all(when=not (time_cond), comment ='time')
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