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멀티 타임프레임 수익 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-30 12:02:43
태그:

전반적인 설명

이 전략은 여러 시간 프레임에서 수익을 관리하는 것을 구현하는 것을 목표로합니다. 이 전략은 더 정확하고 효과적인 수익 관리를 달성하기 위해 더 높은 시간 프레임에 기반한 수익을 차지하는 비율과 주요 가격 수준을 모두 사용합니다.

전략 논리

이 전략은 웨이브 트렌드 지표가 넘어가면 먼저 장차가 됩니다.

이윤관리를 위해, 전략은 이윤관리의 두 가지 유형을 사용합니다.

영업이익 비율: 입시 가격의 특정 비율을 기준으로 여러 개의 영업이익 가격을 설정합니다.
멀티 타임프레임 수익: 일일 및 4시간 차트에서 이동 평균을 그리고 그 가격을 수익 가격으로 사용하십시오.

이윤을 차지하는 비율을 위해, 전략은 다른 비율로 수익을 취하는 가격을 설정합니다. 가격이 각 수익을 취하는 가격을 달성하면 설정된 비율에 따라 부분 포지션을 닫습니다.

멀티 타임프레임 취득을 위해 전략은 일일 및 4시간 차트 모두에 100MA와 200MA를 그려냅니다. 가격이 이러한 이동 평균에 도달하면 포지션을 닫습니다.

또한, 스톱 로스 가격이 설정됩니다. 가격이 스톱 로스 가격 이하일 때, 모든 포지션은 종료됩니다.

전체 전략은 더 포괄적이고 정교한 영업이익 관리를 달성하기 위해 수익을 차지하는 비율과 다중 시간 프레임을 결합합니다.

장점

고정된 비율을 기준으로 조기 또는 불충분한 수익을 피하기 위해 수익을 차지하는 비율을 채택합니다.
다중 시간 프레임 분석을 활용하여 더 정확한 수익 가격을 더 나은 수준으로 설정합니다.
여러 계층의 취득은 부분적으로 포지션을 닫을 수 있고 위험을 줄일 수 있습니다.
스톱 로스 가격을 설정하면 하향 리스크를 효과적으로 제어할 수 있습니다.
이윤을 차지하는 비율과 이윤을 취하는 다중 기간을 결합하면 이윤을 취하는 것이 더 포괄적이고 정화됩니다.

위험 분석

수익률은 매개 변수 설정에 의존합니다. 부적절한 설정은 일찍 또는 늦게 수익을 얻을 수 있습니다.
멀티 타임프레임 분석은 이동 평균에 의존하고 있습니다.
부적절한 스톱 손실 배치로 인해 불필요한 스톱 손실이 발생할 수 있습니다.
매개 변수들을 최적화해서 이윤을 차지하는 비율과 이윤을 취하는 여러 기간을 가장 잘 맞추어야 합니다.

최적화 방향

더 많은 이동 평균을 테스트하여 가장 최적의 것을 찾으십시오.
모델 예측 방법을 시도하여 주요 가격 수준을 예측하여 수익 가격을 취하십시오.
기대 수익률, 후속 수익률 등과 같은 더 많은 수익률 규칙을 도입하여 수익률을 더 포괄적으로 만들 수 있습니다.
테스트 최적의 비율은 다른 보유 기간에 수익 매개 변수를 취합니다.
더 나은 전반적인 리스크 보상 비율을 위해 백테스팅을 통해 수익 매개 변수를 최적화합니다.

요약

이 전략은 수익을 취하는 비율과 다중 시간 프레임을 결합하여 유연하고 정확한 수익을 관리하는 것을 실현합니다. 전략은 더 나은 수익 가격 선택과 더 포괄적인 수익을 취하는 등의 장점을 가지고 있습니다. 또한 매개 변수 설정 및 스톱 손실 배치와 같은 문제가 있습니다. 수익을 취하는 매개 변수를 최적화하여 후속 개선이 가능하며, 더 많은 수익을 취하는 규칙을 추가하여 수익을 취하는 시스템을 더 견고하게 만듭니다.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TrendCrypto2022
//@version=5
// strategy("Take profit Multi timeframe", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
takepercent  = input.bool(title="Take profit %", defval=true ,group="Set up take profit")
takemtf  = input.bool(title="Take profit Multi timeframe", defval=false ,group="Set up take profit")

//Paste your strategy at here. This is example strategy. I use WaveTrend indicator

//WaveTrend indicator
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
oblv1 = input(60, "Over Bought Lv 1")
oblv2 = input(53, "Over Bought Lv 2")
oslv1 = input(-60, "Over Sold Lv 1")
oslv2 = input(-53, "Over Sold Lv 2")
 
ap = hlc3 
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1,4)

//Strategy
buy = ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 < -40
if (buy)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Resistant in time D and 4H
ema_len1 = input.int(title='Ema1', defval=100, group='Take profit Mtf')
ema_len2 = input.int(title='Ema2', defval=200, group='Take profit Mtf')
src = input.source(title='Source', defval=close, group='Take profit Mtf')
tf1 = input.timeframe(title='Time frame 1', defval='240', group='Take profit Mtf')
tf2 = input.timeframe(title='Time frame 2', defval='D', group='Take profit Mtf')
htf_ma1 = ta.ema(src, ema_len1)
htf_ma2 = ta.ema(src, ema_len2)
ema1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma1)
ema2 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma2)
ema3 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma1)
ema4 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma2)

//Plot
plotema1 = plot(ema1, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 4h', display=display.none)
plotema2 = plot(ema2, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 4h', display=display.none)
plotema3 = plot(ema3, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 D', display=display.none)
plotema4 = plot(ema4, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 D', display=display.none)

//Label take profit multitime frame
var label labelema1 = na
label.delete(labelema1)
labelema1 := label.new(x=time + 120, y=ema1, text='\n*****Ema100 4H: ' + str.tostring(math.round(ema1,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor =  color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema2 = na
label.delete(labelema2)
labelema2 := label.new(x=time + 120, y=ema2, text='\n*****Ema200 4H: ' + str.tostring(math.round(ema2,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema3 = na
label.delete(labelema3)
labelema3 := label.new(x=time + 120, y=ema3, text='\n*****Ema100 1D: ' + str.tostring(math.round(ema3,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema4 = na
label.delete(labelema4)
labelema4 := label.new(x=time + 120, y=ema4, text='\n*****Ema200 1D: ' + str.tostring(math.round(ema4,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

//Set up take profit %
percent(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
TP1=input.float(3, title="TP1 %", step=0.1, group="Take profit %")
TP2=input.float(5, title="TP2 %", step=1, group="Take profit %")
TP3=input.float(6, title="TP3 %", step=1, group="Take profit %")
TP4=input.float(8, title="TP4 %", step=1, group="Take profit %")

SL=input.float(5, title="Stop Loss %", step=1, group="Take profit %")
qty1=input.float(5, title="% Close At TP1", step=1, group="Take profit %")
qty2=input.float(5, title="% Close At TP2", step=1, group="Take profit %")
qty3=input.float(5, title="% Close At TP3", step=1, group="Take profit %")
qty4=input.float(5, title="% Close At TP4", step=1, group="Take profit %")
lossPnt_L = percent(SL)

//Set up take profit multi timeframe
a = array.from((ema1), (ema2), (ema3), (ema4))
tpmtf1 = array.min(a)
tpmtf2 = array.min(a, 2)
tpmtf3 = array.min(a, 3)
tpmtf4 = array.min(a, 4)
//Set up exit
long_sl_level = strategy.position_avg_price - lossPnt_L*syminfo.mintick
if takepercent == true
    strategy.exit("TP1%", "Long", qty_percent = qty1, profit = percent(TP1), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP2%", "Long", qty_percent = qty2, profit = percent(TP2), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP3%", "Long", qty_percent = qty3, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP4%", "Long", qty_percent = qty4, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
    strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")


if takemtf == true and array.max(a, 1) > strategy.position_avg_price
    strategy.exit("TP1Mtf", "Long", qty_percent = qty1, limit = tpmtf1, stop = long_sl_level)
    strategy.exit("TP2Mtf", "Long", qty_percent = qty2, limit = tpmtf2, stop = long_sl_level)
    strategy.exit("TP3Mtf", "Long", qty_percent = qty3, limit = tpmtf3, stop = long_sl_level)
    strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")

// Plot TP & SL
long_tp1_level = strategy.position_avg_price + percent(TP1)*syminfo.mintick
long_tp2_level = strategy.position_avg_price + percent(TP2)*syminfo.mintick
long_tp3_level = strategy.position_avg_price + percent(TP3)*syminfo.mintick
long_tp4_level = strategy.position_avg_price + percent(TP4)*syminfo.mintick

plot(strategy.position_size > 0 ? long_sl_level : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL Long")

plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp1_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP1%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp2_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP2%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp3_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP3%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp4_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP4%")

plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf1 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP1Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf2 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP2Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf3 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP3Mtf", display = display.none)

//Label TP
if strategy.position_size > 0
    var label labellongtp1 = na
    label.delete(labellongtp1)
    labellongtp1 := label.new(x=time + 120, y=long_tp1_level, text='\nTP1: ' + str.tostring(math.round(long_tp1_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
     
    var label labellongtp2 = na
    label.delete(labellongtp2)
    labellongtp2 := label.new(x=time + 120, y=long_tp2_level, text='\nTP2: ' + str.tostring(math.round(long_tp2_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
     
    var label labellongtp3 = na
    label.delete(labellongtp3)
    labellongtp3 := label.new(x=time + 120, y=long_tp3_level, text='\nTP3: ' + str.tostring(math.round(long_tp3_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
        
    var label labellongtp4 = na
    label.delete(labellongtp4)
    labellongtp4 := label.new(x=time + 120, y=long_tp4_level, text='\nTP4: ' + str.tostring(math.round(long_tp4_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

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