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EMA와 트레일링 스톱을 가진 수요와 공급 구역에 기반한 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-18 16:41:16
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전반적인 설명

이 전략은 공급 및 수요 구역, 기하급수적인 이동 평균 (EMA), 평균 진정한 범위 (ATR) 를 트레이일링 스톱으로 활용합니다. 사용자는 EMA 설정과 신호 가시성을 조정할 수 있습니다. 이 전략은 더 높은 (HH), 더 낮은 (LL), 더 낮은 (LH), 더 낮은 (HL) 구역을 표시합니다. 신호는 세 번째 촛불 후에 표시되며 백테스팅에 적합합니다.

전략 논리

지표 계산

기하급수적인 이동 평균 (EMA):

  • EMA는 일정 기간 동안의 종료 가격 (예정값: 200) 에서 계산됩니다.
  • 공식: EMA = (Price_t x α) + (EMA_t-1 x (1 - α)), 여기서 α = 2/(길이 + 1)

평균 실제 범위 (ATR):

  • ATR은 실제 가격 범위에서 시장 변동성을 측정합니다.
  • 실제 범위는 다음 중 가장 크다.
    • 전류가 높고 전류가 낮습니다.
    • 현재 최고값 빼기 이전 폐쇄값의 절대값
    • 현재 최저값 빼기 이전 폐쇄값의 절대값
  • ATR은 일반적으로 14개의 시기를 사용합니다.

유동성 기반 트래일링 스톱의 트렌드 EMA와 ATR를 결정하는 데 사용됩니다.

공급 및 수요 구역 식별

그것은 HH (높은 높음), LL (하하 낮은 높음), HL (높은 낮음) 및 LH (하하 높은 높음) 패턴을 식별합니다.

  1. 높은 높은 (HH): 현재 최고치 > 이전 최고치, 상승 동력.

  2. 하위 하위 (LL): 현재 최저치 < 이전 최저치, 하향 모멘텀

  3. 높은 낮은 (HL): 현재 최저치 > 이전 최저치, 상승 계속.

  4. 낮은 고 (LH): 현재 최고치 < 이전 최고치, 계속 하락.

트렌드와 함께 반전 또는 계속되는 것을 식별하는 데 사용됩니다.

출입 및 출입

입력 신호: 세 번째 촛불이 닫히면 이전 최고/하위보다 높고/하위보다 낮게 구매/판매합니다.

출구: ATR에 기반한 후속 스톱 손실.

장점

  1. 트렌드, 역전, 변동성을 결합하여 강력한 신호를 제공합니다.
  2. 수요/공급 구역은 주요 S/R를 식별합니다.
  3. 동적 ATR 정지 변동성 조절
  4. 커스터마이징 가능한 매개 변수
  5. 간단한 입장 규칙

위험 과 개선

  1. 잘못된 신호: EMA 길이를 최적화합니다.
  2. 높은 ATR 곱셈률은 트렌드를 쫓는 위험입니다.
  3. 항목에 추가 필터를 고려하세요.
  4. 트렌드 중심의 접근을 테스트합니다.

결론

적당한 백테스트를 위한 여러 기술을 결합합니다. 실제 세계는 복잡하고 최적화가 핵심입니다. 기본 전략은 확장과 조합을 허용합니다.

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supply and Demand Zones with EMA and Trailing Stop", shorttitle="SD Zones", overlay=true)

showBuySignals = input(true, title="Show Buy Signals", group="Signals")
showSellSignals = input(true, title="Show Sell Signals", group="Signals")
showHLZone = input(true, title="Show HL Zone", group="Zones")
showLHZone = input(true, title="Show LH Zone", group="Zones")
showHHZone = input(true, title="Show HH Zone", group="Zones")
showLLZone = input(true, title="Show LL Zone", group="Zones")

emaLength = input(200, title="EMA Length", group="EMA Settings")
atrLength = input(14, title="ATR Length", group="Trailing Stop")
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier", group="Trailing Stop")

// Function to identify supply and demand zones
getZones(src, len, mult) =>
    base = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
    upper = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
    lower = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
    multiplier = request.security(syminfo.tickerid, "D", mult)
    zonetype = base + multiplier * len
    zone = src >= zonetype
    [zone, upper, lower]

// Identify supply and demand zones
[supplyZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], 1)
[demandZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], -1)

// Plot supply and demand zones
bgcolor(supplyZone ? color.new(color.red, 80) : na)
bgcolor(demandZone ? color.new(color.green, 80) : na)

// EMA with Linear Weighted method
ema = ta.ema(close, emaLength)

// Color code EMA based on its relation to candles
emaColor = close > ema ? color.new(color.green, 0) : close < ema ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.yellow, 0)

// Plot EMA
plot(ema, color=emaColor, title="EMA")

// Entry Signal Conditions after the third candle
longCondition = ta.crossover(close, high[1]) and bar_index >= 2
shortCondition = ta.crossunder(close, low[1]) and bar_index >= 2

// Trailing Stop using ATR
atrValue = ta.atr(atrLength)
trailStop = close - atrMultiplier * atrValue

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TrailStop", from_entry="Buy", loss=trailStop)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TrailStop", from_entry="Sell", loss=trailStop)

// Plot Entry Signals
plotshape(series=showBuySignals ? longCondition : na, title="Buy Signal", color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=showSellSignals ? shortCondition : na, title="Sell Signal", color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plot Trailing Stop
plot(trailStop, color=color.new(color.red, 0), title="Trailing Stop")

// Plot HH, LL, LH, and HL zones
plotshape(series=showHHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HH Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showLLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LL Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=showLHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LH Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showHLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HL Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
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