ChaoZhang
一、策略名称
本策略名称为基于SMA和ATR的趋势追踪策略。
二、策略概述
本策略利用SMA指标判断价格趋势方向,并利用ATR指标设置止损位置来追踪趋势。当价格跌破上升趋势时做空,当价格突破下跌趋势时做多,实现趋势交易。
三、策略原理
1. 进入信号
(1)当收盘价上涨且高于SMA时,做多 (2)当收盘价下跌且低于SMA时,做空
2. 止损设置
利用ATR指标的数值乘以设置的止损倍数作为止损位置。
3. 止损更新
每根K线收盘后检查止损位置,并更新为更靠近当前价位的止损值。
4. 退出信号
价格触碰止损线后主动止损退出。
四、策略优势
1. 趋势追踪能力强
利用ATR指标的动态止损设定能够实现对趋势的自动追踪。
2. 回撤控制能力好
严格的止损规则有助于控制单笔交易的最大回撤。
3. 参数设置简单
只有3个参数,方便调整和优化。
五、策略风险
1. 可能出现止损过于宽松
如果止损倍数设置过大,可能导致止损位置过于宽松,从而增加回撤。
2. 假突破带来的风险
价格出现假突破时,可能导致错开趋势方向,应结合其他指标过滤信号。
3. 参数优化风险
过度依赖参数优化可能导致曲线优化。应谨慎评估参数稳定性。
六、策略优化方向
1. 优化止损算法
可以测试其他型的止损算法,如移动止损、比例止损等。
2. 增加过滤信号
可以加入其他指标过滤假突破。例如增加成交量条件等。
3. 评估参数稳定性
通过历史回测评估参数对不同品种和周期的适应性。
七、总结
本策略整体思路清晰,通过SMA判断趋势方向,并利用ATR进行趋势追踪,回撤控制能力良好,适合中长线趋势交易。但实盘中仍需要适当调整参数,并防范过优化的风险。
策略源码
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 17:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="SMA with ATR", overlay=true)
smaLen = input.int(100, title="SMA Length")
atrLen = input.int(10, title="ATR Length")
stopOffset = input.float(4, title="Stop Offset Multiple", step=0.25)
smaValue = ta.sma(close, smaLen)
stopValue = ta.atr(atrLen) * stopOffset
lowerCloses = close < close[1] and
close[1] < close[2] and
close[2] < close[3]
enterLong = close > smaValue and
lowerCloses
longStop = 0.0
longStop := if enterLong and strategy.position_size < 1
close - stopValue
else
math.max(close - stopValue, longStop[1])
higherCloses = close > close[1] and
close[1] > close[2] and
close[2] > close[3]
enterShort = close < smaValue and
higherCloses
shortStop = 0.0
shortStop := if enterShort and strategy.position_size > -1
close + stopValue
else
math.min(close + stopValue, shortStop[1])
plot(smaValue, color=#4169e1, linewidth=2, title="SMA")
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.lime,
style=plot.style_linebr, title="Long stop", linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red,
style=plot.style_linebr, title="Short stop", linewidth=2)
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("ES", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("SL Long", from_entry="EL", stop=longStop)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("SL Short", from_entry="ES", stop=shortStop)
if enterLong
strategy.cancel("Exit Short")
if enterShort
strategy.cancel("Exit Long")
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