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트렌드 역전 시장에서 스칼핑 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-24 17:43:50
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전반적인 설명

이 전략은 새로운 트렌드 시장의 시작을 포착하기 위해 단기 변동을 통해 장기 트렌드 조정 후 낮은 구매 지점을 식별하는 것을 목표로합니다. 주요 지원 영역을 결정하고 위험 통제 진입을 달성하기 위해 여러 기술적 지표를 통합합니다.

전략 원칙

우선, 장기 트렌드 상황을 결정한다. 전략은 장기 및 단기 트렌드 조건을 판단하기 위해 KD 지표를 채택한다. 장기 KD 지표가 연속 기간 동안 50 이상 유지되면 거시적 배경을 결정하는 전략을위한 조건을 만드는 상승 시장을 의미합니다.
두 번째로, 단기 조정 변동의 특성을 파악한다. 이 전략은 단기 조정의 깊이를 결정하기 위해 RSI 지표를 사용합니다. RSI 지표가 상대적으로 낮은 바닥을 연속적으로 생성하면 축적 및 세척 판이 진행 중이라는 것을 의미합니다. KD 지표와 결합하면 단기 변동이 끝날 무렵인지 판단 할 수 있습니다.
또한 지원 영역을 결정합니다. 전략은 RSI 지표의 상승을 낮은 수준에서 파악하여 지원 영역의 형성을 나타냅니다. KD 지표의 상승도이 점을 확인합니다. 이러한 요소들은 함께 반전 시기가 개입하기에 성숙하다는 것을 나타냅니다.
마지막으로, 엔트리를 완료하기 위해 반전 신호를 식별합니다. 위의 지표가 조건을 충족하면 긴 개입이 가능하다는 것을 나타내는 구매 신호가 생성됩니다. 트렌드가 시작되는 가장 좋은 입점입니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 단기 조정 변동 중 역입점 시기를 완전히 활용함으로써 지원 강도가 검증되고 위험은 제어 할 수 있다는 것입니다. 이것은 후속 트렌드 시장에 대한 엄청난 수익 잠재력을 제공합니다.

두 번째로, 지표의 매개 변수 설정은 과도한 소음 거래를 피하기 위해 적합합니다. 매크로 시장 참여 프레임 워크에서 잘못된 거래의 가능성을 크게 줄이는 높은 신뢰성 지원 영역만 찾습니다.

위험 분석

이 전략에 직면 한 주요 위험은 장기적 경향을 판단하는 데 오류가 발생한다는 것입니다. 통합 및 차별화 시장에서 전략은 잘못된 신호를 생성 할 것입니다. 또한 단기 지원은 다시 무너질 수 있으며, 적시에 손실을 중단해야합니다.

위험을 줄이기 위해 매개 변수는 먼저 거시 시장 배경에 따라 조정되어 긴 신호의 감수성을 줄여야 합니다. 둘째로, 스톱 로스 라인은 지지율이 무너지면 빠르게 빠져나갈 수 있도록 설정할 수 있습니다. 마지막으로, 연속적인 잘못된 신호가 발생하면 전략을 중단하고 시장 조건을 재평가해야합니다.

최적화 방향

이 전략의 더 많은 최적화를 위한 여지가 있습니다.

지원 강도를 보장하기 위해 부피 지표를 추가
전략 이윤을 보호하기 위해 인출 중지 손실을 설정
지원 고장 후 스톱 손실 추적을 피하기 위해 돌파 필터를 증가
전략의 안정성을 강화하기 위해 포괄적 인 판단을 위한 더 많은 지표를 통합

결론

이 수익 캡처 전략은 거시적 배경의 지도 아래 단기 조정 변동의 특성을 성공적으로 활용하여 역전 신호를 식별하고 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매하는 원칙에 따라 시장에 진출합니다. 매개 변수 설정 및 스톱 로스 매체를 최적화함으로써 거래 위험을 줄일 수 있습니다. 이것은 신뢰할 수 있고 안정적이며 효율적인 수치 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )

x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
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x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)

y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )

y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
    strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
    strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
    strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
    strategy.close("SE", comment="x" )

plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)

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