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매끄러운 이동 평균 전략 조합 최적화

저자:차오장, 날짜: 2024-01-26 14:57:08
태그:

平滑移动平均策略组合优化

개요

이 전략은 슬라이드 이동 평균과 스토카스틱 지표의 조합을 기반으로 하며, 추세에서 더 많은 기회를 포착하는 것을 목표로 한다. 이 전략은 주로 두 개의 다른 주기를 가진 지표 이동 평균을 사용하여 전략 신호를 형성하며, 스토카스틱 지표의 K선과 D선의 교차점을 입력 시점 선택으로 결합하여 추세에서 더 높은 수익률을 기대한다.

전략적 원칙

이 전략은 12주기와 26주기 두 개의 부드러운 이동 평균선을 사용한다. 빠른 선이 아래에서 느린 선을 통과할 때 더 많이; 빠른 선이 위에서 느린 선을 통과할 때 공백을 한다. 가짜 신호를 필터링하기 위해, 빠른 선이 느린 선과 동방적으로, 빠른 선이 느린 선 위에 더 많이, 빠른 선이 느린 선 아래에서 공백을 할 수 있도록 요구한다.

스토카스틱 지표에서 K 라인이 D 라인과 교차하는 것은 진입 시간 선택이다. K 라인이 오버파이 라인 아래 방향으로 D 라인을 교차할 때 더하기; K 라인이 오버팔라인 아래 방향으로 D 라인을 교차할 때 공백한다.

슬라이드 이동 평균은 트렌드 방향을 결정하고, 스토카스틱 지표는 노이즈를 필터하고, 입시 시기를 선택한다. 이 둘의 조합은 트렌드에서 더 많은 수익 기회를 얻을 수 있다.

전략적 장점

  • 슬라이드 이동 평균 전략은 그 자체로 추세를 따라가기 쉽고 트렌드를 쉽게 추적하는 특징이 있습니다.
  • Stochastic 지표를 사용하여 노이즈를 필터링하여 수익 가능성을 높입니다.
  • 빠른 중간 라인 조합, 빠른 라인이 느린 라인 근처에 다시 들어가면 더 나은 도박 기회를 얻을 수 있습니다.
  • 스토카스틱 지표에서 K선과 D선의 교차 조합을 사용하여 더 나은 입점 지점을 선택할 수 있습니다.

따라서 이 전략은 순차적으로 선택적으로 기회를 잡을 수 있으며, 더 높은 수익률을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

  • 단기간에 탈퇴 위험이 높습니다. 빠른 라인이 느린 라인으로 되돌릴 때 신호가 거부되거나 포착 될 수 있습니다.
  • 부진적인 특성으로 인해 시장이 급격하게 반전되면 빠르게 적응할 수 없으며 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

이러한 위험을 줄이기 위해 우리는 스톱 손실을 설정하거나 더 느슨한 이동 평균 변수 조합을 사용할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 몇 가지 측면에서 더욱 최적화 될 수 있습니다.

  1. 서로 다른 이동평균 변수 조합을 테스트하여 더 좋은 변수를 찾습니다.
  2. 다양한 스토카스틱 매개 변수 조합을 테스트합니다
  3. 손해를 막는 전략을 추가합니다
  4. 변동률에 기반한 동적 손실을 증가시킵니다.
  5. 다양한 품종의 다양한 주기 매개 변수 조합을 테스트하고 최적화
  6. 기계 학습 알고리즘 최적화 매개 변수를 테스트

다른 변수 조합을 테스트함으로써 더 강한 변수를 찾을 수 있으며, 동시에 중단 손실 전략을 세우는 것은 위험을 효과적으로 줄이고 전략 안정성을 향상시킵니다.

요약

이 전략은 매끄러운 이동 평균과 스토카스틱 지표의 장점을 통합하여 추세를 순차적으로 추적하고 더 나은 타이머 입구를 선택할 수 있습니다. 그것은 조작이 쉽고 위험 조절이 가능하며 큰 실용적 가치를 가지고 있습니다. 지속적인 테스트와 최적화로 성능이 추가로 향상 될 수 있습니다. 그것은 양자 거래자에게 효율적이고 안정적인 추세 추적 전략 모델을 제공합니다.

/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// author SoftKill

strategy(title="Price EMA with stock", shorttitle="EMA STOCH", overlay=true)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)

src_0 = src[0]
src_1 = src[1]
src_2 = src[2]
src_3 = src[3]
src_4 = src[4]

len50 = input(50, minval=1, title="Length")
src50 = input(close, title="Source")
out50 = ema(src50, len50)
len100 = input(100)
src100 = input(close, title="Source")
out100 = ema(src100, len100)

len1 = input(1, minval=1, title="Length")
src1 = input(close, title="Source")
out1 = sma(src1, len1)

length = input(5, minval=1)
OverBought = input(80)
OverSold = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3

k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
cu = crossover(k,OverSold)
co = crossunder(k,OverBought)

sma_down = crossunder(out1, out50)
sma_up = crossover(out1,out50)

//if (not na(k) and not na(d))
  //  if (co and k < OverSold)
    //    strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE")
    //if (cu and k > OverBought)
     //   strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE")

crossCandle_4 = crossover(src[4],out50)
crossCandleUnder_4= cross(src[4],out50)
crossCandle_3 = crossover(src[3],out50)
crossCandleUnder_3= crossunder(src[3],out50)
crossCandle_2 = crossover(src[2],out50)
crossCandleUnder_2= crossunder(src[2],out50)
crossCandle_1 = crossover(src[1],out50)
crossCandleUnder_1= crossunder(src[1],out50)
crossCandle_0 = crossover(src[0],out50)
crossCandleUnder_0= crossunder(src[0],out50)

conditionOver = (crossCandle_4 or crossCandle_3 or crossCandle_2 or crossCandle_1 or crossCandle_0)
conditionUnder =(crossCandleUnder_4 or crossCandleUnder_3 or crossCandleUnder_2 or crossCandleUnder_1 or crossCandleUnder_0)

touch4 = (cross(low[4],out50) or cross(high[4],out50))
touch3 = (cross(low[3],out50) or cross(high[3],out50))
touch2 = (cross(low[2],out50) or cross(high[2],out50))
touch1 = (cross(low[1],out50) or cross(high[1],out50))

touch = touch1 or touch2 or touch3 or touch4

//and sma_up
//and sma_down

// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)

// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length) : ema(src_macd, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length) : ema(src_macd, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)


// plot((conditionOver or conditionUnder or touch)  and src[0] >= out50 and close >= out50 and  (cu) and out50 > out100 and hist>=0 , title="Buy", style=plot.style_columns, color=color.lime)
// plot((conditionOver or conditionUnder or touch)  and src[0] <= out50 and close <= out50 and  (co) and out50< out100 and hist<=0 , title="sell", style=plot.style_columns, color=color.red)


long_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch)  and src[0] >= out50 and close > out50 and  (cu) and out50 > out100 and hist>=0)
short_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch)  and src[0] <= out50 and close < out50 and  (co) and out50< out100 and hist<=0)

tp=input(0.1)
sl=input(0.1)

strategy.entry("long",strategy.long, when=long_cond)
strategy.entry("short",strategy.short, when=short_cond)

strategy.exit("X_long", "long", profit=close * tp / syminfo.mintick,  loss=close * sl / syminfo.mintick, when=touch  )
strategy.exit("x_short", "short",profit=close * tp / syminfo.mintick,loss=close * sl / syminfo.mintick,when = touch )

// //tp = input(0.0003, title="tp")
// tp = 0.0003
// //sl = input(1.0 , title="sl")
// sl = 1.0
// strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
// strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
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