이 전략은 두 가지 하위 전략으로 구성됩니다.
윌리엄스 세 이동 평균. 이 지표는 긴, 중간 및 짧은 라인으로 구성되어 있습니다. 트렌드 변화를 결정하고 거래 신호를 생성하기 위해 다른 기간의 이동 평균의 교차를 사용합니다. 짧은 라인이 중간 라인의 위를 넘고 중간 라인이 긴 라인의 위를 넘으면 긴 신호입니다. 짧은 라인이 중간 라인의 아래를 넘고 중간 라인이 긴 라인의 아래를 넘으면 짧은 신호입니다.
이 전략의 거래 신호는 두 하위 전략의 결과의
이 전략의 주요 위험은 시장이 격렬한 변동에 들어갈 때 스톱 로스 포인트가 깨질 수 있으며 이로 인해 더 큰 손실이 발생할 수 있다는 것입니다. 이것은 이동 평균 전략의 일반적인 문제입니다. 또한, 오스실레이션 시장에서이 전략은 종종 포지션을 열고 닫을 수 있으며 거래 수수료의 비용을 증가시킬 수 있습니다.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 21/04/2022 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov // Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met. // // Second strategy // This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of // 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2). // The most popular method of interpreting a moving average is to compare // the relationship between a moving average of the security's price with // the security's price itself (or between several moving averages). // // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// EMA20(Length) => pos = 0.0 xPrice = close xXA = ta.ema(xPrice, Length) nHH = math.max(high, high[1]) nLL = math.min(low, low[1]) nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0) pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1 pos BWA3Lines(LLength,MLength,SLength,LOffset,MOffset,SOffset) => pos = 0.0 xLSma = ta.sma(hl2, LLength)[LOffset] xMSma = ta.sma(hl2, MLength)[MOffset] xSSma = ta.sma(hl2, SLength)[SOffset] pos := close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma ? -1 : close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma ? 1 : nz(pos[1], 0) pos strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bill Williams Averages. 3Lines', shorttitle='Combo', overlay=true) var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●' Length = input.int(14, minval=1, group=I1) var I2 = '●═════ 3Lines ═════●' LLength = input.int(13, minval=1, group=I2) MLength = input.int(8,minval=1, group=I2) SLength = input.int(5,minval=1, group=I2) LOffset = input.int(8,minval=1, group=I2) MOffset = input.int(5,minval=1, group=I2) SOffset = input.int(3,minval=1, group=I2) var misc = '●═════ MISC ═════●' reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc) var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●' d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader) m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader) y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader) StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false posEMA20 = EMA20(Length) prePosBWA3Lines = BWA3Lines(LLength,MLength,SLength,LOffset,MOffset,SOffset) iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBWA3Lines == -1 and StartTrade ? -1 : 0 pos = posEMA20 == 1 and prePosBWA3Lines == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1 iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2 if possig == 1 strategy.entry('Long', strategy.long) if possig == -1 strategy.entry('Short', strategy.short) if possig == 0 strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)