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이중 7일 탈출 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-30 16:49:01
태그:

전반적인 설명

이중 7일 브레이크아웃 전략은 매우 간단한 단기 거래 전략입니다.

가격은 200일 간편 이동 평균보다 높아야 합니다.
가격이 지난 7 일 동안 가장 낮은 가격 아래로 닫을 때 긴 이동
포지션 종료 시 가격이 지난 7일 동안 가장 높은 가격 이상으로 종료됩니다.

규칙은 매우 간단하지만, 이 전략은 일부 주식과 시간대에 매우 잘 수행, 심지어 많은 RSI 전략을 능가.

전략 원칙

이중 7 일 브레이크 아웃 전략은 가격 지원 및 저항을 기반으로 거래합니다. 가격이 지난 7 일 동안의 최저 가격 이하로 떨어지면 가격이 조정 기간에 들어갈 수 있음을 나타냅니다. 가격이 지난 7 일 동안의 최고 가격 이상으로 떨어지면 동력이 강화 될 수 있음을 나타냅니다. 포지션을 닫고 이익을 취할 때입니다.

이것은 전형적인 단기 거래 전략입니다. 그것은 지난 7 일 동안의 가격 행동을 판단하고 포지션을 입력하기 위해 초단기 브레이크아웃 신호를 사용합니다. 한편, 그것은 또한 장기적인 하락 추세에 거래를 피하기 위해 200 일 이동 평균 이상의 가격을 요구합니다.

이점 분석

이중 7일 브레이크아웃 전략의 가장 큰 장점은 간단하고 쉽게 구현할 수 있다는 것입니다. 3개의 거래 규칙만 있으므로 따라가기가 매우 간단합니다. 또한 매우 짧은 룩백 기간으로 인해 거래 빈도가 높아서 단기 거래에 적합합니다.

또한, 전략은 가격 지원 및 무역에 대한 저항을 효과적으로 활용합니다. 이러한 브레이크아웃 신호는 높은 승률로 더 신뢰할 수 있습니다. 이 전략이 좋은 성능을 보이는 이유이기도 합니다.

위험 분석

단기적인 거래 전략으로서 주요 위험은 두 가지 측면에서 발생합니다.

신호가 잘못되면 손실이 발생할 수 있습니다.
시스템적 시장 위험. 시장이 급격한 수정을 겪을 때 주식 간의 상관관계가 증가합니다. 이 전략은 여러 주식에서 지위를 가질 수 있으므로 더 큰 시장 위험에 직면합니다.

이러한 위험을 완화하기 위해 매개 변수를 조정하여 보유 기간을 단축하거나 다른 지표와 필터를 추가 할 수 있습니다. 또한 시장 변동이 증가 할 때 위치 크기를 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

이중 7일 브레이크아웃 전략의 더 많은 최적화가 가능합니다.

더 적합한 것을 찾기 위해 장기 이동 평균에 대한 다른 매개 변수를 테스트하십시오.
단기 지표를 최적화하기 위해 브레이크아웃을 위해 다른 기간을 테스트합니다.
단일 거래 손실을 더 통제하기 위해 스톱 로스 메커니즘을 추가합니다.
신호를 필터링하고 정확도를 높이기 위해 다른 지표와 결합합니다.

매개 변수와 전략 구조를 최적화함으로써 전략의 안정성과 효율성을 더욱 향상시킬 가능성이 있습니다.

결론

이중 7일 브레이크아웃 전략은 간단하면서도 효율적인 단기 거래 전략이다. 단기 거래에 적합한 고주파 신호를 생성하는 지원/저항 브레이크아웃을 기반으로 거래한다. 또한 가격이 장기 이동 평균보다 높아야 한다는 요구로 장기 교정에서 체계적 위험을 효과적으로 피한다. 매개 변수와 모듈에 대한 추가 최적화로 더 나은 성능을 얻을 수 있다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)


mma200=sma(close,200)

// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    if (close>mma200) and (close<entry)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")

    if (close>exit)
        strategy.close_all()

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