미래 경계선 역시험 전략

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저자:차오장, 날짜: 2024-02-05 14:00:01
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전반적인 설명

이 전략의 주요 아이디어는 미래의 가격 확장 라인을 그리며 현재 가격을 라인과 비교하여 미래의 가격 추세를 예측하는 것입니다. 가격이 확장 라인보다 높거나 낮을 때 그에 따라 긴 또는 짧은 포지션을 할 수 있습니다.

전략 원칙

미래 경계선 (FLD) 은 특정 미래 기간의 중위, 최고 또는 최저 가격을 나타냅니다. 전략은 미래의 가격 움직임을 결정하기 위해 FLD를 사용합니다. 원리는 다음과 같습니다.

변동 기간을 계산합니다. FLD의 기간은 미래 가격인 주기의 길이를 기준으로 계산합니다.
현재 닫기 가격과 FLD의 미래 가격을 비교합니다.
- 클로즈 가격이 미래 FLD 가격보다 낮으면 상승 신호입니다.
- 클로즈 가격이 미래 FLD 가격보다 높으면 하향 신호입니다.
상승 및 하락 신호를 기반으로 대응하는 긴 또는 짧은 포지션을 만듭니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점:

FLD를 이용해서 미래 트렌드를 결정하는 것은 높은 정확도를 가지고 있습니다.
사용자 정의 가능한 사이클 매개 변수, 다른 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
FLD 소스로 중간, 최고 또는 최저 가격을 선택할 수 있습니다. 높은 적응력.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은:

FLD 자체는 실패할 수 있으며, 이로 인해 기회를 놓치고 잘못된 신호를 얻을 수 있습니다. 다른 지표를 결합 할 수 있습니다.
부적절한 사이클 매개 변수 설정은 과도한 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다. 사이클 길이 최적화 필요.
급격한 가격 변동이 FLD 예측 실패를 유발합니다. 위험을 통제하기 위해 손해를 멈출 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

다른 지표와 결합하여 신호를 필터하고 정확도를 향상시킵니다. 예를 들어 MACD, KDJ 등.
가장 좋은 조합을 찾기 위해 사이클 매개 변수를 최적화합니다.
단 하나의 거래 손실과 수익을 통제하기 위해 스톱 로스 및 수익 메커니즘을 추가하십시오.
잘못된 신호를 줄이기 위해 백테스트 결과를 기반으로 긴 규칙과 짧은 규칙을 조정합니다.

요약

이 전략은 추후의 가격 추세를 추후의 가격 연장선과 비교하여 판단한다. 이것은 추후의 전략의 전형적인 추세이다. 논리는 명확하고 이해하기 쉽고, 구현 위험이 상대적으로 적다. 매개 변수 최적화와 지표 조합을 통해 좋은 전략 결과를 얻을 수 있다.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/02/2017
//  An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the 
//  price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the 
//  wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be 
//  plotted for each cycle:
//    An FLD based on the median price.
//    An FLD based on the high price.
//    An FLD based on the low price.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FLD's - Future Lines of Demarcation", overlay=true)
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", defval=hl2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
FLD = src
pos = iff(FLD[Period] < close , 1,
       iff(FLD[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(FLD, title="FLD", style=line, linewidth=1, color=black, offset = Period)

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