다중 지표량 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-21 11:53:30태그:
전반적인 설명
이 전략은 차트에서 잠재적 인 구매 및 판매 신호를 식별하기 위해 Parabolic SAR, Chandelier Exit, Zero Lag SMA, EMA 및 Heikin Ashi 등 다양한 기술적 지표를 통합합니다.
전략 논리
주요 지표
- 파라볼리 SAR: 스톱 손실 포인트와 잠재적 진입 지점을 결정하는 데 사용됩니다.
- 캔들리어 출구 전략: 트렌드 방향을 결정하는 데 사용됩니다.
- 제로 Lag SMA: 낮은 Lag 이동 평균을 제공합니다.
- EMA: 가격 변동 및 동향을 추적합니다
- 부드러운 하이킨 아시: 부드러운 하이킨 아시 촛불을 생성합니다.
거래 신호
- Parabolic SAR가 상승 추세를 보이며 가격이 99 EMA 이상인 경우 긴; 하락 추세를 보이며 가격이 99 EMA 이하인 경우 짧은
- 추세를 더 확인하기 위해 Chandelier 출구 신호와 결합
- 부드러운 하이킨 아시는 허위 파열을 피하는 데 도움이 됩니다.
위험 관리
- 스톱 로스를 설정하고 수익을 취하십시오.
- 유연하게 위치를 조정하기 위해 재설정 조건을 고려
강점 분석
가장 큰 강점은 효과적인 트렌드 식별을 위한 종합적인 지표 조합이다. 파라볼릭 SAR는 잠재적 인 반전을 감지합니다.
또한 스톱 로즈와 수익을 취하는 것은 위험을 통제합니다. 평탄한 라인은 단기적인 잡음을 피합니다. 전략은 안정적입니다.
위험 분석
충돌 신호는 어려움을 일으킬 수 있습니다. 잘못된 매개 변수 설정 또한 거래에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
기술 거래에는 손실을 초래할 수있는 본질적인 위험이 있습니다. 신중한 작업은 필수적입니다. 맹목적으로 따르는 것은 피해야합니다.
최적화 방향
- 최적의 조합을 찾기 위해 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.
- 더 높은 정확성을 위해 기계 학습 모델을 도입
- 시장 상황을 평가하고 역동적으로 포지션을 관리하기 위해 감정 지표와 뉴스를 포함합니다.
- 보다 유연한 신호 검출을 위해 리셋 조건의 논리를 개선
결론
이 전략은 신호 식별을 위한 지표를 통합한다. 강점으로는 높은 정확성, 안정성 및 건전한 위험 통제가 있다. 전반적으로 가치있는 거래 계획이다. 파라미터 조정, 모델 훈련 및 감성 지표 통합을 통해 추가 개선이 가능하다.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CE-ZLSMA-EMA-SAR-SHC", overlay=true)
// Parabolic SAR Strategy
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
var bool longSar = false
var bool shortSar = false
//input smoothed HAC 1
len=input.int(title="Length SHC1", defval = 10)
o=ta.ema(open,len)
c=ta.ema(close,len)
h=ta.ema(high,len)
l=ta.ema(low,len)
haclose = (o+h+l+c)/4
var haopen = 0.0
if na(haopen[1])
haopen := (o + c) / 2
else
haopen := (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max (h, math.max(haopen,haclose))
halow = math.min (l, math.min(haopen,haclose))
len2=input(10)
o2=ta.ema(haopen, len2)
c2=ta.ema(haclose, len2)
h2=ta.ema(hahigh, len2)
l2=ta.ema(halow, len2)
col=o2>c2 ? color.red : color.lime
bool shc1Green = o2 > c2
bool shc1Lime = o2 < c2
//input smoothed HAC 1
lenSHC2=input.int(title="Length SHC2 ", defval = 20)
oShc2=ta.ema(open,lenSHC2)
cShc2=ta.ema(close,lenSHC2)
hShc2=ta.ema(high,lenSHC2)
lShc2=ta.ema(low,lenSHC2)
hacloseShc2 = (oShc2+hShc2+lShc2+cShc2)/4
var haopenShc2 = 0.0
if na(haopenShc2[1])
haopenShc2 := (oShc2 + cShc2) / 2
else
haopenShc2 := (haopenShc2[1] + hacloseShc2[1]) / 2
hahighShc2 = math.max (hShc2, math.max(haopenShc2,hacloseShc2))
halowShc2 = math.min (lShc2, math.min(haopenShc2,hacloseShc2))
len2Shc2=input(10)
o2Shc2=ta.ema(haopenShc2, len2Shc2)
c2Shc2=ta.ema(hacloseShc2, len2Shc2)
h2Shc2=ta.ema(hahighShc2, len2Shc2)
l2Shc2=ta.ema(halowShc2, len2Shc2)
colShc2=o2Shc2>c2Shc2 ? color.red : color.lime
bool shc2Green = o2Shc2 > c2Shc2
bool shc2Lime = o2Shc2 < c2Shc2
//end smooth
bool shcGree = shc1Green and shc2Green
bool shcLime = shc1Lime and shc2Lime
//zlsma
lengthZlsma = input.int(title="Length", defval=32)
offset = input.int(title="Offset", defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = ta.linreg(src, lengthZlsma, offset)
lsma2 = ta.linreg(lsma, lengthZlsma, offset)
eq= lsma-lsma2
zlsma = lsma+eq
// ema 10
len4 = input.int(10, minval=1, title="Length")
src4 = input.source(close, title="Source")
out4 = ta.ema(src4, len4)
//End of format
// ema 34
len5 = input.int(34, minval=1, title="Length")
src5 = input.source(close, title="Source")
out5 = ta.ema(src5, len5)
//end ema 34
// ema 99
len6 = input.int(99, minval=1, title="Length")
src6 = input.source(close, title="Source")
out6 = ta.ema(src6, len6)
// end ema 99
//kiem tra dieu kien gia dong cua lon hon ema99 thi moi me lenh long
bool onEma99 = close > out6
bool downEma99 = open < out6
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
// log.info("true")
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
shortSar := false
longSar := true
else
// log.info("false")
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
longSar := false
shortSar := true
// Chandelier Exit Strategy
length = input.int(title="ATR Period", defval=1)
mult = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=1.1)
showLabels = input.bool(title="Show Buy/Sell Labels ?", defval=true)
useClose = input.bool(title="Use Close Price for Extremums ?", defval=true)
highlightState = input.bool(title="Highlight State ?", defval=true)
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir
var bool longOpened = false
var bool shortOpended = false
// Entry and exit logic
if (dir == 1)
if longSar
if not longOpened
strategy.close("Sell", disable_alert = true)
strategy.order("Buy", strategy.long)
longOpened := true
shortOpended := false
if (dir == -1)
if shortSar
if not shortOpended
strategy.close("Buy", disable_alert = true)
strategy.order("Sell", strategy.short)
shortOpended := true
longOpened := false
//strategy YY
// ~~~~~~~~~~~ INPUTS ~~~~~~~~~~~ //
lenYY = input.int(80, "Trend Length:", tooltip="How far back should we span this indicator?\nThis length effects all lengths of the indicator")
purchaseSrc = input.source(close, "Purchase Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to exit the purchase zone for a purchase to happen?")
exitSrc = input.source(close, "Exit Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to hit a exit condition to stop the trade (Take profit, Stop Loss or hitting the other sides Purchase Zone)?")
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take Profit", tooltip="Should we take profit IF we cross the basis line and then cross it AGAIN?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop Loss", tooltip="Stop loss will ensure you don't lose too much if its a bad call")
stopLossMult = input.float(0.1, "Stoploss Multiplier %:", tooltip="How far from the purchase lines should the stop loss be")
resetCondition = input.string("Entry", "Reset Purchase Availability After:", options=["Entry", "Stop Loss", "None"],
tooltip="If we reset after a condition is hit, this means we can purchase again when the purchase condition is met. \n" +
"Otherwise, we will only purchase after an opposite signal has appeared.\n" +
"Entry: means when the close enters the purchase zone (buy or sell).\n" +
"Stop Loss: means when the close hits the stop loss location (even when were out of a trade)\n" +
"This allows us to get more trades and also if our stop loss initally was hit but it WAS a good time to purchase, we don't lose that chance.")
// ~~~~~~~~~~~ VARIABLES ~~~~~~~~~~~ //
var bool longStart = na
var bool longAvailable = na
var bool longTakeProfitAvailable = na
var bool longStopLoss = na
var bool shortStart = na
var bool shortAvailable = na
var bool shortTakeProfitAvailable = na
var bool shortStopLoss = na
resetAfterStopLoss = resetCondition == "Stop Loss"
resetAfterEntry = resetCondition == "Entry"
// ~~~~~~~~~~~ CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
// Mid Line
midHigh = ta.vwma(ta.highest(high, lenYY), lenYY)
midLow = ta.vwma(ta.lowest(low, lenYY), lenYY)
mid = math.avg(midHigh, midLow)
midSmoothed = ta.ema(mid, lenYY)
//Volume Filtered
avgVol = ta.vwma(volume, lenYY)
volDiff = volume / avgVol
midVolSmoothed = ta.vwma(midSmoothed * volDiff, 3)
//RSI Filtered
midDifference = ta.sma(midHigh - midLow, lenYY)
midRSI = ta.rsi(midVolSmoothed, lenYY) * 0.01
midAdd = midRSI * midDifference
//Calculate Zones
purchaseZoneHigh = midSmoothed + midAdd
purchaseZoneLow = midSmoothed - midAdd
purchaseZoneBasis = math.avg(purchaseZoneHigh, purchaseZoneLow)
//Create Stop Loss Locations
stopLossHigh = purchaseZoneHigh * (1 + (stopLossMult * 0.01))
stopLossLow = purchaseZoneLow * (1 - (stopLossMult * 0.01))
// ~~~~~~~~~~~ PURCHASE CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
//Long
longEntry = ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneLow)
longStart := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) and longAvailable
longAvailable := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) or (resetAfterStopLoss and longStopLoss) or (resetAfterEntry and longEntry) ? true : longStart ? false : longAvailable[1]
longEnd = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneHigh)
longStopLoss := ta.crossunder(exitSrc, stopLossLow)
longTakeProfitAvailable := ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : longEnd ? false : longTakeProfitAvailable[1]
longTakeProfit = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) and longTakeProfitAvailable
//Short
shortEntry = ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneHigh)
shortStart := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) and shortAvailable
shortAvailable := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) or (resetAfterStopLoss and shortStopLoss) or (resetAfterEntry and shortEntry)? true : shortStart ? false : shortAvailable[1]
shortEnd = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneLow)
shortStopLoss := ta.crossover(exitSrc, stopLossHigh)
shortTakeProfitAvailable := ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : shortEnd ? false : shortTakeProfitAvailable[1]
shortTakeProfit = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) and shortTakeProfitAvailable
// ~~~~~~~~~~~ STRATEGY ~~~~~~~~~~~ //
var bool openLongYY = false
var bool openShortYY = false
if (longStart)
strategy.order("BuyYY", strategy.long)
strategy.close("SellYY", disable_alert = true)
openLongYY := true
openShortYY := false
else if (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit))
strategy.close("BuyYY", disable_alert = true)
if (shortStart)
strategy.close("BuyYY", disable_alert = true)
strategy.order("SellYY", strategy.short)
openShortYY := true
openLongYY := false
else if (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
strategy.close("SellYY", disable_alert = true)
// ~~~~~~~~~~~ ALERTS ~~~~~~~~~~~ //
// if longStart or (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit)) or shortStart or (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
// alert("{{strategy.order.action}} | {{ticker}} | {{close}}", alert.freq_once_per_bar)
// Plotting
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=1, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
plot(zlsma, color=color.rgb(235, 15, 33), linewidth=1, title = "ZLSMA")
plot(out4, color=color.rgb(24, 209, 85), title="Ema 1")
plot(out5, color=color.rgb(139, 234, 231), linewidth = 2, title="Ema 2")
plot(out6, color=color.rgb(219, 230, 18), title="Ema 3")
plotcandle(o2, h2, l2, c2, title="SHC1", color=col)
plotcandle(o2Shc2, hShc2, l2Shc2, c2Shc2, title="SHC2", color=col)
// ~~~~~~~~~~~ PLOTS YY ~~~~~~~~~~~ //
shortLine = plot(purchaseZoneHigh, color=color.green)
shortStopLossLine = plot(stopLossHigh, color=color.green) //color=color.rgb(0, 97, 3)
fill(shortLine, shortStopLossLine, color = color.new(color.green, 90))
plot(purchaseZoneBasis, color=color.white)
longLine = plot(purchaseZoneLow, color=color.red)
longStopLossLine = plot(stopLossLow, color=color.red) //color=color.rgb(105, 0, 0)
fill(longLine, longStopLossLine, color=color.new(color.red, 90))
더 많은
- 이중 이동 평균 크로스오버에 기초한 양적 거래 전략
- 최고의 ATR 정지 복수 전략
- 볼링거 크로싱 데스 골든 전략
- 볼링거 밴드, RSI, ADX 및 ATR를 이용한 반전 거래 전략
- DEMA 크로스오버 트렌드 전략
- 극단적 역전 설정 전략
- OBV 및 CCI 지표에 기반한 트렌드 전략
- 브레이크업 거래 시스템
- RSI를 포함하는 다중 시간 프레임 볼링거 밴드 브레이크업 전략
- 동력 지표 집계 거래 전략
- 트레이딩VMA
변수 이동 평균 거래 전략 - RSI 격차 전략
- 두 개의 돈치안 채널 탈출 전략
- 볼링거 밴드 브레이크아웃 거래 전략
- EMA의 돌파구 함정 전략
- 골든 크로스 데드 크로스 거래 전략
- 슈퍼트렌드 기반의 멀티타임프레임 트렌드 추적 전략
- 수동 구매 및 판매 알림 전략
- 양적 돌파구 상승 추세 참조 전략
- 양적 거래 플랫폼에 기반한 적응형 네트워크 거래 전략