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동력 트렌드를 따르는 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-11 10:53:50
태그:

전반적인 설명

이 전략은 시장 트렌드와 잠재적 거래 기회를 식별하기 위해 아론 지표와 절대 강도 히스토그램 (ASH) 을 결합합니다. 아론은 트렌드의 강도와 방향을 결정하는 데 도움이되며, ASH는 추진력 강도에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 지표를 결합함으로써 전략은 이더리움 시장에서 수익성있는 거래를 캡처하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

이 전략은 아룬 지표에 대한 두 개의 매개 변수를 사용합니다.

롱 포지션: Aroon 기간은 56 (상위) 및 20 (하위)
쇼트 포지션: Aroon 기간은 17 (올라기) 및 55 (하위) 이다.

ASH는 종료 가격을 데이터 소스로 사용하여 9 바의 길이로 계산됩니다.

이 전략은 특정 입국 및 출입 규칙을 포함합니다.

롱 엔트리 (Long Entry): 아론 지표가 하위 임계선을 넘어서 잠재적인 상승 추세를 나타낼 때 롱 포지션이 시작됩니다.
긴 출구: Aroon이 하위 문턱 아래로 다시 넘어가면 긴 포지션이 닫습니다.
쇼트 엔트리 (Short Entry): 아론이 상위 임계선 아래를 넘어서 잠재적인 하락 추세를 나타낼 때 쇼트 포지션이 시작됩니다.
쇼트 출구: 아론이 상위 문턱을 다시 넘을 때 쇼트 포지션이 폐쇄됩니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 두 지표의 조합으로 인한 시너지입니다. Aroon은 트렌드 방향과 강도를 효과적으로 측정합니다. ASH는 타이밍 진입 및 출구 신호에 도움이되는 추가 추진력 통찰력을 제공합니다.

두 개의 아론 매개 변수를 사용하면 변화하는 시장 조건에 적응하는 데 유연성을 제공합니다.

위험 분석

주요 한계점은 지표 자체에서 비롯됩니다. 아론은 범위 제한 시장에서 어려움을 겪으며 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. ASH는 또한 단기적으로 과도한 반응에 취약합니다.

부적절한 매개 변수 설정은 또한 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 아론의 긴/단기 및 ASH의 길이는 이상적인 조합을 찾기 위해 최적화가 필요합니다.

개선 방향

가격 파열이나 증가량과 같은 추가 필터가 추가 될 수 있습니다. 불안정한 조건에서 잘못된 신호를 피하기 위해.

다양한 매개 변수 조합과 가중을 테스트하여 최적의 설정을 찾을 수 있습니다. RSI 또는 KD와 같은 다른 지표도 전략을 보완 할 수 있습니다.

결론

이 전략은 트렌드와 전환점을 두 번 확인하기 위해 Aroon과 ASH의 강점을 효과적으로 결합합니다. 그러나 매개 변수와 지표 제한은 여전히 정교 할 필요가 있습니다. 창의적 개념은 추가 개선 및 테스트를위한 약속을 보여줍니다.

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © IkkeOmar

//@version=5
strategy("Aroon and ASH strategy - ETHERIUM [IkkeOmar]", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1, commission_value=0, slippage=2)


// AROON SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Inputs for longs 

length_upper_long = input.int(56, minval=15)
length_lower_long = input.int(20, minval=5)

// Inputs for shorts
//Aroon Short Side Inputs
length_upper_short = input.int(17, minval=10)
length_lower_short = input.int(55)

// ABSOLUTE STRENGTH HISTOGRAM SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length = input(title='Length', defval=9)
src = input(title='Source', defval=close)




// CALCULATIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Aroon
upper_long = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_long + 1) + length_upper_long) / length_upper_long
lower_long = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_long + 1) + length_lower_long) / length_lower_long

upper_short = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_short + 1) + length_upper_short) / length_upper_short
lower_short = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_short + 1) + length_lower_short) / length_lower_short

// Ahrens Moving Average
ahma = 0.0
ahma := nz(ahma[1]) + (src - (nz(ahma[1]) + nz(ahma[length])) / 2) / length



// CONDITIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


// Options that configure the backtest start date
startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2018 00:00'))


// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Long')

// Translate input into trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'


// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true

longCondition = ta.crossover(upper_long, lower_long) and inDateRange and lower_long >= 5 and longOK
longCloseCondition = ta.crossunder(upper_long, lower_long) and inDateRange

shortCondition = ta.crossunder(upper_short, lower_short) and inDateRange and shortOK
shortCloseCondition = ta.crossover(upper_short, lower_short) and inDateRange

// Start off with the initial states for the longs and shorts
var in_short_trade = false
var in_long_trade = false

var long_signal = false
var short_signal = false

if longCondition
    long_signal := true
if longCloseCondition
    long_signal := false
    
if shortCondition
    short_signal := true
if shortCloseCondition
    short_signal := false

// While no trades active and short condition is met, OPEN short
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and shortCondition
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// While no trades and long condition is met, OPEN LONG
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and longCondition
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_long_trade := true
    in_short_trade := false

    
// WHILE short trade and long condition is met, CLOSE SHORT and OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and longCondition
    // strategy.close("short", when = longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_short_trade := false
    in_long_trade := true
    
    
// WHILE long trade and short condition is met, CLOSE LONG and OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and shortCondition
    // strategy.close("long", when = shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// WHILE long trade and exit long condition is met, CLOSE LONG
// if short signal is active, OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and longCloseCondition
    if short_signal
        strategy.entry("short", strategy.short, when = short_signal)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := true
    else
        strategy.close("long", when = longCloseCondition)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := false

// if in short trade only and exit short condition is met, close the short
// if long signal still active, OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and shortCloseCondition
    if long_signal
        strategy.entry("long", strategy.long, when = long_signal)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := true
    else
        strategy.close("short", when = shortCloseCondition)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := false

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