이중 ATR 트레일링 스톱에 기반한 동적 스톱 손실 및 영업 전략
저자:차오장, 2024-03-22 13:52:59태그:
전반적인 설명
이 전략은 다른 기간을 가진 두 개의 평균 진정한 범위 (ATR) 인디케이터를 사용하여 이중 동적 추적 스톱-손실 라인을 구축하여 가격이 스톱-손실 라인을 통과 할 때 거래 신호를 생성합니다. 또한 동적 스톱-손실 및 스톱-손실을 달성하기 위해 현재 촛불 몸 길이를 기반으로 수익을 취하는 수준을 동적으로 설정합니다. 전략은 또한 트렌드를 판단하는 데 도움이되는 EMA 인디케이터를 통합합니다.
전략 원칙
- ATR 지표 값은 두 개의 다른 기간 (디폴트 10 및 20) 에 대해 계산하고, 각각의 민감도 계수 (디폴트 1 및 2) 로 곱하여 두 개의 스톱 로스 너비를 얻습니다.
- 두 개의 스톱 로스 라인 이상 또는 아래의 가격 위치와 브레이크 아웃 상황을 기반으로 긴 또는 짧은 신호를 생성합니다.
- 이윤수준은 현재 촛불 몸집 길이의 1.65배 (조정 가능) 를 기준으로 동적으로 계산됩니다.
- 포지션을 열고 나면, 만약 가격이 영업이익 수준에 도달한다면, 포지션은 영업이익을 얻기 위해 폐쇄됩니다.
- EMA와 같은 지표를 사용하여 현재 추세를 판단하고 진입에 대한 참조를 제공합니다.
이 전략은 트렌딩 시장에서 더 많은 수익을 창출 할 수 있습니다. 전반적으로, 전략은 트렌딩 시장에서 잘 수행하지만 범위 제한 시장에서 빈번한 이익과 손실 상쇄를 경험할 수 있습니다.
이점 분석
- 이중 동적 스톱 로스 라인은 다른 시장 변동성에 적응할 수 있으며 높은 유연성을 가지고 있습니다.
- 이윤 취득 수준은 현재 촛불 몸의 길이를 기반으로 동적으로 계산되며 트렌딩 시장에서 더 많은 이윤을 얻을 수 있습니다.
- 트렌드 판단에 도움이 되는 EMA 및 다른 지표의 사용은 진입에 대한 기준을 제공하며 전략의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 코드 로직은 명확하고 읽기 쉬워서 이해하기 쉽고 최적화 가능합니다.
위험 분석
- 범주형 시장에서 빈번한 거래는 높은 거래 비용을 초래하고 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 스톱 로스 라인 매개 변수와 이윤 인수 매개 변수의 설정은 다른 시장 및 제품 특성에 따라 최적화되어야 합니다. 부적절한 매개 변수는 전략 성과가 좋지 않을 수 있습니다.
- 이 전략은 주로 신호를 생성하기 위해 동적 스톱 로스 라인의 가격 브레이크에 의존하며, 이는 일부 큰 변동 가짜 브레이크에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
최적화 방향
- 범위에 묶인 시장에서는 RSI와 MACD와 같은 거래 신호를 필터링하기 위해 더 많은 지표 또는 조건을 도입하는 것을 고려하십시오.
- 다른 제품과 시장에서, 역사적 역시험 및 매개 변수 최적화는 최적의 스톱-러스 라인 매개 변수 및 영업 곱셈을 찾기 위해 사용될 수 있습니다.
- 포지션 관리 및 리스크 제어 모듈을 도입하여 시장 변동성과 계정 리스크에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정하는 것을 고려하십시오.
- 신호의 신뢰성과 정확성을 높이기 위해 더 많은 트렌드 판단 지표를 추가합니다.
요약
이 전략은 이중 동적 스톱 로스 라인 및 동적 테이크프로프트의 설계로 다른 시장 환경에 잘 적응하고 트렌딩 시장에서 잘 수행 할 수 있습니다. 그러나 범위 제한 시장에서는 빈번한 거래 및 이익과 손실 상쇄의 문제에 직면 할 수 있습니다. 따라서이 전략은 트렌딩 시장에서 사용하기 위해 더 적합하며 제품 특성 및 시장 조건에 따라 최적화 및 조정되어야합니다. 또한 전략의 견고성과 수익성을 향상시키기 위해 더 많은 필터링 조건, 위치 관리 및 리스크 제어 모듈을 도입하는 것과 같은 추가 최적화의 여지가 있습니다. 전반적으로 전략은 명확한 아이디어, 간단하고 이해하기 쉬운 논리, 그리고 특정 실용적 가치와 최적화 여지가 있으며 추가 연구와 응용에 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay=true)
// Inputs
a1 = input(1, title="Key Value 1 ('This changes the sensitivity')")
c1 = input(10, title="ATR Period 1")
a2 = input(2, title="Key Value 2 ('This changes the sensitivity')")
c2 = input(20, title="ATR Period 2")
h = input(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2019, title="From Year", minval=1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2100, title="To Year", minval=1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
xATR1 = atr(c1)
nLoss1 = a1 * xATR1
xATR2 = atr(c2)
nLoss2 = a2 * xATR2
src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=false) : close
xATRTrailingStop1 = 0.0
xATRTrailingStop1 := iff(src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop1[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop1[1]), src - nLoss1),
iff(src < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop1[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop1[1]), src + nLoss1),
iff(src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0), src - nLoss1, src + nLoss1)))
xATRTrailingStop2 = 0.0
xATRTrailingStop2 := iff(src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop2[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop2[1]), src - nLoss2),
iff(src < nz(xATRTrailingStop2[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop2[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop2[1]), src + nLoss2),
iff(src > nz(xATRTrailingStop2[1], 0), src - nLoss2, src + nLoss2)))
pos = 0
pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop1[1], 0), 1,
iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop1[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop1[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
ema1 = ema(src, 1)
above1 = crossover(ema1, xATRTrailingStop1)
below1 = crossover(xATRTrailingStop1, ema1)
buy1 = src > xATRTrailingStop1 and above1
sell1 = src < xATRTrailingStop1 and below1
barbuy1 = src > xATRTrailingStop1
barsell1 = src < xATRTrailingStop1
ema2 = ema(src, 1)
above2 = crossover(ema2, xATRTrailingStop2)
below2 = crossover(xATRTrailingStop2, ema2)
buy2 = src > xATRTrailingStop2 and above2
sell2 = src < xATRTrailingStop2 and below2
barbuy2 = src > xATRTrailingStop2
barsell2 = src < xATRTrailingStop2
plotshape(buy1, title="Buy 1", text='Buy 1', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(sell1, title="Sell 1", text='Sell 1', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(buy2, title="Buy 2", text='Buy 2', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(sell2, title="Sell 2", text='Sell 2', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
barcolor(barbuy1 ? color.green : na)
barcolor(barsell1 ? color.red : na)
barcolor(barbuy2 ? color.green : na)
barcolor(barsell2 ? color.red : na)
// Calculate SL and TP levels
candle_size = abs(open - close)
tp_level = close + candle_size *65
// Close long positions if TP is hit
strategy.exit("TP Long", "long", limit=tp_level)
// Close short positions if TP is hit
strategy.exit("TP Short", "short", limit=tp_level)
// Enter long position
strategy.entry("long", strategy.long, when=(buy1 or buy2) and time_cond)
// Enter short position
strategy.entry("short", strategy.short, when=(sell1 or sell2) and time_cond)
//adding ema with width
// Calculate EMA and SMA
ema5 = ema(close, 5)
ema200 = ema(close, 200)
ema21 = ema(close, 21)
ema50 = ema(close, 50)
sma50 = sma(close, 50)
// Plot EMA and SMA with width
plot(ema5, color=color.rgb(130, 235, 139), title="EMA 5", linewidth=1)
plot(ema200, color=color.rgb(243, 246, 249), title="EMA 200", linewidth=2)
plot(ema21, color=color.blue, title="21", linewidth=1)
plot(ema50, color=color.rgb(255, 64, 0), title="EMA 50", linewidth=2)
//plot(sma50, color=color.purple, title="SMA 20", linewidth=2)
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