Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Osilator Chaikin

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-12 16:41:54
Tag:

Ringkasan

Strategi Chaikin Oscillator menggunakan penunjuk Chaikin Oscillator untuk menilai aliran modal di pasaran dan menangkap perubahan trend. Strategi ini menggabungkan purata bergerak cepat dan perlahan untuk membentuk lengkung penunjuk, membeli apabila lengkung melintasi di atas garis trend dan menjual apabila lengkung melintasi di bawah untuk mengesan trend pasaran.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk Chaikin Oscillator, yang meningkatkan penunjuk Williams Akumulasi / Pengedaran dengan menggunakan purata harga tinggi dan rendah bukannya harga pembukaan untuk menangani masalah harga pembukaan yang hilang.

Chaikin Oscillator = EMA Pantas Indeks Pengumpulan/Pengedaran - EMA Perlahan Indeks Pengumpulan/Pengedaran

Di mana Indeks Pengumpulan/Pengedaran dikira sebagai:

Indeks Pengumpulan/Pengedaran = (Tutup - Terbuka) / (Tinggi - Rendah) * Volume

Oleh kerana harga permulaan tidak ada, ia dikira sebagai berikut:

Indeks Pengumpulan/Pengedaran = (dekat - (tinggi + rendah) /2) / (tinggi - rendah) * Volume

Indikator ini mengambil perbezaan antara EMA cepat dan perlahan indeks sebagai Chaikin Oscillator. Persalinan di atas 0 menunjukkan isyarat beli, manakala persalinan di bawah 0 menunjukkan isyarat jual.

Logiknya ialah:

  1. Mengira Indeks Pengumpulan/Pengedaran
  2. Mengira EMA pantas dan perlahan
  3. Ambil perbezaan sebagai Chaikin Oscillator
  4. Beli apabila osilator melintasi di atas 0, jual apabila melintasi di bawah 0

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Mencatatkan aliran modal untuk menentukan trend pasaran
  2. Menggabungkan purata bergerak pantas dan perlahan untuk menapis pecah palsu
  3. Peraturan yang mudah dan mudah dilaksanakan

Analisis Risiko

Beberapa risiko strategi ini adalah:

  1. Chaikin Oscillator ketinggalan, berpotensi kehilangan titik perubahan trend
  2. Memerlukan parameter penyesuaian untuk mengelakkan perdagangan berlebihan
  3. Keperluan berhenti kerugian untuk mengawal perdagangan tunggal yang rugi

Risiko boleh dikendalikan melalui pengoptimuman parameter, menggabungkan dengan penunjuk lain, dll.

Arahan Penambahbaikan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi ini:

  1. Mengoptimumkan tempoh EMA cepat dan perlahan untuk mengimbangi kekerapan dan kestabilan
  2. Tambah syarat keluar seperti isyarat pembalikan trend
  3. Tambah penapis seperti RSI, MACD untuk mengesahkan isyarat
  4. Menggabungkan strategi stop loss untuk mengawal kerugian
  5. Sesuaikan parameter untuk produk yang berbeza untuk membuat strategi tersuai

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi Chaikin Oscillator agak stabil dan boleh dipercayai. Parameter penyesuaian halus dapat mengimbangi keuntungan dan risiko. Menambah penapis dan stop loss dapat meningkatkan ketahanan. Strategi trend berikut ini dapat mencapai hasil yang memuaskan melalui pengoptimuman tersuai.


/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
//    Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks 
//    to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that 
//    compared the closing price with the opening price. In the early 1970's, 
//    opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges. 
//    This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin 
//    Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows 
//    (High + Low) /2 instead of the Open.
//    The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the 
//    AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the 
//    AccumDist function.    
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="RMI")

Lebih lanjut