Strategi Penembusan Momentum Cryptocurrency

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk momentum untuk mengenal pasti arah trend utama di pasaran Cryptocurrency dan menubuhkan kedudukan panjang pada titik pecah, merealisasikan idea perdagangan trend berikut.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan Pump&Dump Oscillator yang disesuaikan sebagai satu-satunya penunjuk. Oscillator menggunakan saiz badan lilin untuk mengenal pasti arah trend utama pasaran. Khususnya, ia mengira purata bergerak badan lilin dan mengalikannya dengan pengganda yang ditetapkan oleh pengguna. Apabila badan lebih besar daripada purata bergerak, ia menandakan trend menaik. Apabila badan kurang daripada purata bergerak, ia menandakan trend menurun.

Berdasarkan penunjuk osilator, strategi ini hanya menubuhkan kedudukan panjang. Apabila penunjuk menunjukkan bahawa pasaran kini berada dalam trend menaik, kedudukan panjang ditubuhkan pada penutupan lilin itu. Selepas itu, jika isyarat downtrend muncul, atau kerugian berhenti dicetuskan, semua kedudukan akan ditutup.

Strategi ini menyediakan dua kaedah stop loss, salah satu atau kedua-duanya boleh digunakan:

1. Peratusan Stop Loss: Pengguna boleh menetapkan kerugian peratusan maksimum yang dibenarkan untuk setiap kedudukan. Jika harga jatuh di bawah paras stop loss peratusan ini, kedudukan akan ditutup.

2. Stop loss pecah: Mencatatkan titik terendah candlestick semasa membuka kedudukan. Jika harga kemudian jatuh di bawah titik ini kemudian, tutup kedudukan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Menggunakan penunjuk tersuai untuk mengenal pasti trend pasaran, yang lebih sensitif dan tepat.

2. Hanya pergi lama, mengelakkan risiko kerugian tidak terhad jualan pendek.

3. Mengambil idea perdagangan trend, yang merupakan pendekatan trend berikut klasik.

4. Menyediakan kaedah stop loss berganda, yang membolehkan pilihan bebas mod stop loss yang lebih sesuai.

5. Kod yang mudah dan jelas, mudah difahami dan diubah suai.

6. Tidak perlu menetapkan mengambil keuntungan dinamik, mengelakkan mengambil keuntungan awal yang membawa kepada keuntungan yang hilang.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Penunjuk adat mungkin tidak stabil dan boleh dipercayai, dengan risiko penilaian yang salah.

2. Hanya meletakkan kedudukan panjang boleh kehilangan peluang pendek jangka pendek.

3. Tetapan stop loss mungkin terlalu konservatif, tidak dapat memegang kedudukan trend yang lebih lama.

4. Kekurangan keuntungan mengambil dinamik memerlukan pengambilan keuntungan manual tepat pada masanya, dengan risiko operasi.

5. Walaupun kedua-dua kaedah stop loss boleh digabungkan secara bebas, titik stop loss yang optimum mungkin masih tidak dijumpai.

6. Strategi mengejar trend cenderung tertipu oleh pasaran yang berbeza, menghasilkan perdagangan yang tidak sah yang berlebihan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

1. Cuba penunjuk lain, seperti KDJ, MACD dll, untuk mencari kaedah pengenalan trend yang lebih stabil dan boleh dipercayai.

2. Meningkatkan peluang pendek dengan membenarkan kedudukan pendek apabila trend berbalik, meningkatkan keuntungan strategi.

3. Mengoptimumkan strategi stop loss dengan menguji parameter yang berbeza untuk mencari titik stop loss yang lebih baik, atau menggunakan ATR, MA dan lain-lain untuk menetapkan berhenti dinamik.

4. Tambahkan mengambil keuntungan dinamik, seperti menetapkan mengambil keuntungan selepas memecahkan paras tertinggi sebelumnya, mengurangkan risiko operasi manual.

5. Melakukan pengoptimuman parameter dengan menyesuaikan tempoh MA, syarat kemasukan dan lain-lain untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

6. Tambah syarat penapisan seperti hanya indikator panjang atau bawah untuk mengelakkan perdagangan yang tidak sah.

7. Ujian pada produk yang berbeza untuk menilai keberkesanan strategi merentasi pasangan syiling utama dan mengoptimumkan penerapan.

8. Menggunakan backtesting dan perdagangan demo untuk mengoptimumkan parameter dan titik stop loss / mengambil keuntungan.

Ringkasan

Secara keseluruhan ini adalah strategi mengejar trend yang agak mudah. Ia menggunakan penunjuk momentum tersuai untuk menilai trend pasaran, menubuhkan kedudukan panjang pada permulaan trend, dan menyediakan kaedah stop loss berganda. Kelebihan utamanya adalah logik strategi yang jelas, risiko terhad, dan kemudahan operasi. Tetapi terdapat juga ruang untuk pengoptimuman di bidang seperti strategi stop loss dan pemilihan parameter. Secara umum, strategi ini memberikan idea perdagangan trend asas untuk pasaran Cryptocurrency, dan sangat sesuai untuk pemula untuk belajar dan berlatih. Tetapi pengujian belakang yang mencukupi masih perlu dijalankan untuk mengesahkan keberkesanannya dan mengoptimumkannya lebih lanjut sebelum menerapkannya dalam perdagangan langsung.