1. Dataran Strategy
  2. Strategi Perdagangan Bersama Multi-Axis

Strategi Perdagangan Bersama Multi-Axis

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-25 15:06:04
Tag:

多时间轴协同交易策略

Ringkasan

MT-Coordination Trading Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang canggih. Ia mengintegrasikan pelbagai penunjuk teknikal untuk mengenal pasti peluang perdagangan jangka pendek di pasaran. Strategi ini direka oleh peniaga terkenal I3ig_Trades dan khusus untuk perdagangan frekuensi tinggi di pasaran kewangan.

Prinsip-prinsip strategi

Strategi ini menggabungkan tiga purata bergerak yang lancar dari tiga kitaran yang berbeza (garis 21, garis 50 dan garis 200), Indeks Rasio Kuat dan Lemah (RSI 14) dan Indeks William (Garis 2). Logik dagangan tertentu adalah sebagai berikut:

Isyarat kemasukan berbilang: apabila harga penutupan lebih tinggi daripada semua tiga garis rata, RSI lebih tinggi daripada 50, dan harga tertinggi pada garis K semasa lebih tinggi daripada segi tiga atas garis K sebelumnya.

Isyarat masuk kosong: Apabila harga tutup di bawah ketiga-tiga garis rata, RSI di bawah 50, dan harga terendah pada garis K semasa di bawah segi tiga ke bawah pada garis K sebelumnya.

Saiz kedudukan dikira berdasarkan peratusan yang dipilih dan tahap peleburan yang dinamik.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan pelbagai indikator untuk menyaring isyarat palsu dan mencari kedudukan masuk titik breakout yang mempunyai kebarangkalian tinggi untuk mengurangkan risiko dagangan. Pada masa yang sama, kedudukan ditetapkan mengikut peratusan kepentingan akaun dan mengawal kerugian tunggal.

Keuntungan khusus ialah:

  1. Menggunakan penanda pelbagai hala waktu untuk mengesahkan, mengelakkan keset; garis pendek, tengah dan garis tengah panjang dapat mengenal pasti trend pada tahap yang berbeza;

  2. RSI untuk mengelakkan perdagangan kawasan yang terlalu panas atau terlalu sejuk. RSI lebih tinggi daripada 50 untuk melihat lebih banyak isyarat, kurang daripada 50 untuk isyarat kosong.

  3. Indikator William lebih lanjut mengesahkan terobosan tersebut. Ia hanya memasuki pasaran apabila harga melangkaui titik teratas Indikator tersebut.

  4. Posisi dinamik dikira sebagai peratusan jumlah akaun, dengan kawalan yang ketat terhadap kerugian tunggal.

  5. Ia boleh menyesuaikan parameter untuk gaya transaksi yang berbeza.

Analisis risiko

Riska utama strategi ini ialah:

  1. Tidak boleh mengelakkan sepenuhnya risiko pembekuan. Apabila tiga garis rata berlaku, terdapat kemungkinan transaksi yang dibekukan.

  2. Tidak dapat keluar tepat pada masanya sebelum trend berbalik.

  3. Risiko kerugian om. Dalam keadaan yang melampau, kerugian tunggal melebihi jangkaan.

Cara: 1. Mengoptimumkan gabungan garis rata untuk mencari parameter yang terbaik. 2. Meningkatkan penapisan sinar matahari, menjauhi lebih lanjut kemerosotan palsu. 3. Menyesuaikan peratusan dan tahap tumpuan yang sewajarnya.

Arah pengoptimuman

Strategi ini masih boleh dioptimumkan dari dimensi berikut:

  1. Uji kombinasi garis rata yang berbeza dan parameter RSI untuk mencari parameter yang optimum.

  2. Menambah penapis lain seperti lebar binari, lebih mengenal pasti isyarat trend traderjack, dan lain-lain.

  3. Menambah strategi berhenti rugi, berhenti rugi apabila kerugian mencapai tahap tertentu.

  4. Menggabungkan model pembelajaran mendalam untuk menentukan rintangan sokongan utama.

  5. Menggunakan sistem pengurusan kedudukan peratusan yang disesuaikan untuk membuat saiz kedudukan lebih munasabah.

Ringkasan

Strategi perdagangan sinkronisasi multi-axis adalah satu set strategi terjalin frekuensi tinggi. Ia menggabungkan pelbagai indikator untuk mengurangkan isyarat palsu, kedudukan dinamik untuk mengawal kerugian tunggal dengan ketat. Strategi ini sesuai untuk digunakan oleh dana persendirian dengan saiz dana tertentu dan pedagang profesional. Hasil yang stabil jangka panjang dapat diperoleh dengan mengoptimumkan parameter dan model secara berterusan.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Written by I3ig_Trades. Follow And Let Me Know Any Strategies You'd Like To See!
strategy("Best Scalping Strategy Period (TMA)", shorttitle="Best Scalping Strategy Period (TMA)", overlay=false,
         initial_capital=100000, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100)

// Leverage Input
leverage = input.float(1, title="Leverage", minval=1, step=0.1)

// Calculate position size based on the percentage of the portfolio and leverage
percentOfPortfolio = input.float(100, title="Percent of Portfolio")

// Define input options
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
williamsLength = input.int(2, title="Williams Fractals Length", minval=1)
sma21Length = input.int(21, title="SMA 21 Length", minval=1)
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length", minval=1)
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length", minval=1)

// Smoothed Moving Averages
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Williams Fractals
fractalUp = ta.highest(close, williamsLength)
fractalDown = ta.lowest(close, williamsLength)

// Conditions for Buy Entry
buyCondition = close > sma21 and close > sma50 and close > sma200 and rsiValue > 50 and high > fractalUp[1]

// Conditions for Sell Entry
sellCondition = close < sma21 and close < sma50 and close < sma200 and rsiValue < 50 and low < fractalDown[1]

positionSizePercent = percentOfPortfolio / 100 * leverage
positionSize = strategy.equity * positionSizePercent / close

// Executing strategy with dynamic position size
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)

// Plotting the Smoothed Moving Averages
plot(sma21, color=color.white)
plot(sma50, color=color.green)
plot(sma200, color=color.red)

// Plotting RSI and Fractals for visual confirmation
hline(50, "RSI 50", color=color.yellow)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")

// Input text boxes for trading actions
var buy_entry_params = input("", title="Buy Entry Parameters")
var buy_exit_params = input("", title="Buy Exit Parameters")
var sell_entry_params = input("", title="Sell Entry Parameters")
var sell_exit_params = input("", title="Sell Exit Parameters")
Lebih lanjut

2019 - FMZ - Pencipta Kuantitatif