Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Pengesanan Trend Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-23 12:07:11
Tag:

Ringkasan

Strategi Pengesanan Trend Purata Bergerak Bergerak Berganda menggunakan purata bergerak berputar bergerak berputar dinamik jangka masa berbilang untuk mengenal pasti trend pasaran dan mencapai penapisan konsistensi trend di seluruh jangka masa yang berbeza, dengan itu meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 3 purata bergerak halus dinamik dengan tetapan parameter yang berbeza. purata bergerak pertama mengira arah trend harga tempoh semasa, purata bergerak kedua mengira arah trend harga bingkai masa yang lebih tinggi, dan purata bergerak ketiga mengira arah trend harga bingkai masa yang lebih tinggi. Isyarat beli dihasilkan apabila purata bergerak pertama melintasi di atas purata bergerak kedua, dan purata bergerak ketiga juga berada dalam trend menaik, yang mengesahkan kebolehpercayaan isyarat beli. Seluruh strategi mencapai konsistensi trend merentasi pelbagai bingkai masa melalui penapisan trend antara bingkai masa, memastikan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Ciri pelunturan dinamik digunakan untuk mengira dan menggunakan faktor pelunturan yang sesuai secara automatik antara bingkai masa yang berbeza, supaya purata bergerak bingkai masa yang lebih tinggi menunjukkan garis trend yang halus dan bukannya garis zigzag yang bergelombang pada carta bingkai masa yang lebih rendah. Pelunturan dinamik ini membolehkan strategi untuk menentukan arah trend keseluruhan pada bingkai masa yang lebih tinggi sambil melaksanakan perdagangan pada bingkai masa yang lebih rendah untuk penjejakan trend yang cekap.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini terletak pada mekanisme penapisan trend antara jangka masa. Dengan mengira arah trend purata harga dalam tempoh masa yang berbeza dan memerlukan konsistensi di antara mereka, ia dapat menapis fluktuasi harga jangka pendek yang mengganggu isyarat perdagangan, memastikan bahawa setiap perdagangan diletakkan di sepanjang trend utama, dengan itu meningkatkan keuntungan dengan ketara.

Satu lagi kelebihan adalah penggunaan smoothing dinamik. Ini membolehkan strategi untuk mengenal pasti kedua-dua trend keseluruhan pada bingkai masa yang lebih tinggi dan titik dagangan tertentu pada bingkai masa yang lebih rendah secara serentak. Strategi ini boleh menentukan arah trend utama pada bingkai masa yang lebih tinggi sambil melaksanakan perdagangan tertentu pada bingkai masa yang lebih rendah. Aplikasi bingkai masa berbilang sedemikian membantu memanfaatkan peluang pasaran sambil mengawal risiko perdagangan.

Risiko dan Pengoptimuman

Risiko utama strategi ini adalah isyarat perdagangan yang agak sedikit. Syarat penapisan trend yang ketat mengurangkan bilangan peluang perdagangan, yang mungkin tidak sesuai dengan sesetengah pelabur yang mengejar perdagangan frekuensi tinggi. Ketegasan syarat penapisan boleh dikurangkan untuk mendapatkan lebih banyak peluang perdagangan.

Di samping itu, ujian dan pengoptimuman yang teliti diperlukan untuk tetapan parameter, terutamanya tempoh purata bergerak, yang memerlukan nilai optimum yang berbeza di pasaran yang berbeza.

Arahan pengoptimuman masa depan juga mungkin mempertimbangkan memasukkan lebih banyak penunjuk teknikal untuk penapisan isyarat atau meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter automatik.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah strategi pengesanan trend yang sangat praktikal. Penapisan trend antara jangka masa memberikan panduan arah yang baik untuk menyokong setiap keputusan perdagangan, dengan berkesan mengurangkan risiko perdagangan. Penambahan pelunturan dinamik juga membolehkan pelaksanaan pendekatan pelbagai jangka masa ini dengan cekap. Seluruh kerangka strategi adalah munasabah dan cekap, layak dipelajari dan digunakan.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Harrocop

//@version=5
strategy(title = "Triple MA HTF strategy - Dynamic Smoothing", shorttitle = "Triple MA strategy", overlay=true, 
         pyramiding=5, initial_capital = 10000,
         calc_on_order_fills=false,
         slippage = 0,
         commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)

//////////////////////////////////////////////////////
//////////         Risk Management        ////////////
//////////////////////////////////////////////////////
RISKM = "-------------------- Risk Management  --------------------"
InitialBalance = input.float(defval = 10000, title = "Initial Balance", minval = 1, maxval = 1000000, step = 1000, tooltip = "starting capital", group = RISKM)
LeverageEquity = input.bool(defval = true, title = "qty based on equity %", tooltip = "true turns on MarginFactor based on equity, false gives fixed qty for positionsize", group = RISKM)
MarginFactor = input.float(0, minval = - 0.9, maxval = 100, step = 0.1, tooltip = "Margin Factor, meaning that 0.5 will add 50% extra capital to determine ordersize quantity, 0.0 means 100% of equity is used to decide quantity of instrument", inline = "qty", group = RISKM)
QtyNr = input.float(defval = 3.5, title = "Quantity Contracts", minval = 0, maxval = 1000000, step = 0.01,  tooltip = "Margin Factor, meaning that 0.5 will add 50% extra capital to determine ordersize quantity, 0.0 means 100% of equity is used to decide quantity of instrument", inline = "qty", group = RISKM)
EquityCurrent = InitialBalance + strategy.netprofit[1]
QtyEquity = EquityCurrent * (1 + MarginFactor) / close[1]
QtyTrade = LeverageEquity ? QtyEquity : QtyNr

/////////////////////////////////////////////////////
//////////       MA Filter Trend         ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND = "-------------------- Moving Average 1 --------------------"
Plot_MA = input.bool(true, title = "Plot MA trend?", inline = "Trend1", group = TREND)
TimeFrame_Trend = input.timeframe(title='Higher Time Frame', defval='15', inline = "Trend1", group = TREND)
length = input.int(21, title="Length MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend2", group = TREND)
MA_Type  = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend2", group = TREND)

ma(type, src, length) =>
    float result = 0
    if type == 'TMA' // Triangular Moving Average
        result := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(length / 2)), math.floor(length / 2) + 1)
        result
    if type == 'LSMA' // Least Squares Moving Average
        result := ta.linreg(src, length, 0)
        result
    if type == 'SMA'  // Simple Moving Average
        result := ta.sma(src, length)
        result
    if type == 'EMA'  // Exponential Moving Average
        result := ta.ema(src, length)
        result
    if type == 'DEMA'  // Double Exponential Moving Average
        e = ta.ema(src, length)
        result := 2 * e - ta.ema(e, length)
        result
    if type == 'TEMA'  // Triple Exponentiale
        e = ta.ema(src, length)
        result := 3 * (e - ta.ema(e, length)) + ta.ema(ta.ema(e, length), length)
        result
    if type == 'WMA'  // Weighted Moving Average
        result := ta.wma(src, length)
        result
    if type == 'HMA'  // Hull Moving Average
        result := ta.wma(2 * ta.wma(src, length / 2) - ta.wma(src, length), math.round(math.sqrt(length)))
        result
    if type == 'McGinley' // McGinley Dynamic Moving Average
        mg = 0.0
        mg := na(mg[1]) ? ta.ema(src, length) : mg[1] + (src - mg[1]) / (length * math.pow(src / mg[1], 4))
        result := mg
        result
    result

// Moving Average
MAtrend = ma(MA_Type, close, length)
MA_Value_HTF = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend, MAtrend)

// Get minutes for current and higher timeframes
// Function to convert a timeframe string to its equivalent in minutes
timeframeToMinutes(tf) =>
    multiplier = 1
    if (str.endswith(tf, "D"))
        multiplier := 1440
    else if (str.endswith(tf, "W"))
        multiplier := 10080
    else if (str.endswith(tf, "M"))
        multiplier := 43200
    else if (str.endswith(tf, "H"))
        multiplier := int(str.tonumber(str.replace(tf, "H", "")))
    else
        multiplier := int(str.tonumber(str.replace(tf, "m", "")))
    multiplier

// Get minutes for current and higher timeframes
currentTFMinutes = timeframeToMinutes(timeframe.period)
higherTFMinutes = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend)

// Calculate the smoothing factor
dynamicSmoothing = math.round(higherTFMinutes / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth = ta.sma(MA_Value_HTF, dynamicSmoothing)

// Trend HTF
UP = MA_Value_Smooth > MA_Value_Smooth[1] // Use "UP" Function to use as filter in combination with other indicators
DOWN = MA_Value_Smooth < MA_Value_Smooth[1] // Use "Down" Function to use as filter in combination with other indicators

/////////////////////////////////////////////////////
//////////       Second MA Filter Trend   ///////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND2 = "-------------------- Moving Average 2 --------------------"
Plot_MA2 = input.bool(true, title = "Plot Second MA trend?", inline = "Trend3", group = TREND2)
TimeFrame_Trend2 = input.timeframe(title='HTF', defval='60', inline = "Trend3", group = TREND2)
length2 = input.int(21, title="Length Second MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend4", group = TREND2)
MA_Type2  = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend4", group = TREND2)

// Second Moving Average
MAtrend2 = ma(MA_Type2, close, length2)
MA_Value_HTF2 = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend2, MAtrend2)

// Get minutes for current and higher timeframes
higherTFMinutes2 = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend2)

// Calculate the smoothing factor for the second moving average
dynamicSmoothing2 = math.round(higherTFMinutes2 / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth2 = ta.sma(MA_Value_HTF2, dynamicSmoothing2)

// Trend HTF for the second moving average
UP2 = MA_Value_Smooth2 > MA_Value_Smooth2[1]
DOWN2 = MA_Value_Smooth2 < MA_Value_Smooth2[1]

/////////////////////////////////////////////////////
//////////       Third MA Filter Trend    ///////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND3 = "-------------------- Moving Average 3 --------------------"
Plot_MA3 = input.bool(true, title = "Plot third MA trend?", inline = "Trend5", group = TREND3)
TimeFrame_Trend3 = input.timeframe(title='HTF', defval='240', inline = "Trend5", group = TREND3)
length3 = input.int(50, title="Length third MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend6", group = TREND3)
MA_Type3  = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend6", group = TREND3)

// Second Moving Average
MAtrend3 = ma(MA_Type3, close, length3)
MA_Value_HTF3 = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend3, MAtrend3)

// Get minutes for current and higher timeframes
higherTFMinutes3 = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend3)

// Calculate the smoothing factor for the second moving average
dynamicSmoothing3 = math.round(higherTFMinutes3 / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth3 = ta.sma(MA_Value_HTF3, dynamicSmoothing3)

// Trend HTF for the second moving average
UP3 = MA_Value_Smooth3 > MA_Value_Smooth3[1]
DOWN3 = MA_Value_Smooth3 < MA_Value_Smooth3[1]

/////////////////////////////////////////////////////
//////////         Entry Settings        ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
BuySignal = ta.crossover(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2) and UP3 == true
SellSignal = ta.crossunder(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2) and DOWN3 == true
ExitBuy = ta.crossunder(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2)
ExitSell = ta.crossover(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2)

/////////////////////////////////////////////////
///////////       Strategy       ////////////////
///////////      Entry & Exit    ////////////////
///////////         logic        ////////////////
/////////////////////////////////////////////////
// Long
if BuySignal
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = QtyTrade)

if (strategy.position_size > 0 and ExitBuy == true)
    strategy.close(id = "Long", comment = "Close Long")

// Short
if SellSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = QtyTrade)

if (strategy.position_size < 0 and ExitSell == true)
    strategy.close(id = "Short", comment = "Close Short")

/////////////////////////////////////////////////////
//////////         Visuals Chart         ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
// Plot Moving Average HTF
p1 = plot(Plot_MA ? MA_Value_Smooth : na, "HTF Trend", color = UP ? color.rgb(238, 255, 0) : color.rgb(175, 173, 38), linewidth = 1, style = plot.style_line)
p2 = plot(Plot_MA2 ? MA_Value_Smooth2 : na, "HTF Trend", color = UP2 ? color.rgb(0, 132, 255) : color.rgb(0, 17, 255), linewidth = 1, style = plot.style_line)
plot(Plot_MA3 ? MA_Value_Smooth3 : na, "HTF Trend", color = UP3 ? color.rgb(0, 255, 8) : color.rgb(255, 0, 0), linewidth = 2, style = plot.style_line)
fill(p1, p2, color = color.rgb(255, 208, 0, 90), title="Fill")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi