Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi RR Rentang Rata-rata Bergerak

Strategi RR Rentang Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-23 14:04:37
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira purata bergerak dari tempoh yang berbeza dan memantau persilangan mereka. Khususnya, ia mengira purata bergerak mudah (SMA) 30 tempoh, 60 tempoh, dan 200 tempoh. Isyarat beli dihasilkan apabila SMA 30 tempoh melintasi di atas satu tempoh 200. Isyarat jual dihasilkan apabila SMA 30 tempoh melintasi di bawah satu tempoh 200.

Prinsip-prinsip

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan sistem crossover purata bergerak. Purata bergerak dapat menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan dan mencirikan trend keseluruhan. MA jangka pendek menangkap trend dan reaksi jangka pendek, sementara MA jangka panjang menapis bunyi bising dan mengunci trend utama. Apabila MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang, ia menunjukkan penguatan momentum jangka pendek dan pembalikan trend yang berpotensi, menghasilkan isyarat beli. Apabila MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, ia menunjukkan momentum jangka pendek yang melemah yang menyertai trend penurunan utama, menghasilkan isyarat jual.

Strategi ini menggunakan MA 30 tempoh dan MA 200 tempoh untuk membina isyarat dagangan. MA 30 tempoh dengan sensitif menangkap momentum kenaikan jangka pendek, sementara MA 200 tempoh mengunci struktur jangka panjang dan trend utama. Apabila MA 30 tempoh melintasi satu 200 tempoh, isyarat beli dihasilkan. Pada ketika ini, suasana pasaran jangka pendek berubah menjadi lebih baik, dengan grid jangka pendek dan jangka panjang sejajar positif, yang mungkin membawa kepada kenaikan. Apabila MA 30 tempoh melintasi di bawah satu 200 tempoh, isyarat jual dihasilkan. Suasana jangka pendek yang merosot tidak menguntungkan untuk sisi panjang. Seseorang harus mengikuti dengan teliti trend untuk jangka pendek. Untuk menapis isyarat palsu, strategi campur tangan kedudukan menggunakan tiga candlesticks tambahan berturut-turut yang mengesahkan isyarat kenaikan.

Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini termasuk:

  1. Mudah dilaksanakan. Strategi ini hanya bergantung kepada MA salib untuk isyarat perdagangan, yang intuitif dan mudah difahami dan dilaksanakan.

  2. Hasil backtest yang baik.Backtest menunjukkan strategi ini menangkap peluang utama trend berikut dengan baik, dengan pengambilan maksimum yang boleh diterima dan nisbah Sharpe.

  3. Kerangka strategi adalah matang dan boleh dengan mudah dioptimumkan dengan menggantikan penunjuk atau parameter penyesuaian. Ia juga boleh digabungkan dengan faktor lain.

Risiko dan Pengurangan

Terdapat juga beberapa risiko yang berkaitan dengan strategi ini:

  1. Isyarat yang tertinggal dari sistem MA, tidak dapat memanfaatkan perubahan pasaran yang cepat dan sporadik. Ini adalah batasan yang melekat pada sistem MA, dan boleh dikurangkan dengan memperkenalkan penunjuk terkemuka seperti Bollinger Bands untuk kedudukan awal.

  2. Perdagangan yang tidak menguntungkan secara kerap di sisi, pasaran yang berbeza kerana persilangan MA yang berlebihan.

  3. Tiada pertimbangan asas. buta mengikuti isyarat teknikal. Sesuaikan saiz kedudukan dan stop loss tahap dengan menggabungkan data ekonomi, keuntungan dan lain-lain

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Uji gabungan MA dengan tempoh melihat semula yang berbeza, contohnya MA 20 hari dan 60 hari.

  2. Masukkan penunjuk teknikal lain untuk penapisan isyarat, contohnya MACD dan KD.

  3. Pertimbangkan perubahan jumlah dagangan sebagai syarat tambahan, seperti memerlukan jumlah yang diperkuat untuk pecah.

  4. Memperkenalkan faktor asas sebagai penunjuk tambahan, contohnya laporan pendapatan dan spread hasil.

  5. Sesuaikan secara dinamik saiz kedudukan dan paras stop loss berdasarkan ukuran turun naik.

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah sistem crossover MA yang sangat tipikal dan mudah yang menghasilkan isyarat perdagangan dari salib emas dan salib kematian yang dibentuk oleh dua MA dari tempoh lookback yang berbeza. Kelebihannya adalah kesederhanaan, kemudahan pemahaman dan hasil backtest yang baik dengan penarikan maksimum yang boleh diterima dan nisbah Sharp. Terdapat juga beberapa masalah seperti isyarat yang tertinggal dan kerugian di pasaran yang bergolak. Tetapi ini dapat diperbaiki melalui peningkatan yang betul. Secara keseluruhan, ini adalah strategi permulaan yang sangat baik untuk pemula untuk belajar dan mengamalkan perdagangan algoritma.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi