Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Momentum RSI dengan TP dan SL manual

Strategi Momentum RSI dengan TP dan SL manual

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-29 16:35:13
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah pendekatan berdasarkan momentum yang menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) indikator dalam kombinasi dengan manual mengambil keuntungan (TP) dan stop loss (SL) tahap. Idea utama di sebalik strategi ini adalah untuk menangkap overbought dan oversold keadaan pasaran menggunakan indikator RSI, sambil juga mempertimbangkan kedudukan harga penutupan harian relatif kepada harga tertinggi dan terendah dalam masa lalu. Setelah tahap TP atau SL yang telah ditentukan dicapai, strategi secara automatik menutup kedudukan.

Prinsip Strategi

  1. Mengira nilai penunjuk RSI untuk tempoh tertentu.
  2. Tentukan sama ada RSI telah melintasi di atas atau di bawah ambang oversold dan overbought yang telah ditetapkan sebelumnya, yang berfungsi sebagai salah satu syarat untuk memasuki kedudukan panjang dan pendek, masing-masing.
  3. Periksa sama ada harga penutupan harian melebihi 70% daripada harga penutupan tertinggi atau di bawah 130% daripada harga penutupan terendah dari 50 lilin terakhir, berfungsi sebagai syarat lain untuk memasuki kedudukan panjang dan pendek, masing-masing.
  4. Apabila kedua-dua syarat kemasukan untuk kedudukan panjang atau pendek dipenuhi secara serentak, strategi menghasilkan isyarat kemasukan yang sepadan.
  5. Mengira tahap mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk kedudukan panjang dan pendek berdasarkan harga masuk dan peratusan TP dan SL yang telah ditentukan.
  6. Tutup kedudukan secara automatik apabila harga mencapai tahap mengambil keuntungan atau stop loss.

Kelebihan Strategi

  1. Dengan menggabungkan penunjuk RSI dengan paras harga, strategi dapat menangkap perubahan momentum jangka pendek di pasaran dengan berkesan.
  2. Tetapan manual tahap mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian membolehkan peniaga menguruskan kedudukan mereka mengikut pilihan risiko dan turun naik pasaran mereka.
  3. Strategi ini mungkin berfungsi dengan baik di pasaran berayun di mana isyarat RSI lebih boleh dipercayai.
  4. Ia menyediakan pendekatan perdagangan berstruktur berdasarkan isyarat RSI sambil membolehkan peniaga menyesuaikan parameter pengurusan risiko.

Risiko Strategi

  1. Dalam pasaran trend, penunjuk RSI mungkin kekal terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual untuk tempoh yang panjang, yang membawa kepada prestasi strategi yang tidak optimal.
  2. Peratusan mengambil keuntungan dan berhenti kerugian tetap mungkin tidak disesuaikan dengan baik dengan keadaan pasaran yang berbeza dan tahap turun naik.
  3. Prestasi strategi sangat bergantung kepada pemilihan parameter, dan tetapan parameter yang tidak sesuai boleh mengakibatkan perdagangan yang kerap atau peluang yang hilang.
  4. Hanya bergantung kepada penunjuk teknikal untuk keputusan perdagangan mengabaikan faktor asas dan sentimen pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Mengoptimumkan parameter RSI (contohnya, panjang, ambang overbought / oversold) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  2. Melaksanakan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian adaptif yang menyesuaikan tahap secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
  3. Memasukkan penunjuk teknikal tambahan atau penunjuk sentimen pasaran untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketahanan isyarat.
  4. Melakukan pengoptimuman strategi mengikut segmen, menggunakan tetapan parameter yang berbeza untuk pelbagai trend pasaran (contohnya, aliran naik, penurunan, pergerakan sampingan).

Ringkasan

Strategi ini menawarkan kerangka perdagangan berdasarkan penunjuk momentum RSI sambil menggabungkan fungsi mengambil keuntungan manual dan menghentikan kerugian, yang membolehkan peniaga menguruskan kedudukan mereka mengikut pilihan risiko dan prospek pasaran mereka. Walau bagaimanapun, prestasi strategi ini sangat bergantung kepada pemilihan parameter dan keadaan pasaran. Oleh itu, peniaga harus berhati-hati ketika menggunakan strategi ini, menjalankan pengujian dan pengoptimuman menyeluruh, dan menggabungkannya dengan bentuk analisis dan teknik pengurusan risiko lain untuk mencapai hasil perdagangan yang lebih kukuh.

//@version=5
strategy("RSI Strategy with Manual TP and SL", overlay=true)

// Strategy Parameters
length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(30, title="Oversold Level")
overBought = input(70, title="Overbought Level")
trail_profit_pct = input.float(20, title="Trailing Profit (%)")

// RSI Calculation
vrsi = ta.rsi(close, length)

// Entry Conditions for Long Position
rsi_crossed_below_30 = vrsi > overSold and ta.sma(vrsi, 2) <= overSold // RSI crossed above 30
daily_close_above_threshold = close > (ta.highest(close, 50) * 0.7) // Daily close above 70% of the highest close in the last 50 bars

// Entry Conditions for Short Position
rsi_crossed_above_70 = vrsi < overBought and ta.sma(vrsi, 2) >= overBought // RSI crossed below 70
daily_close_below_threshold = close < (ta.lowest(close, 50) * 1.3) // Daily close below 130% of the lowest close in the last 50 bars

// Entry Signals
if (rsi_crossed_below_30 and daily_close_above_threshold)
    strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")

if (rsi_crossed_above_70 and daily_close_below_threshold)
    strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Manual Take Profit and Stop Loss
tp_percentage = input.float(1, title="Take Profit (%)")
sl_percentage = input.float(1, title="Stop Loss (%)")

long_tp = strategy.position_avg_price * (1 + tp_percentage / 100)
long_sl = strategy.position_avg_price * (1 - sl_percentage / 100)
short_tp = strategy.position_avg_price * (1 - tp_percentage / 100)
short_sl = strategy.position_avg_price * (1 + sl_percentage / 100)

strategy.exit("TP/SL Long", "RsiLE", limit=long_tp, stop=long_sl)
strategy.exit("TP/SL Short", "RsiSE", limit=short_tp, stop=short_sl)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi