Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Pengambilan Keuntungan yang Berkualiti

Strategi Pengambilan Keuntungan yang Berkualiti

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-27 16:41:16
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan pintar berdasarkan isyarat penurunan harga, menggabungkan ciri-ciri mengambil keuntungan dinamik dan menghentikan kerugian. Strategi ini mengenal pasti peluang pembelian yang berpotensi dengan memantau penurunan harga sambil menggunakan skim mengambil keuntungan yang fleksibel dan mekanisme berhenti menarik untuk melindungi keuntungan. Idea terasnya adalah untuk memasuki kedudukan semasa penurunan harga yang ketara dan memaksimumkan pulangan melalui pengurusan kedudukan yang pintar.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi melalui tiga komponen utama: Pertama, ia mengenal pasti isyarat beli dengan menetapkan ambang peratusan penurunan harga (default -0.98%), yang mencetuskan apabila harga rendah lilin jatuh di bawah harga pembukaan dikalikan dengan (1 + peratusan penurunan). Kedua, ia menggunakan peratusan tetap (default 1.23%) sebagai keuntungan sasaran untuk menetapkan tahap mengambil keuntungan. Akhirnya, ia menggabungkan mekanisme hentian yang tertinggal (default 0.6%) untuk melindungi keuntungan semasa retracements harga. Strategi termasuk komponen visualisasi, memaparkan isyarat beli melalui pelbagai bentuk penanda.

Kelebihan Strategi

  1. Pengenalan Isyarat yang Tepat: Mengenali peluang pembelian yang berpotensi dengan tepat melalui pengiraan penurunan harga yang tepat, mengelakkan isyarat palsu.
  2. Pengurusan Risiko Komprehensif: Menggabungkan keuntungan tetap dan stop-loss, memastikan potensi keuntungan sambil mengawal risiko dengan berkesan.
  3. Parameter yang fleksibel: Parameter utama boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran dan keperluan perdagangan, memberikan fleksibiliti yang tinggi.
  4. Visualisasi yang sangat baik: Isyarat beli dapat dilihat dengan jelas, memudahkan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang cepat.
  5. Logik Pelaksanaan yang jelas: Syarat kemasukan dan keluar ditakrifkan dengan baik, menghilangkan ketidakpastian daripada penilaian subjektif.

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: Isyarat palsu yang kerap mungkin berlaku di pasaran yang berbeza. Pertimbangkan untuk menambah penunjuk jumlah untuk pengesahan.
  2. Risiko Penentuan Stop-Loss: Hentian yang terlalu ketat boleh mengakibatkan keluar awal, sementara hentian yang terlalu longgar boleh mengorbankan keuntungan. Penyesuaian berdasarkan turun naik sebenar adalah perlu.
  3. Kebergantungan persekitaran pasaran: Strategi berprestasi lebih baik di pasaran yang sedang berkembang tetapi mungkin mengalami kerugian kerana perdagangan yang kerap di pasaran yang berbeza.
  4. Sensitiviti Parameter: Keberkesanan strategi sensitif terhadap tetapan parameter, yang memerlukan pengujian semula untuk mencari kombinasi yang optimum.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penapisan Isyarat: Tambah penunjuk jumlah dan turun naik sebagai keadaan tambahan untuk meningkatkan kualiti isyarat.
  2. Penyesuaian Parameter Dinamik: Sesuaikan parameter mengambil keuntungan dan berhenti kerugian secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
  3. Pengoptimuman Tempoh: Masukkan analisis jangka masa berbilang untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  4. Pengurusan Kedudukan: Memperkenalkan saiz kedudukan dinamik berdasarkan kekuatan isyarat dan keadaan pasaran.
  5. Penilaian persekitaran pasaran: Tambah penilaian keadaan pasaran untuk menyesuaikan parameter dengan keadaan pasaran yang berbeza.

Ringkasan

Strategi ini membina sistem dagangan yang lengkap dengan menggabungkan pengenalan isyarat penurunan harga, mekanisme mengambil keuntungan dinamik, dan mekanisme berhenti rugi. Kekuatannya terletak pada pengenalan isyarat yang tepat dan pengurusan risiko yang komprehensif, walaupun perlu memberi perhatian kepada gangguan palsu dan risiko sensitiviti parameter. Kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan dengan menambah penunjuk tambahan dan mengoptimumkan mekanisme penyesuaian parameter. Ia menyediakan rangka kerja strategik yang berharga yang sesuai untuk penyelidikan dan pengoptimuman yang mendalam.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Drop Buy Signal Strategy", overlay=true)

// 输入参数
percentDrop = input.float(defval=-0.98, title="Price Drop Percentage", minval=-100, step=0.01) / 100
plotShapeStyle = input.string("shape_triangle_up", "Shape", options=["shape_xcross", "shape_cross", "shape_triangle_up", "shape_triangle_down", "shape_flag", "shape_circle", "shape_arrow_up", "shape_arrow_down", "shape_label_up", "shape_label_down", "shape_square", "shape_diamond"], tooltip="Choose the shape of the buy signal marker")
targetProfit = input.float(1.23, title="目标利润百分比", step=0.01) / 100
trailingStopPercent = input.float(0.6, title="Trailing Stop Percentage", step=0.01) / 100

// 计算每根K线的涨跌幅
priceDrop = open * (1.0 + percentDrop)
isBuySignal = low <= priceDrop

// 在当前K线下方标注买入信号（可选）
plotshape(series=isBuySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=plotShapeStyle, size=size.small, title="Buy Signal", text="Buy")

// 显示信息
if bar_index == na
    label.new(x=bar_index, y=na, text=str.tostring(percentDrop * 100, format.mintick) + "% Drop", xloc=xloc.bar_index, yloc=yloc.price, style=label.style_label_down, color=color.new(color.green, 0))
else
    label.delete(na)

// 策略逻辑
if (isBuySignal)
    strategy.entry("买入", strategy.long)

// 目标卖出价
if (strategy.position_size > 0)
    targetSellPrice = strategy.position_avg_price * (1 + targetProfit)
    strategy.exit("卖出", from_entry="买入", limit=targetSellPrice, trail_offset=strategy.position_avg_price * trailingStopPercent)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi