Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Penembusan Trend Multi-Indikator

Strategi Dagangan Kuantitatif Penembusan Trend Multi-Indikator

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 15:42:29
Tag:BBMAEMA

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif pelbagai penunjuk yang menggabungkan Bollinger Bands, Ichimoku Cloud, dan tahap Sokongan / Rintangan. Strategi ini mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi dengan menganalisis turun naik pasaran, kekuatan trend, dan tahap harga utama. Ia menggunakan syarat kemasukan yang tepat dan kaedah pengurusan risiko untuk mencapai prestasi perdagangan yang kukuh. Kekuatan teras terletak pada pengesahan silang melalui pelbagai penunjuk teknikal untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan tiga komponen penunjuk teknikal utama: Bollinger Bands untuk mengukur turun naik pasaran dan keadaan overbought / oversold; Ichimoku Cloud untuk menilai arah trend dan kekuatan; Tahap Sokongan / Rintangan untuk mengenal pasti tahap harga utama. Gabungan beberapa penunjuk memberikan perspektif pasaran yang lebih komprehensif.

Isyarat perdagangan dihasilkan berdasarkan syarat-syarat berikut: Isyarat panjang diaktifkan apabila harga memecahkan di atas Bollinger Band atas, kedudukan di atas Ichimoku Cloud, dan memecahkan di atas paras tertinggi sebelumnya; Isyarat pendek diaktifkan apabila harga memecahkan di bawah Bollinger Band bawah, kedudukan di bawah Ichimoku Cloud, dan memecahkan di bawah paras rendah sebelumnya. Strategi ini termasuk sasaran keuntungan berasaskan peratusan dan hentikan kerugian untuk kawalan risiko.

Kelebihan Strategi

  1. Penanda silang beberapa penanda meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Menggabungkan faedah trend berikut dan perdagangan pecah
  3. Mekanisme pengurusan risiko yang jelas
  4. Parameter boleh disesuaikan dengan fleksibel untuk keadaan pasaran yang berbeza
  5. Gabungan penunjuk teknikal mengurangkan isyarat palsu
  6. Pemantauan lengkap menyokong keputusan perdagangan

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
  2. Pelbagai penunjuk mungkin membawa kepada isyarat kelewatan
  3. Pengoptimuman parameter boleh mengakibatkan overfit
  4. Stop loss mungkin gagal semasa pergerakan pasaran yang tajam
  5. Kos dagangan boleh mempengaruhi pulangan strategi Cadangan pengurusan risiko termasuk: menyesuaikan kedudukan stop loss, mengoptimumkan parameter, menambah keadaan penapis, dll.

Arahan pengoptimuman

  1. Tambah penunjuk analisis jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Memperkenalkan mekanisme penyesuaian parameter adaptif
  3. Tambah penapis turun naik pasaran
  4. Mengoptimumkan mekanisme mengambil keuntungan dan berhenti-kerugian, seperti hentian.
  5. Tambah penapisan masa untuk mengelakkan perdagangan dalam tempoh tertentu
  6. Melaksanakan mekanisme kawalan pengambilan

Kesimpulan

Ini adalah strategi dagangan kuantitatif yang menggunakan pelbagai penunjuk teknikal secara komprehensif, menangkap peluang dagangan melalui penembusan trend dan pengesahan isyarat berbilang. kekuatan strategi terletak pada kebolehpercayaan isyarat yang tinggi dan pengurusan risiko yang kukuh, tetapi perlu memberi perhatian kepada masalah penembusan palsu dan pengoptimuman parameter. Melalui pengoptimuman dan pengurusan risiko yang berterusan, strategi mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil di pelbagai keadaan pasaran.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BB Ichimoku S/R Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input parameters
bb_length = input.int(20, "Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, "Bollinger Bands Multiplier")
ichimoku_tenkan = input.int(9, "Ichimoku Tenkan-sen")
ichimoku_kijun = input.int(26, "Ichimoku Kijun-sen")
ichimoku_senkou = input.int(52, "Ichimoku Senkou Span B")
sr_lookback = input.int(14, "S/R Lookback Period")
profit_target = input.float(1.5, "Profit Target (%)", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Bollinger Bands
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_mult)

// Ichimoku Cloud
tenkan = ta.ema(hl2, ichimoku_tenkan)
kijun = ta.ema(hl2, ichimoku_kijun)
spanA = (tenkan + kijun) / 2
spanB = ta.ema(hl2, ichimoku_senkou)

// Support and Resistance
highest_high = ta.highest(high, sr_lookback)
lowest_low = ta.lowest(low, sr_lookback)

// Entry conditions
long_condition = close > bb_upper and close > spanA and close > spanB and close > highest_high[1]
short_condition = close < bb_lower and close < spanA and close < spanB and close < lowest_low[1]

// Execute trades
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set profit target and stop loss
strategy.exit("TP/SL", "Long", profit=strategy.position_avg_price * (1 + profit_target / 100), loss=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss / 100))
strategy.exit("TP/SL", "Short", profit=strategy.position_avg_price * (1 - profit_target / 100), loss=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss / 100))

// Plot indicators
plot(bb_middle, color=color.blue, title="BB Middle")
plot(bb_upper, color=color.red, title="BB Upper")
plot(bb_lower, color=color.red, title="BB Lower")
plot(tenkan, color=color.orange, title="Tenkan-sen")
plot(kijun, color=color.purple, title="Kijun-sen")
spanA_plot = plot(spanA, color=color.green, title="Senkou Span A")
spanB_plot = plot(spanB, color=color.red, title="Senkou Span B")
plot(highest_high, color=color.green, title="Resistance")
plot(lowest_low, color=color.red, title="Support")

// Fill Ichimoku Cloud
fill(spanA_plot, spanB_plot, color=spanA > spanB ? color.rgb(76, 175, 80, 90) : color.rgb(255, 82, 82, 90))
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi