Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Penembusan Multi-MA

Strategi Dagangan Penembusan Multi-MA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-10 15:27:53
Tag:SMMAZLEMAEMAMASMA

Adaptive Multi-MA Momentum Breakthrough Trading Strategy

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan berdasarkan pelbagai purata bergerak dan kejayaan momentum. Strategi ini menggabungkan penunjuk teknikal seperti SMMA (Smoothed Moving Average) dan ZLEMA (Zero-Lag Exponential Moving Average) untuk mengenal pasti peluang perdagangan dengan menangkap isyarat silang antara harga dan purata bergerak. Strategi ini menggunakan mekanisme adaptif yang menyesuaikan kepekaan isyarat berdasarkan turun naik pasaran untuk meningkatkan ketepatan perdagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan empat purata bergerak utama: src (SMMA berdasarkan HLC3), hi (SMMA berdasarkan tinggi), lo (SMMA berdasarkan rendah), dan mi (ZLEMA berdasarkan src). Isyarat perdagangan terutamanya berdasarkan hubungan silang dan kedudukan relatif antara purata bergerak ini. Gabungan pelbagai keadaan isyarat memastikan kebolehpercayaan isyarat perdagangan. Isyarat beli termasuk empat kombinasi keadaan yang berbeza, dan isyarat jual juga termasuk empat kombinasi keadaan yang berbeza. Isyarat keluar berdasarkan silang harga dengan purata mi dan kedudukan relatif antara purata bergerak.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan isyarat berbilang meningkatkan ketepatan dagangan
  2. Ciri-ciri penyesuaian membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza
  3. Penggunaan SMMA dan ZLEMA mengurangkan kesan isyarat palsu
  4. Sistem isyarat berlapis menyediakan lebih banyak peluang perdagangan
  5. Syarat keluar yang jelas membantu mengawal risiko

Risiko Strategi

  1. Pertukaran purata bergerak boleh menyebabkan kelewatan, mempengaruhi masa kemasukan
  2. Keadaan berbilang mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan penting
  3. Boleh menghasilkan isyarat palsu yang berlebihan di pasaran bergelombang
  4. Tetapan parameter yang tidak betul boleh mempengaruhi prestasi strategi
  5. Perlu mempertimbangkan kesan kos dagangan pada pulangan strategi

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penapis turun naik untuk menyesuaikan parameter strategi semasa tempoh turun naik yang tinggi
  2. Tambah analisis jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  3. Mengoptimumkan mekanisme penyesuaian parameter purata bergerak
  4. Tambah penunjuk kekuatan trend untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend
  5. Membangunkan mekanisme stop-loss dinamik untuk meningkatkan kawalan risiko

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak lengkap melalui gabungan pelbagai purata bergerak dan penunjuk momentum. Ciri-ciri adaptif strategi dan pelbagai mekanisme pengesahan meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan. Melalui pengoptimuman dan penyempurnaan, strategi ini mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6

//study("Limit order strategy", overlay=true)
strategy('Limit order strategy', overlay = true)

lengthMA = input(1)
lengthmi = input(14)
lengthhigh = input(14)
lengthlow = input(14)

calc_smma(src, len) =>
    smma = 0.0
    smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
    smma

calc_zlema(src, length) =>
    ema1 = ta.ema(src, length)
    ema2 = ta.ema(ema1, length)
    d = ema1 - ema2
    ema1 + d


src = calc_smma(hlc3, lengthMA)
hi = calc_smma(high, lengthhigh)
lo = calc_smma(low, lengthlow)
mi = calc_zlema(src, lengthmi)

plot(src, color = color.new(#FF1493, 0), linewidth = 2, title = 'src')
plot(hi, color = color.new(#7CFC00, 0), linewidth = 2, title = 'hi')
plot(lo, color = color.new(#FF0000, 0), linewidth = 2, title = 'lo')
plot(mi, color = color.new(#00FFFF, 0), linewidth = 2, title = 'mi')


//strategy.order("buy", true, 1, stop = na, when = openbuy) // buy by market if current open great then previous high
//strategy.order("sell", false, 1, stop = na, when = opensell) // sell by market if current open less then previous low
//if src >= mi and src[1] <= mi[1] and src[1] <= lo[1]
//	strategy.entry("buy 1", strategy.long, qty = 15)
sigorderbuy1 = src > mi and src[1] < mi[1] and src < lo and mi < lo
sigorderbuy2 = src > lo and src[1] < lo[1] and mi < lo
sigorderbuy3 = src > hi and src[1] < hi[1] and mi < hi
sigorderbuy4 = src > mi and src[1] < mi[1] and src > hi and mi > hi
//sigorderbuy5 = mi > hi and  src > hi  and src > mi and src[1] < mi[1] 
//sigorderbuy6 = mi < hi and src > hi and src[1] < hi[1]
sigclosebuy = src < mi and src[1] > mi[1] or mi < lo and src < lo and src[1] > lo[1]

sigordersell1 = src < mi and src[1] > mi[1] and src > hi and mi > hi
sigordersell2 = src < hi and src[1] > hi[1] and mi > hi
sigordersell3 = src < lo and src[1] > lo[1] and mi > lo
sigordersell4 = src < mi and src[1] > mi[1] and src < lo and mi < lo
//sigordersell5 = mi < lo and  src < lo  and src < mi and src[1] > mi[1] 
//sigordersell6 = mi > lo and src < lo and src[1] > lo[1]
sigclosesell = src > mi and src[1] < mi[1] or mi > hi and src > hi and src[1] < hi[1]

plot(sigorderbuy1 ? 1 : 0, 'sigorderbuy1')
plot(sigorderbuy2 ? 1 : 0, 'sigorderbuy2')
plot(sigorderbuy3 ? 1 : 0, 'sigorderbuy3')
plot(sigorderbuy4 ? 1 : 0, 'sigorderbuy4')
//plot(sigorderbuy5 ? 1 : 0,"sigorderbuy5") 
//plot(sigorderbuy6 ? 1 : 0,"sigorderbuy6") 

plot(sigordersell1 ? 1 : 0, 'sigordersell1')
plot(sigordersell2 ? 1 : 0, 'sigordersell2')
plot(sigordersell3 ? 1 : 0, 'sigordersell3')
plot(sigordersell4 ? 1 : 0, 'sigordersell4')
//plot(sigordersell5 ? 1 : 0,"sigordersell5") 
//plot(sigordersell6 ? 1 : 0,"sigordersell6")

plot(sigclosebuy ? 1 : 0, 'sigclosebuy')
plot(sigclosesell ? 1 : 0, 'sigclosesell')


openbuy = sigorderbuy1 or sigorderbuy2 or sigorderbuy3 or sigorderbuy4 // or sigorderbuy5 or sigorderbuy6
opensell = sigordersell1 or sigordersell2 or sigordersell3 or sigordersell4 //or sigordersell5 or sigordersell6
openclosebuy = sigclosebuy
openclosesell = sigclosesell

alertcondition(condition = openbuy, title = 'sigorderbuy all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Buy {{ticker}} sig_b1={{plot("sigorderbuy1")}} sig_b2={{plot("sigorderbuy2")}} sig_b3={{plot("sigorderbuy3")}} sig_b4={{plot("sigorderbuy4")}}"}')
alertcondition(condition = opensell, title = 'sigordersell all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Sell {{ticker}} sig_s1={{plot("sigordersell1")}} sig_ss={{plot("sigordersell2")}} sig_s3={{plot("sigordersell3")}} sig_s4={{plot("sigordersell4")}} sig_s5={{plot("sigordersell5")}} sig_61={{plot("sigordersell6")}}"}')

alertcondition(condition = sigclosebuy, title = 'Close buy', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=short"}')
alertcondition(condition = sigclosesell, title = 'Close sell', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=long"}')

if sigorderbuy1
    strategy.order('Buy 1', strategy.long, 1)
if sigorderbuy2
    strategy.order('Buy 2', strategy.long, 1)
if sigorderbuy3
    strategy.order('Buy 3', strategy.long, 1)
if sigorderbuy4
    strategy.order('Buy 4', strategy.long, 1)


if sigordersell1
    strategy.order('sell 1', strategy.short, 1)
if sigordersell2
    strategy.order('sell 2', strategy.short, 1)
if sigordersell3
    strategy.order('sell 3', strategy.short, 1)
if sigordersell4
    strategy.order('sell 4', strategy.short, 1)
//strategy.order("sell 5", false, 1, when = sigordersell5)
//strategy.order("sell 6", false, 1, when = sigordersell6)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi