Estratégias de paragem de prejuízos

Estratégias de paragem de prejuízos

• O tempo parou

  O tempo é considerado valioso para o stop-loss. Se o retorno de um estoque for inferior a um valor predeterminado em um determinado período de tempo, o negócio será considerado inferior ao esperado e será vendido. Esta é uma estratégia de stop-loss muito simples e não é muito boa para reduzir o retorno, pois a linha de stop-loss é fixa.

  Código falso:

  if 持仓时间> X 天 and 区间涨幅 小于Y% ： 
      卖出止损
  else：
      继续持有
  

• Tempo + Escada Paragem

  O tempo + escada O stop loss é uma estratégia que combina as duas ideias: o tempo com valor e o stop loss dinâmico.

  止损价 =fx ( 持股周期， 期望回报率)
  if 现价< 止损价：
      卖出止损
  

  阶梯次数= floor(log(1+最大涨幅%)/log(1+阶梯长度%))
  止损价位=初始止损价*(1+Y%)^阶梯次数
  if 现价<止损价位:
      卖出止损
  

  阶梯次数= floor (持股时间(天)/周期X(天))
  止损价= 买入价*(1+阶梯次数* Y%)
  if 持股时间>周期 X  and 现价< 止损价：
      卖出止损
  else if  持股时间<周期X and 现价<买入价*预设止损比例：
      在第一个周期内亏损过多， 卖出止损
  else：
      继续持有 
  

• Preços limitados

  O preço limite de stop loss é o preço de compra definido como o preço de referência, que é vendido quando o preço da ação sobe mais do que X% ou desce mais do que Y%.

  Se o preço atual> ((1+X%) * Preço de compra: Venda e Paragem else if Preço atual < ((1-Y%) * Preço de compra: Venda em prejuízo else: Continuar a segurar

• Traçar o desligamento

  A estratégia consiste em traçar o valor do estoque e, se o retorno for maior do que X% do valor previsto, vender. O preço do estoque varia com a variação do valor máximo, o que é bom em catástrofes e monopólios.

  X=允许最大回撤
  if 现价<持股周期内最高价*(1-X %):
      卖出止损
  else：
      继续持有
  

• A escada está danificada.

  O stop loss da escada é uma estratégia de stop loss dinâmica. O preço do stop loss varia de acordo com as mudanças no preço mais alto do acionista durante o ciclo. É semelhante à ideia de rastrear o stop loss, mas o preço do stop loss é calculado de forma ligeiramente diferente e funciona bem durante o desastre de ações.

  M= 初始止损比例
  X= 阶梯长度  
  Y= 阶梯变化率 （阶梯每改变一次， 止损线上涨的幅度）
  
  止损线改变次数=floor[log(周期内最高股价/买入价)/log(1+ X%)]
  止损价= M * [1+Y%] ^ 止损线改变次数
  if 现价< 止损价： 
      直接跌破止损价， 卖出止损。
  else：
      继续持有
  

• ATR para defectos

  O ATR stop-loss calcula um indicador chamado Average True Range, que é a estratégia de distribuição escrita com base nesse indicador.

  Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|) # 未处理ATR = 这三个指标的最大值
  ATR=moving_average (ATR ,N)   #真实ATR 为 Raw_ATR 的N 日简单移动平均,默认N=22
  

Traduzido de Investimento Quantitativo e Aprendizagem de Máquina