A estratégia de grelha simples em Python

A estratégia de grelha simples em Python

Não há muitas estratégias de Python na Praça das Estratégias. Aqui está uma versão de Python de uma estratégia de rede. O princípio da estratégia é muito simples: uma série de nós de rede são gerados a uma distância de preço fixo dentro de um intervalo de preço, quando o mercado muda, o preço chega a um ponto de preço de um ponto de mercado e um pedido de compra é pendurado.

O risco da estratégia de rede é inexorável, pois qualquer estratégia de tipo de rede é uma estratégia que inclui oscilações de preços em um determinado intervalo, o que pode causar grandes perdas quando o preço sai da rede.

A ideia estratégica é explicada diretamente nas notas do código estratégico.

Código de estratégia

'''backtest
start: 2019-07-01 00:00:00
end: 2020-01-03 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"}]
'''

import json

# 参数
beginPrice = 5000   # 网格区间开始价格
endPrice = 8000     # 网格区间结束价格
distance = 20       # 每个网格节点的价格距离
pointProfit = 50    # 每个网格节点的利润差价
amount = 0.01       # 每个网格节点的挂单量
minBalance = 300    # 账户最小资金余额（买入时）

# 全局变量
arrNet = []
arrMsg = []
acc = None

def findOrder (orderId, NumOfTimes, ordersList = []) :
    for j in range(NumOfTimes) :
        orders = None
        if len(ordersList) == 0:
            orders = _C(exchange.GetOrders)
        else :
            orders = ordersList
        for i in range(len(orders)):
            if orderId == orders[i]["Id"]:
                return True
        Sleep(1000)
    return False

def cancelOrder (price, orderType) :
    orders = _C(exchange.GetOrders)
    for i in range(len(orders)) : 
        if price == orders[i]["Price"] and orderType == orders[i]["Type"]: 
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
            Sleep(500)

def checkOpenOrders (orders, ticker) :
    global arrNet, arrMsg
    for i in range(len(arrNet)) : 
        if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "pending" :
            orderId = exchange.Sell(arrNet[i]["coverPrice"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker)
            if orderId :
                arrNet[i]["state"] = "cover"
                arrNet[i]["id"] = orderId                
            else :
                # 撤销
                cancelOrder(arrNet[i]["coverPrice"], ORDER_TYPE_SELL)
                arrMsg.append("挂单失败!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())

def checkCoverOrders (orders, ticker) :
    global arrNet, arrMsg
    for i in range(len(arrNet)) : 
        if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "cover" :
            arrNet[i]["id"] = -1
            arrNet[i]["state"] = "idle"
            Log(arrNet[i], "节点平仓，重置为空闲状态。", "#FF0000")


def onTick () :
    global arrNet, arrMsg, acc

    ticker = _C(exchange.GetTicker)    # 每次获取当前最新的行情
    for i in range(len(arrNet)):       # 遍历所有网格节点，根据当前行情，找出需要挂单的位置，挂买单。
        if i != len(arrNet) - 1 and arrNet[i]["state"] == "idle" and ticker.Sell > arrNet[i]["price"] and ticker.Sell < arrNet[i + 1]["price"]:
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Balance < minBalance :     # 如果钱不够了，只能跳出，什么都不做了。
                arrMsg.append("资金不足" + json.dumps(acc) + "！" + ", time:" + _D())
                break

            orderId = exchange.Buy(arrNet[i]["price"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker) # 挂买单
            if orderId : 
                arrNet[i]["state"] = "pending"   # 如果买单挂单成功，更新网格节点状态等信息
                arrNet[i]["id"] = orderId
            else :
                # 撤单
                cancelOrder(arrNet[i]["price"], ORDER_TYPE_BUY)    # 使用撤单函数撤单
                arrMsg.append("挂单失败!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())
    Sleep(1000)
    orders = _C(exchange.GetOrders)    
    checkOpenOrders(orders, ticker)    # 检测所有买单的状态，根据变化做出处理。
    Sleep(1000)
    orders = _C(exchange.GetOrders)    
    checkCoverOrders(orders, ticker)   # 检测所有卖单的状态，根据变化做出处理。

    # 以下为构造状态栏信息，可以查看FMZ API 文档。
    tbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "网格状态",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [], 
    }    

    for i in range(len(arrNet)) : 
        tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

    errTbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "记录",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [], 
    }

    orderTbl = {
     	"type" : "table", 
        "title" : "orders",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [],    
    }

    while len(arrMsg) > 20 : 
        arrMsg.pop(0)

    for i in range(len(arrMsg)) : 
        errTbl["rows"].append([i, json.dumps(arrMsg[i])])    

    for i in range(len(orders)) : 
        orderTbl["rows"].append([i, json.dumps(orders[i])])

    LogStatus(_D(), "\n", acc, "\n", "arrMsg length:", len(arrMsg), "\n", "`" + json.dumps([tbl, errTbl, orderTbl]) + "`")


def main ():         # 策略执行从这里开始
    global arrNet
    for i in range(int((endPrice - beginPrice) / distance)):        # for 这个循环根据参数构造了网格的数据结构，是一个列表，储存每个网格节点，每个网格节点的信息如下：
        arrNet.append({
            "price" : beginPrice + i * distance,                    # 该节点的价格
            "amount" : amount,                                      # 订单数量
            "state" : "idle",    # pending / cover / idle           # 节点状态
            "coverPrice" : beginPrice + i * distance + pointProfit, # 节点平仓价格
            "id" : -1,                                              # 节点当前相关的订单的ID
        })
        
    while True:    # 构造好网格数据结构后，进入策略主要循环
        onTick()   # 主循环上的处理函数，主要处理逻辑
        Sleep(500) # 控制轮询频率

A estratégia principal da ideia de design é comparar a estrutura de dados da grade que você mantém com a estrutura de dados da rede que você mantém.GetOrdersA interface retorna a lista de pedidos pendentes atuais; analisa as mudanças de pedidos pendentes (se os pedidos foram ou não transacionados); atualiza a estrutura de dados da grade e executa operações de acompanhamento; e os pedidos pendentes não são revogados até que os pedidos sejam transacionados, mesmo que os preços não sejam revogados, pois o mercado de moedas digitais geralmente possui pontos de ligação, que também podem ser recebidos por um único ponto de ligação (se o número de pedidos pendentes é limitado a todas as transações, isso deve ser ajustado).

Os dados estratégicos são visualizados e usados.LogStatusA função mostra dados em tempo real na barra de status.

    tbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "网格状态",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [], 
    }    

    for i in range(len(arrNet)) : 
        tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

    errTbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "记录",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [], 
    }

    orderTbl = {
     	"type" : "table", 
        "title" : "orders",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [],    
    }

Três tabelas foram construídas, a primeira mostrando informações de cada nó na estrutura de dados da grade atual, a segunda mostrando informações de anomalias e a terceira mostrando informações de pedidos efetivos da bolsa.

Testes de repetição

Endereço estratégico

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A estratégia é apenas para aprendizagem de referência, testes de retrospectiva, interessados em otimizar a atualização.