Esta estratégia identifica os altos e baixos dos preços para negociar rupturas na direção da tendência.
Estratégia lógica:
Identificar os altos e baixos de oscilação durante um período especificado.
Faça long quando o preço ultrapassar o swing high.
Vai curto quando o preço quebra abaixo do swing low.
Para controlar o risco, fixar o stop loss na posição mais baixa (long) ou mais alta (short) anterior.
Se o preço se inverter abaixo do stop loss, saia da posição.
Vantagens:
Os pontos de oscilação identificam efetivamente as tendências.
A quebra dos pontos de balanço acelera o comportamento dos preços, bom para seguir a tendência.
As paradas nos principais níveis de suporte/resistência gerem o risco.
Riscos:
Os pontos de balanço são frequentemente atrasados, correndo o risco de perder o melhor momento de entrada.
Se não for muito apertado, se for atingido pelo ruído do mercado, considere alargar o alcance.
Os fugitivos são propensos a fazer falsas cabeças, precisam de paradas para defender os recuos.
Em resumo, a estratégia de breakout de pontos de balanço segue tendências de médio/longo prazo usando a negociação de breakout baseada em tendências. Ela pode alcançar alta taxa de ganho, mas requer um timing de entrada cuidadoso e colocação de stop loss para otimizar o desempenho. Os investidores devem considerar seus riscos e aplicar uma gestão de dinheiro apropriada para ganhos constantes a longo prazo.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Swing Points", overlay=true)
leftBars = input(1)
rightBars=input(1)
sl = pivotlow(low, leftBars, rightBars)
sh = pivothigh(high, leftBars, rightBars)
last_sh=na
last_sh:= sh!=0 ? sh : nz(last_sh[1])
last_sl=na
last_sl:= sl!=0 ? sl : nz(last_sl[1])
EMA = ema(close,55)
longCondition = sh and high > EMA
shortCondition = sl and close < EMA
exitLongCondition = sl < sh[1]
exitShortCondition = sh > sl[1]
if longCondition
strategy.entry("swinghigh", strategy.long, stop=last_sh)
if shortCondition
strategy.entry("swinglow", strategy.short, stop=last_sl)
if exitLongCondition
strategy.exit("stoplong", "swinghigh", stop = last_sl )
if exitShortCondition
strategy.exit("stopshort", "swinglow", stop = last_sh )
plot(EMA,linewidth = 4)