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Tendência na sequência da estratégia de cruzamento da média móvel maximizada

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-17 13:05:29
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Resumo

Esta estratégia usa o cruzamento de duas médias móveis com períodos diferentes para gerar sinais de negociação.

Estratégia lógica

A estratégia usa um MA de curto prazo de 9 períodos (SMA) e um MA de longo prazo de 50 períodos (LMA). Quando o SMA cruza acima do LMA, um sinal de compra é gerado. Quando o SMA cruza abaixo do LMA, um sinal de venda é gerado.

A estratégia também incorpora o indicador RSI para medir a força da tendência. Os sinais de negociação são gerados apenas quando o RSI está acima de um limiar (padrão 55).

A estratégia negocia 30% do capital total de cada vez, com apenas uma posição aberta de cada vez.

Análise das vantagens

Captura as oportunidades de tendência de forma eficaz utilizando os sinais de tendência cruzados da MA.
Incorporar o RSI evita sinais incorretos quando a tendência para.
Os parâmetros por defeito são otimizados e produzem retornos constantes em vários mercados.
Uma gestão razoável do capital evita o dimensionamento excessivo das posições.

Análise de riscos

São propensos a falhas e sinais incorretos durante os mercados de intervalo sem tendência.
Nenhum lucro sem uma tendência significativa como uma estratégia de tendência.
Negociação excessiva e comissões se os parâmetros não forem ajustados adequadamente.
A ausência de stop loss expõe a estratégia ao risco de eventos.

Os riscos podem ser reduzidos através da otimização de parâmetros, da utilização de outros indicadores, da gestão rigorosa do capital e do stop loss.

Oportunidades de melhoria

Teste diferentes combinações de MA para encontrar parâmetros ótimos.
Incorporar outros indicadores como o MACD para confirmar a tendência.
Implementar stop loss dinâmico para controlar a perda por transação.
Ajustar o tamanho das posições com base em diferentes mercados.
Usar indicadores de volume para medir a força da tendência.

Conclusão

A estratégia capta oportunidades de tendência usando um sistema de cruzamento MA simples. Os parâmetros padrão são otimizados com retornos constantes, adequados para negociação algorítmica. Melhorias adicionais podem ser feitas adicionando outros indicadores, otimizando parâmetros e implementando stop loss.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058

//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Moving Average Crossing ',title='Maximized Moving Average Crossing (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital=1000,  default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inlong=input(50, title='MA long period')
inshort=input(9, title='MA short period')

MAlong = sma(close, inlong)
MAshort= sma(close, inshort)

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = (14)

RSI = rsi(close, lengthRSI)
RSI_Signal = input(55, title = 'RSI Trigger', minval=1)

//Entry and Exit
bullish = crossover(MAshort, MAlong)
bearish = crossunder(MAshort, MAlong)

strategy.entry(id="long", long = true, when = bullish and RSI > RSI_Signal and window())
strategy.close(id="long", when = bearish and window())

 
plot(MAshort, color=color.purple, linewidth=2)
plot(MAlong, color=color.red, linewidth=2)

Mais.