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Estratégia dinâmica de gestão de dinheiro multifator

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-17 15:09:59
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Resumo

Esta estratégia integra o MACD, RSI, PSAR e outros indicadores técnicos junto com a metodologia dinâmica de gestão de dinheiro para rastrear tendências e fazer negociações de reversão em vários prazos.

Princípios

A estratégia usa o indicador PSAR para determinar a direção da tendência. O cruzamento entre a linha média EMA e BB serve como o primeiro ponto de confirmação. A direção do histograma MACD atua como o segundo ponto de confirmação. As áreas de sobrecompra e sobrevenda do RSI servem como o terceiro ponto de confirmação. Os sinais de negociação são gerados quando todas as condições acima são atendidas.

Após a entrada na posição, são definidos pontos de take profit e stop loss. O ponto de stop loss é determinado multiplicando o valor do ATR por um número fixo. O ponto de take profit é calculado da mesma forma. Enquanto isso, é definido o percentual de stop loss de perda flutuante. Quando a perda atinge uma certa porcentagem do patrimônio total da conta, o stop loss será acionado.

Quando o lucro atingir uma certa percentagem do capital total da conta, o take profit será acionado.

A gestão dinâmica do dinheiro calcula o tamanho da posição com base no património total da conta, no valor ATR e no multiplicador utilizado para o stop loss.

Vantagens

A confirmação de múltiplos fatores evita falhas e melhora a precisão da entrada.
A gestão dinâmica do dinheiro controla o risco de transacção única e protege eficazmente a conta.
Os pontos de stop loss e take profit são definidos de acordo com o ATR, que pode ser ajustado com base na volatilidade do mercado.
As configurações de perdas e lucros porcentuais flutuantes bloqueiam os lucros e evitam retrações.

Riscos

As combinações de múltiplos fatores podem perder algumas oportunidades comerciais.
Percentagens elevadas podem levar a perdas maiores.
As definições incorretas do valor ATR podem resultar em pontos de stop loss e de lucro demasiado amplos ou demasiado agressivos.
As configurações inadequadas de gestão de fundos podem conduzir a posições de dimensões excessivas.

Orientações de otimização

Ajustar os fatores para melhorar a precisão do sinal.
Teste diferentes parâmetros de percentagem para encontrar combinações ideais.
Escolher multiplicadores ATR razoáveis com base nas diferentes características do produto.
Ajustar dinamicamente os parâmetros de gestão de dinheiro com base nos resultados dos backtests.
Otimizar as configurações de prazos e testar sessões de negociação.

Resumo

Esta estratégia integra múltiplos indicadores técnicos para determinação de tendências e adiciona uma gestão dinâmica do dinheiro ao controle de riscos, realizando lucros constantes em vários prazos.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("EURUSD 1min strat RISK %% ", overlay=false, initial_capital = 1000)

// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1500","0500-1600")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")

//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// 
// 


// rsi
length = input( 5 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 72 )
price = close

vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)

// macd
fast_length_macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)

// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length_macd) : ema(src_macd, fast_length_macd)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length_macd) : ema(src_macd, slow_length_macd)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )


// sar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na

if bar_index > 0
    firstTrendBar = false
    SAR := nextBarSAR
    
    if bar_index == 1
        float prevSAR = na
        float prevEP = na
        lowPrev = low[1]
        highPrev = high[1]
        closeCur = close
        closePrev = close[1]

        if closeCur > closePrev
            uptrend := true
            EP := high
            prevSAR := lowPrev
            prevEP := high
        else
            uptrend := false
            EP := low
            prevSAR := highPrev
            prevEP := low
        
        firstTrendBar := true
        SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
    
    if uptrend
        if SAR > low
            firstTrendBar := true
            uptrend := false
            SAR := max(EP, high)
            EP := low
            AF := start
    else
        if SAR < high
            firstTrendBar := true
            uptrend := true
            SAR := min(EP, low)
            EP := high
            AF := start
    
    if not firstTrendBar
        if uptrend
            if high > EP
                EP := high
                AF := min(AF + increment, maximum)
        else
            if low < EP
                EP := low
                AF := min(AF + increment, maximum)
    
    if uptrend
        SAR := min(SAR, low[1])
        if bar_index > 1
            SAR := min(SAR, low[2])
    else
        SAR := max(SAR, high[1])
        if bar_index > 1
            SAR := max(SAR, high[2])
    
    nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
    


//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
//plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

//bb
length_bb = input(17, minval=1)
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot(basis_bb, "Basis", color=#872323, offset = offset)
//p1_bb = plot(upper_bb, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
//p2_bb = plot(lower_bb, "Lower", color=color.teal, offset = offset)

//fill(p1_bb, p2_bb, title = "Background", color=#198787, transp=95)

//ema

len_ema = input(10, minval=1, title="Length")
src_ema = input(close, title="Source")
offset_ema = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out_ema = ema(src_ema, len_ema)
//plot(out_ema, title="EMA", color=color.blue, offset=offset_ema) 
//out_ema e emaul
//basis_bb e middle de la bb
//hist e histograma
// rsi cu band0 cross pt rsi

// confirmarea

shortCondition = (uptrend==false and crossunder(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and  hist < 0  and vrsi <   overSold) //and time_cond
longCondition = (uptrend==true and crossover(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb))  and hist > 0 and vrsi >  overBought ) //and time_cond

//tp=input(0.0025,type=input.float, title="tp")
//sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")

//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

strategy.initial_capital = 50000

//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(2,type=input.float,title="Risk %")/100           //risk % per trade
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")

equity_protector = input(1 ,type=input.float, title="Equity Protection %")/100  //equity protection %
equity_protectorTP = input(2 ,type=input.float, title="Equity TP %")/100  //equity protection %
multtp = input(5,type=input.float, title="multi atr tp")
multsl = input(5,type=input.float, title="multi atr sl")
stop = atr*100000*input(1,"SL X")* multsl    //Stop level
if(isTwoDigit)
    stop := stop/100
target = atr*100000*input(1,"TP X")*multtp    //Stop level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false

if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
equity_stopout2 = false
if(floating>0 and abs(floating/balance)>equity_protectorTP)
    equity_stopout2 := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 10000)
    size := 10000           //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout, comment="equity sl", alert_message = "equity_sl")      //Close all trades w/equity protector
//strategy.close_all(equity_stopout2, comment="equity tp", alert_message = "equity_tp")      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0


strategy.entry("long",true,oca_name="a",when=longCondition and not is_open)  //Long entry
strategy.entry("short",false,oca_name="a",when=shortCondition and not is_open) //Short entry
    
strategy.exit("exit_long","long",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
strategy.close("long",when=shortCondition)            //Long exit (exit condition)
strategy.exit("exit_short","short",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
strategy.close("short",when=longCondition)            //Short exit (exit condition)


//strategy.entry("long", strategy.long,size,when=longCondition , comment="long" , alert_message = "long")
//strategy.entry("short", strategy.short, size,when=shortCondition , comment="short" , alert_message = "short")
 
//strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick,  alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
 
//strategy.exit("closelong", "long" ,size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
 
//strategy.close("long" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closelong" )
//strategy.close("short" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closeshort")
//strategy.close_all(when=not (time_cond), comment ='time')

Mais.